Стохастический резонанс - страница 27

Я бы добавил - ширина канала тоже все время меняется... Пока лучшего моделя рынка не нашел :(

Кстати - вспомнил свои прошлогодные эксперименты линейной регрессии - там получалось, что когда начнет тренд, вдруг состояние системы упорядочилось - коэфф. Пирсона начал доближатся к 1.

Теория интересная и похожа на решение моей задачи тоже. Но тяжеловато уже стало по формулам графики в голове строить. Может есть черновик в более удобной форме. Но теория довольна интересна.

первое впечатление, чуть позже разберусь подробнеею Посмотри распределение Релея-Райса. Вроде оно подходит. Скорее всего если вычесть МОЖ, то получаем распределение Релея, тогда остаеться один параметр сигма для описания распределения. Убегаю на работу будет время проверю. Жаль гистограммы не видно. рисунка. Если не трудно прицепи по внешнему виду будет сразу понятно

ИМХО, для цены единое распределение не представляет ценности.   В разные моменты времени - разные распределения. Например, тот же канал - это временно устойчивое распределение определенного вида. В переходные моменты нельзя определить в какое выльется,  всегда есть альтернативные сценарии. Входим же как раз рассчитывая на какое-то частное распределение с положительным МО (или использовать его так чтобы получить +МО). Можно конечно смешать все их в кучу для произвольного диапазона и подобрать похожее распределение, а потом использовать как вы предлагаете: приведение к универсальному стандарту, нормировка... Но назначение индикаторов да и других инструментов - определять моменты, когда возможно появление (или продолжение) частного распределения которое мы можем использовать, а не предсказывать некое глобальное состояние рынка. Для этого индикатор не должен смешивать несколько предыдущих распределений, да еще и непонятно с каким периодом: от этого взяли чуть-чуть, от другого и от третьего. ИМХО, нужно разделение возможно даже постфактум, но не смешивание. А затем либо использование выявленого распределения в надежде что оно еще сохраняется, либо ожидание нового в переходные моменты и использование его. В последнем случае предыдущее (законченное) распределение может и определять потенциал для будущего, которое планируется использовать.

Браво, Юра! Хорошая работа.

Я, года полтора-два назад, решал похожую задачу. Необходимость была продиктована, так же, проблемой нормировки показаний индикатора на различных временных периодах. К сожалению, я не смог найти элегантное аналитическое решение задачи и ограничился эмпирическими зависимостями, благо они оказались относительно простыми. Теперь можно воспользоваться результатами Вашего труда. Спасибо!

Cергей, глянь, пожалуйста, индикатор мощности шума. В нём поэтапно производится детрендирование исходного временного ряда затем, производится сглаживание (FLFPeriod- период сглаживания) квадрата амплитуды. Этот индикатор неплохо реагирует на смену "настроения" рынка, особенно на минутках.

Спасибо за сообщение, поправим.

Посмотрел индикатор. Он только историю вроде прорисовывает. Накинул его, на график. Ничего нет. Значение индикатора все время равно 0. В режиме визуального тестирования тоже 0. Пока не остановиш. Как только останавливаеш все прорисовываеться. Подскажи как его использовать ?

Ну, это зависит от того, что требуется. Мне необходимо было обсудить некоторые вопросы по шумному делу с Grans, для этого потребовался индикатор мощности шума в таком виде. Собственно эту функцию он и выполняет (худо-бедно), а всё остальное - это-ж думать на-адо-о.

Картинки вставил.

Спасибо, Сергей, оценка специалиста по статистике особенно приятна.

Там, в конце первой части, у меня был вопрос. Может Вы сможете мне на него что-нибудь ответить ?

Не совсем понял о каком черновике речь. Вообще-то я писал все это в ворде, поскольку заметил что местный редактор позволяет вставлять текст в верхними и нижними индексами. Позволять-то он позволяет, но на сайт все попадает без всякого форматирования. Поэтомк мне пришлось переделать свой вордовский файл так, что он является копией того, что выложено.

В этом методе есть что-то интересное именно для Вас. К сожалению, вылетело из головы что же именно, но читая какие-то Ваши посты по поводу советника для чемпионата, я обратил на это внимание. Если вспомню - скажу. :-(

Вспомнил ! Если обратите внимание, то распределение использованного мною вида имеет стабильно МО<СКО. Помнится в каком-то посте Вы писали, что эта подробность чему-то там помешала. Не знаю в чем там было дело, но полагаю что в моем случае это соотношение сохранится при любом наборе параметров. Тем не менее, возможно решение Вашей задачи все равно существует, надо только найти адекватный метод. Может быть простота и очевидность свойств этого распределения помогут сделать это сначала на модели.

Спасибо за оперативность.

Есть, к сожалению, еще проблемы. Возможно они и не ваши. У меня IE6 со 2-м сервиспаком. А происходят вот какие дела в редакторе постов:

Клавиша Delete не удаляет символ, хотя Backspace в обратную сторону удаляет без проблем. Использование стрелки+шифт, для выделения блока, далеко не всегда работает, курсор просто не движется ни в какую сторону.

Почему-то перестало работать копи-паст из другого окна. Для того, чтобы ответить нескольким людям в одном посте я пытался скопировать и вставить из другого окна цитату. Бесполезно. Более того, даже отдельное слово не вставляет.

В комбобоксе Стили цитирование работает криво. Выделить текст и затем, изменяя стиль, сделать его цитатой удается 1 раз из 3-4.

И вообще, оорошо было бы редактор доделать. На этом форуме это самое слабое место.

Спасибо за сотрудничество.