Стохастический резонанс - страница 10

Суть СР в том, что сигнал не способен преодалеть порог (U) без шума (D). В формулах СР отношение U/D должно быть безразмерным. Поэтому если порог будет в пунктах, то и шум д.б. в пунктах. По смыслу порог преодалевается за счет амплитуды шума, а частота шума должна быть значительно больше чем частота полезного сигнала, но она сильно не влияет на конечный результат, если задача - восстановить полезный сигнал. А вообще в чем задача? :)

2 grasn

Еще немного по поводу физического смысла. Если взять не квадрат амплитуды а, как я говорил раньше, линейную зависимость, то величина P=2A*f (где А - амплитуда колебаний цены, а f - частота) представляет собой прифит, который с точностью до спреда можно получить за одно полное колебание этой частоты. Вот вам коэффициент, который возникает естественным образом. А заодно и целевая функция, которая и с интенсивностью ассоциируется, и может быть использована для определения максимального дохода, который можно извлечь на рынке за какое-то время Т, а значит и определить эффективность своей стратегии, сравнивая ее доходность с этой величиной. При этом максимальный доход оказывается линейно связан с энергией рынка (=суммарной интенсивностью всех составляющих). Так что этот вариант даже лучше Е=f*А^2.

to Yurixx

Совершенно справедливо, и я это прекрасно понимаю, начиная со второй страницы :о), о чем собственно и писал. Вот о шуме, можно совершенно уверенно сказать, что его будет много и разного. :о)

Возможно, но в качестве косвенной оценки, но мне кажется, что все-таки это отношение. В общем, какая разница, соберу и энергию, и свой вариант оценки интенсивности шума и еще может парочку.

Писал раньше и продолжаю вопить об этом сейчас – нельзя к этому исследованию и близко подпускать торговлю (меняющую нас), технический анализ вместе с фундаментальным. Все, что нужно оставить (и о чем я позаботился) – это «масштаб» в качестве параметра и не более. Подпустим их ближе – ничего не найдем, а так есть шанс, хоть и маленький.

И опять вполне возможно, просто не помню, но мне кажется, что он для физических осцилляторов, (чья природа принимается абстрактной все по той же теории волн), получается, как ни крути/выводи всегда 2. Но доверюсь физику, пусть он так же будет параметром.

Как так можно писать о пиве? Это же напиток Земли, в него впилась вся ее сила и мудрость! :о)))) И вовсе я не травлю себя, а спокойно планирую эксперимент. :о)

Не очень понял, о какой именно 2A*f идет речь? О их сумме после представления цены в виде кучи гармони, или о частоте, на которой максимальна A?

to Avals

Правильно, все зависит о того, какая задача. Я писал неоднократно, что хочу сделать – а именно просто собрать статистику, если так можно выразиться, влияния шумов на устойчивость флета и попробовать найти закономерности. Другими словами, сейчас не выстраиваю пятиэтажных формул, символизирующих собой рынок, и считаю это абсурдным. В чем суть СР представляю и возможно, читали одни и те же публикации. В связи с этим, просто на время забудьте о СР. Есть только шум и конкретно нужно найти интенсивность шума. Этот термин существует вне зависимости от СР.

Речь о варианте трактовки физического смысла. Раз смысл есть :-), то можете торговать на каждой гармонике, а можете только на самой главной. Все зависит от того, сколько денег вам нужно.

Вот подобрал картинку, вроде достаточно хорошо видны устойчивые состояния (не только горизонтальные флеты, но и тренды) и скачкообразные переходы между ними. По ней же, имхо, видно, что цели скачков в значительной своей части прогнозируемы. Хотелось бы понять, можно ли как-то время и направление прогнозировать :). Но, повторюсь, думаю что стохастический резонанс как механизм переходов здесь ни при чём.

вот еще на ~ 5 копеек

здесь о Power Spectral Density...

https://en.wikipedia.org/wiki/Power_spectral_density

или

Energy per symbol /per noise of power spectral density (Es/N0),

https://en.wikipedia.org/wiki/Eb/N0

2 grasn:

По поводу моего предыдущего поста с картинкой: интересно, насколько совпадают наши постановки вопросов на этом уровне?