Теория случайных потоков и FOREX - страница 34

Да уж писал, писал старался объяснял. А результат обалдеть.

Один считает, что я говорю про фракталы и ищу какую то черную кошку (где я там говорил про фракталы не вижу, слепой я наверное).

А вот это просто великолепно

И после таких высказываний рекомендовать книжку на английском про вейвлеты.

grasn для вас тогда открою великую тайну, если теорема Котельникова не выполняется, то вейвлеты не работают. Рекомендую Вам еще раз внимательно посмотреть на эту

формулу Fd>2*fmax и на листочке посчитать чему равна высокочастотная составляющая во время гэпы и сравнить её с частотой дискретизации (если это сложно, то просто сравните период гэпа и период поступления данных). Может эти величины равны ? Если да, то тогда уж извините неправильно прибор работает

Может Вы пропустили абзац «Как же измеряется цена?» и поэтому считаете, что природа этого явления мне неизвестна. Или ошибочно считаете, что у ЦОС есть природа, я то всю жизнь думал, что это инструмент придуманный человеком, который помогает ему анализировать многие явления природы.

А по поводу зоологов, биологов, ….. да хоть гинекологов. Если разработанные ими методики помогут создать модель и позволят прогнозировать «поведение» цены в будущем. Я с радостью этим воспользуюсь.

P.S. Может мне проще создавать тему. Типа помогите !!! ищу скрипт (индикатор, процедуру) который собирает тики, удаляет из них ложные, аппроксимирует цену по 5 тикам методом наименьших квадратов (МНК) (количество тиков можно изменять) и отражает цену в виде точки с доверительным интервалом оценки. А не писать тут 555 страниц для чего это все нужно.

P.P.S. Я почему то считал, что написав этот большой текст (предыдущий). Обращаю Ваше внимание на проблему точности косвенных измерений, то над чем думали Лаплас, Лежандром, Гаусс. О фундаментальном принципе всех естественных наук: измерение величины без сопровождения точности не имеют смысла.

А оказывается там не то написано :-(, жаль. Очень старался писать доходчиво, но наверное так и не научился хорошо и правильно излагать свои мыли. Извините.

 

to Prival

Тут все верно написано, рекомендую вдуматься. Я понимаю, теорема Котельникова помогает сбивать ВС противника, но боюсь создать ТС не поможет, природа этой теоремы другая. Ошибка в самом начале: форекс – это не полет самолета противника и ПВО сделать никак не получиться.

И не говорите – совсем обнаглел.

Они работают даже на рядах, которые получены с нарушением теоремы Котельникова. А происходит это по той простой причине, (теперь моя очередь открывать тайны) что это просто математика и ей по барабану, на сколько точно оцифрован сигнал и можно ли по нему восстановить исходный.

Я кажется, доходчиво объяснил причину возникновения гэпа и устранить ее у Вас НИКОГДА не получиться, вспомните про свой самолет на земле и про мой элементарный пример. И никакие смешные рекомендации ДЦ не помогут.

Вы все знаете :о)

Если послушать древних китайцев – природа есть у всего, даже у камня. У каждого инструмента есть своя природа и свои ограничения. Кстати, я имел в виду природу форекса, а не ЦОС. Вы слишком надеетесь на ЦОС, в этом и ошибка. Полагаете, что гэп свидетельствует о нарушении теоремы? А Вы спросите воротил бизнеса,  на кой им эта теорема сдалась?

Я рад, что ряд «Лаплас, Лежандром,» пополнился еще одним мыслителем, математиком… Prival – то о чем Вы писали – ежу понятно, «измеряй чаще – будет точнее» или «даешь выполнение теоремы».  Я Вам пытаюсь донести – работайте с тем, что есть и не выдумывайте. Кстати, а зачем Вам столь точный ряд с такой немереной частотой дискретизации? Вы серьезно полагаете, что это ключ к успешной ТС? Давайте лучше вместе послушаем гинеколога по этому поводу.

Это наверное опять про меня. Про фракталы я переписывался с Candid-ом, не с вами (если внимательно читали), у нас старая дискуссия, извините, что в вашей ветке, и совсем не по теме. А книгу приложил Вам от всей души, кстати – весьма доброй.

У Вас все получилось, напомню Вам же, ваши собственные слова: «Пожелания если Вам говорят, какие то на первый взгляд не оспоримые вещи. Все и всегда подвергайте сомнению. Это единственный истинный путь исследователя.» Стараюсь соответствовать пожеланию, уважаемый Prival. Оправдал пожелания?

PS: Prival, если Вы считаете, что мне тут не место – намекните, не буду Вам изображать оппозицию. А главное – не сердитесь. ЦОС так ЦОС –Вам же это реализовывать, не мне. Высказал практически все, что думаю по этому поводу. Через пару дней очередной тест закончит работу, и уже точно не буду Вам мешать искать вашу черную кошку в комнате, искренне надеюсь, что она там как минимум есть.

Prival, брось ты обижаться, все нормально. Тебя и твою тему очень даже неплохо приняли - о чем говорит то, что эта тема уже больше месяца устойчиво держится в числе самых активных. Тут просто народ такой скептический собрался (заметил, что тут нет зеленых новичков, готовых купить кота в мешке? пусть даже с открытым кодом, все равно кот в мешке!) - и у каждого свой опыт, весьма немаленький и по большей части все же негативный. Мне очень интересно читать такую ветку, которая практически свободна от чисто прагматических вопросов "А как сделать то-то и то-то в MQL4?", - и твои мысли тоже интересно.

Фишка-то в том, что задачу ты поставил архисложную. И для того, чтобы до нее допереть, другим нужно время. А тебе - терпение, чтобы постепенно разъяснить проблему и ее важность. Попробуй растолковать, что такое переменная частота дискретизации, с чем ее есть и будет ли от такого взгляда какой-то толк.

Кстати, а книжка о вейвлетах мне уже нравится. Спасибо, grasn. Такой солидный, объединительный подход к общей задаче ЦОС.

P.S. Prival, как ты думаешь, как тут относились к нейросетям годик назад?

to grasn

Чаще всего говорят про непрерывное вейвлет-преобразование. http://www.basegroup.ru/filtration/wavelet_for_bussines.htm. Там все хорошо. А вот когда переходят от непрерывного к дискретному, там очень важна именно частота дискретизации. Просто представьте у Вас на входе непрерывный процесс (мексиканская шляпа) вроде бы все классно вейвлет-преобразование должно классно работать. Но если АЦП плохое (частота дискретизации = 1 гц) и время в течении которого эта мексиканская шляпа существует (1 сек), то вместо ряда чисел вы получаете одно число допустим 5.

Тут ключевое слово ряд.

Поэтому вот эта Ваша фраза ИХМО неверна

Для применения вейвлет-преобразование вопрос с частотой дискретизации стоит еще жоще она Fдиск в идеале должна быть равна бесконечности. К сожалению на FOREX она не достаточна, по этому и гэпы. Единственная возможность хоть как то уменьшить гэп (станет не 40 пунктов, а допустим 38) это набирать большую кучу поставщиков котировок (я и писал про это). Но все равно гэпы будут, возможно только их величина будет чуть меньше.

Может вот так более понятно, про что я говорил.

P.S. grasn не уходите с форума, в результате споров иногда рождается истина. Только не относитесь к военным как к Буденному который конницу на танки в 1941 году пускал. Среди них иногда встречаются умные и грамотные.

Вейвлеты хороши и даже очень, многие вещи позволяют сделать. Но там не все так просто, просто так ничего не дается, всегда что то надо отдавать в замен. И применять их нужно хорошо понимая, что ты делаеш. Это инструмент анализа (как скальпель у хирурга) и им надо уметь пользоваться, как и НС кстати. Я к НС всегда относился как к тупому алгоритму перебора у которого и близко нет никакого интелекта приписываемого ему.

Алгоритм-то тупой, Prival, и интеллект на 90% - авторский, т.е. того, кто эту НС направил на правильно подготовленные данные, да еще и выбрав правильную архитектуру. Тем не менее - посмотри, какую бучу Better поднял... Да и тупым перебором алгоритм подгонки весов тоже трудно назвать, согласись.

Да хотел бы еще раз обратить Ваше внимание на предлагаемую мной модель рынка, она обладает свойствами про которые пишет Петерс «хаос и порядок» стр. 21-25. У неё есть и свойства броуновского движения (модель независимых приращений). Просто Вас и меня часто путают разные обозначения и различные термины из разных книг. Я не утверждаю, что эта модель, что то неизвестное для науки. Просто мне кажется её (модель) еще не применяли к рынку, или я не нашел этого в открытых источниках.

Но об этом позже, когда будем проверять адекватность модели. Сейчас главное получить качественный ряд данных.

В том то и дело что 90%, по моему мнению вообще 99%. НС это инструмент теории распознавания. Если говорить в терминах построения НС, то я хочу построить архитектуру сети и состоять она будет из моделей "поведения" цены с различными параметрами. На вход подаваться только котировки, ну а про выход ты уже знаешь раньше я писал про него. Вот только такой алгоритм у меня что то язык не поварачивается назвать НС.

А Better молодец, и у него есть те необходимые (правильные) с моей точки зрения элементы.

Всем привет ! Много вы тут за три дня написали ...

Сергей, а почему эта ссылка http://grasn.narod.ru/002.djvu не работает ?

Мне эта книжка тоже интересна, но на рапидах я ее не нашел.

раз так заитересовались обработкой держите еще книжки