Теория случайных потоков и FOREX - страница 78

А можно ли программировать не владея предметной областью, для которой программируете?
Можно ли делать автоматизацию предприятия которое вы ни разу не видели и ничего о нем не знаете?
Послушать вас- зачем все это образование которое тянется много лет- приходи и сразу работай.

По-моему, он уже давно успешно практикует. 

ПС/
Пакеты пакетами- я делал обвязку для сингулярного разложения.
При том что пакет был, да.
Причем мы купили тот же движок что в пакете.
И циферки у нас в итоге совпали 1:1.

Но говорить про пакеты в контексте форексов- это просто смешно.
Пакеты пишут зубрилки и ботаны.
А для использования/исследования нужно нечто другое, чем возможность тупо гонять циферки.
Поэтому привал как практик стоит на пару ступеней выше чем использование "пакетов".

Например, если говорить про исследование вручную- человек должен выделить
область на графике прямо в МТ- линиями.
И чтобы система одной кнопкой рассчитала все что нужно.
Потому что для исследования нужно облазить историю, например, за год.
А если каждый раз делать экспорт в Csv и потом руками оставлять
окно под нужные даты и отрезать даты от данных- то это крайне неудобно.

А для автоматики- пользователь должен задать шаг тестирования и зону обучения
(оптимизация- форвард).

Для мультивалютки надо готовить данные.
Исключительно программно и на коленке.

И никакой пакет вам тут особо не поможет.

Из них 650 человек которые тупо посмотрели на размер и подумали крутой индикатор каккой-то, по не знанию, чисто ради интереса, это не значит что они осознанно скачали это чтобы в дальнейшем с этим работать и развивать, хотя не спорю что продукт крут, я лишь о том что видимо всеже прав я, потому как если 700 человек скачали бы это осознанно, то наверное хоть кто-то всеже завел с вами дискуссию, ан нет, почему так не знаете(?), хотя мне тоже было бы интересно разобраться с этим. Но увы  не графьЯ мы)).

Проблемы, которые Вы перечислили, мне не известны. Возможности R (EViews) намного превосходят мои возможности.

Сравнивать торговый терминал с пакетом статистики бессмысленно. Это все равно, что сравнивать колеса с двигателем.

Кроме этого хочу заметить, что не корректно давать оценку тому с чем Вы не знакомы. 

А Вы знакомы. Ок. 

Мне нужна система, которая с шагом в неделю будет искать лучший метод обработки 
данных и лучшие параметры обработки.
Потом она будет брать несколько экземпляров найденных параметров и применять к форвардным данным.
Результаты форвардных торгов будут идти в табличку.

Предвариательно система возьмёт мультивалютные данные,
И выровняет их по датам- чтобы матрица была... корректная.

Ну как, есть пакет для такой работы? 
А то что я тут пишу- мучаюсь.

Выше я выложил состав R, который относится к временным рядам. Естественно, там имеются средства для очень разнообразной работы с датами.

Но дело не в том, что имеются ли средства для решения тех проблем которые Вы видите на данный момент. Дело в том, что  существует массу средств, о существовании которых Вы не подозреваете, но которые используются Вашими контрагентами на рынкете. Например, бутстрэпинг, или Монте Карло или еще чего-нибудь, если говорим о тестировании.

Прежде, чем тестировать, надо знать, ЧТО тестируем. Здесь в моей статье показано, что сначала надо выяснить, а имеет ли смысл вообще тестировать. Если ошибка оценки параметров модели до 5%, то имеет смысл тестировать, а если 100%? А ведь вопрос ошибки определения параметров ТС вообще не ставится. Прогнали с тестере, а потом священная корова под названием "форвард тест" и радуемся, а то что ошибка параметров модели запредельная, то просто не знаем об этом и не хотим знать.

Кроме указанной существует большое число других проблем в любой ТС, основанной на ТА, о которых разработчик просто не подозревает. А потом удивляется: "и тест прошла, и форвард тест прошла, и деньги приносила, а потом слила депо". И если это не так, то это лишь означает, что автор прошел по канату над пропастью с завязанными глазами. Просто повезло. Цифра счастливчиков известна - 5%. Казино. 

Увы. Человек может заниматься теми проблемами, которые он видит на данный момент-
и используя те критерии, которым он доверяет.

Рынку "ошибка параметров" о которой Вы говорите, мне кажется, безразлична
и слив возможен в любом случае. 

А если Ваши модели настолько хороши- сделайте по ним форвард-тесты,
покажите понедельную табличку, сколько ваша система заработала за год.
Я думаю, для большинства присутствующих другого критерия нет.

И разве у вас при такой постановке вопроса не появится сразу много последователей?

... которым он доверяет.

Желательно использовать те критерии, которым имеют обоснование. 

Рынку "ошибка параметров" о которой Вы говорите, мне кажется, безразлична 

и слив возможен в любом случае. 

Не в любом, а для котиров, имеющих изломы 

Я никого не агитирую. Мне интересны единомышленники. Туссовка. Как по MQL. Или по ТА на этом сайте. Есть академические сайты по эконометрики, но они обычно не носят практической направленности. 

... которым он доверяет.

Желательно использовать те критерии, которым имеют обоснование. 

Рынку "ошибка параметров" о которой Вы говорите, мне кажется, безразлична 

и слив возможен в любом случае. 

Не в любом, а для котиров, имеющих изломы 

Я никого не агитирую. Мне интересны единомышленники. Туссовка. Как по MQL. Или по ТА на этом сайте. Есть академические сайты по эконометрики, но они обычно не носят практической направленности. 

Prival оставил ссылку на фильтр в тематической ветке и faa ЧЕТЫРЕ страницы потратил что бы доказать, что все дураки и кроме него никто не имеет права обсуждать вопросы, хоть как то связанные с эконометрикой...................................................................................................... И самое интересное - по теме так ничего и не написал