Тема-опрос: кто с чем участвует в Automated Trading Championship 2007 ?

Новый комментарий
 
Интересно собрать статистику советников участвующих в Чемпионате: на какие принципах основаны советники.
Предлагаю каждому чей советник участвует в Чемпионате сообщить,  для изучения картины участников Чемпа, принцип функционирования своего советника выбрав из нескольких вариантов:
  1. Пересечение скользящих (мувинги, осциляторы и т.п.)
  2. Однослойная нейронная сеть
  3. Многослойная нейронная сеть
  4. Нечёткая логика
  5. Работа по новостям
  6. Сочетание изменений объёма и цены
  7. Цифровые индикаторы (FATL и т.п.)
  8. Линейные индикаторы (Каги, ренко, крестики-нолики и т.п.)
  9. Комбинации выше перечисленного (желательно указать конкретно чего комбинации)
  10. другое (желательно указать что именно используется советником)
 
meta-trader2007 писал (а):
Интересно собрать статистику советников участвующих в Чемпионате: на какие принципах основаны советники.
Предлагаю каждому чей советник участвует в Чемпионате сообщить, для изучения картины участников Чемпа, принцип функционирования своего советника выбрав из нескольких вариантов:
  1. Пересечение скользящих (мувинги, осциляторы и т.п.)
  2. Однослойная нейронная сеть
  3. Многослойная нейронная сеть
  4. Нечёткая логика
  5. Работа по новостям
  6. Сочетание изменений объёма и цены
  7. Цифровые индикаторы (FATL и т.п.)
  8. Линейные индикаторы (Каги, ренко, крестики-нолики и т.п.)
  9. Комбинации выше перечисленного (желательно указать конкретно чего комбинации)
  10. другое (желательно указать что именно используется советником)


Входы Дивергенция M15 OSMA + мувинг 89 ема выше цены продаем ниже покуппаем

далее ММ + управления всего лишь 3 ордерами!

если тестирую без ограничений на 3 ордера - профит на 30-70% выше потому что не пропускаются интересные сигналы

когда ордера в профите их крыть не обязательно - потому как 2-3 фигуры уже висит зачем мне крыть профитную позу 100-200п что бы открытся на коррекцию в 50п

я забираю частично профитную и открываю коррекцию получаю 4 или 5 ордеров и более.. все это с учетом ММ при определенном размере депо

предполагая дальнейший рост по профитной сделке но и пропускать 50п зачем ?

кроме того блок управления ордерами и тралы меняются ! если более 3 ордеров от того и профит выше

в общем диверы + ММ + управление ордерами - увы 3мя

вообще попросили бы подвалы стейтов! :-) без сделок

и еще почти у всех была оптимизация - и скорее всего под БАЙ

3 ордера

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 15 Минут (M15) 2007.01.02 00:00 - 2007.09.29 22:00 (2007.01.01 - 2007.09.30)
Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры gORDERTOTALOPEN=3;
Баров в истории 23518 Смоделировано тиков 874716 Качество моделирования 90.00%
Ошибки рассогласования графиков 14138
Начальный депозит 10000.00
Чистая прибыль 127625.08 Общая прибыль 168685.48 Общий убыток -41060.40
Прибыльность 4.11 Матожидание выигрыша 905.14
Абсолютная просадка 1741.77 Максимальная просадка 13129.50 (11.30%) Относительная просадка 25.90% (7325.20)
Всего сделок 141 Короткие позиции (% выигравших) 66 (77.27%) Длинные позиции (% выигравших) 75 (92.00%)
Прибыльные сделки (% от всех) 120 (85.11%) Убыточные сделки (% от всех) 21 (14.89%)
Самая большая прибыльная сделка 6090.00 убыточная сделка -4405.50
Средняя прибыльная сделка 1405.71 убыточная сделка -1955.26
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 18 (33345.40) непрерывных проигрышей (убыток) 3 (-9285.00)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 34779.31 (17) непрерывный убыток (число проигрышей) -9285.00 (3)
Средний непрерывный выигрыш 7 непрерывный проигрыш 1

11 ордеров правда не открвает никода

 
Ээ... Использую нейронные сети. Точнее коммитет многослойных нейронных сетей.
 

Направление открытия - Стохастик на дневных свечках (основная выше сигнальной - значит, разрешена только покупка, ниже - только продажа). Основные сигналы - на часовках по Ишимоку с периодом 12, 24, 120 (пересечение Tenkan Sen и Kijun Sen, выход из облака). Ну, и на 5-минутках пытаемся найти наилучший момент для входа/выхода, снова по Стохастику. Выход - по касанию линии Kijun Sen. Параметры стохастика подобраны частично при оптимизации, но взяты не наилучшие, а интуитивно более универсальные (к примеру, предпочтение отдавалось показавшим на оптимизации хорошие результаты параметры, совпадающие с рядом Фибоначчи и т.п.). MM - агрессивный, размер лотов может только увеличиваться, т.к. все же чемпионат и для выигрыша нужна значительная доля везения ;)

 

Мой эксперт содержит два модуля. Один - для флетовой торговли, другой - для трендовой. Оба модуля ищут паттерны для входа одновременно, не согласуя свои действия друг с другом.

Используются индикаторы: RSI, MFI и ряд собственных на основе цифровых фильтров. Настроение рынка определяется по периодам H4 и D1. Точки для входа ищутся на H1.

Эксперт делает сделки сравнительно редко. Поэтому для чемпионата использовано очень агрессивное управление капиталом.

отчет тестирования с чемпионата

Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 1 Hour (H1) 2007.01.02 00:00 - 2007.08.17 22:00 (2007.01.01 - 2007.08.20)
Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters Fast=3;
Bars in test 8902 Ticks modelled 685066 Modelling quality 89.98%
Mismatched charts errors 0
Initial deposit 10000.00
Total net profit 94509.73 Gross profit 117505.63 Gross loss -22995.90
Profit factor 5.11 Expected payoff 1817.49
Absolute drawdown 1587.25 Maximal drawdown 22515.50 (18.77%) Relative drawdown 65.25% (15799.89)
Total trades 52 Short positions (won %) 27 (62.96%) Long positions (won %) 25 (100.00%)
Profit trades (% of total) 42 (80.77%) Loss trades (% of total) 10 (19.23%)
Largest profit trade 18076.50 loss trade -5031.00
Average profit trade 2797.75 loss trade -2299.59
Maximum consecutive wins (profit in money) 14 (29141.91) consecutive losses (loss in money) 5 (-15393.25)
Maximal consecutive profit (count of wins) 52498.50 (4) consecutive loss (count of losses) -15393.25 (5)
Average consecutive wins 8 consecutive losses 3

 
meta-trader2007 писал (а):
Интересно собрать статистику советников участвующих в Чемпионате: на какие принципах основаны советники.
Предлагаю каждому чей советник участвует в Чемпионате сообщить,  для изучения картины участников Чемпа, принцип функционирования своего советника выбрав из нескольких вариантов:
  1. Пересечение скользящих (мувинги, осциляторы и т.п.)
  2. Однослойная нейронная сеть
  3. Многослойная нейронная сеть
  4. Нечёткая логика
  5. Работа по новостям
  6. Сочетание изменений объёма и цены
  7. Цифровые индикаторы (FATL и т.п.)
  8. Линейные индикаторы (Каги, ренко, крестики-нолики и т.п.)
  9. Комбинации выше перечисленного (желательно указать конкретно чего комбинации)
  10. другое (желательно указать что именно используется советником)

Интересно, много ли будет экспертов с нечёткой логикой :)
 
notused:
Интересно, много ли будет экспертов с нечёткой логикой :)


Наверно хотелось "нечетная логика", хотя кто знает ...)

Если вдруг кто разрешил публикацию кодов, или исполняемых файлов - выкладывайте здесь тоже, будет чем скоротать время до начала чемпионата, выбрать за кого болеть...

 
meta-trader2007 писал (а):
Интересно собрать статистику советников участвующих в Чемпионате: на какие принципах основаны советники.
Предлагаю каждому чей советник участвует в Чемпионате сообщить, для изучения картины участников Чемпа, принцип функционирования своего советника выбрав из нескольких вариантов:

Обычная дивергенция (RSI и Sto) с открытием ордеров в обе стороны, лот по тренду на ~20% больше чем против. Большие SL и TP, с применением TS. Простейшая логика, агрессивные ордера - лотерея ведь (3 месяца). Наверное 10-й вариант.

 
Нечётная логика - это про советник, написанный пьяным программёром с двух дневным стажем трейдинга, за который он успел слить 10000$.


Про мой советник, учавствующий в Чемпионате по автотрейдингу: однослойная нейросеть (перцептрон) в основе советника, на вход подаётся значения стандартного стохастика.
Нейросеть пытается определить силу и направление движения цены. Если движение цены достаточно мощное и скорее всего будет продолжаться досточно долго  и сгодится для получения прибыли, то открывается поза. Если движение ослабело настолько что неспособно достичь уровня тэйк-профита (способно или неспособно - определяет обученная  нейросеть), то позиция принудительно закрывается.
Ордера : тэйк, лосс и трал.
Держит одновременно только одну позицию.
Если можно было бы доделать советник для более точного соответствия условиям Чемпионата, то сделал бы чтоб нейронка открывать могла по три позы.

Если вдруг кто разрешил публикацию кодов, или исполняемых файлов - выкладывайте здесь тоже, будет чем скоротать время до начала чемпионата, выбрать за кого болеть...
демо - версию для теста/оптимизации  и тест проведённый метаквотами можно скачать на этой странице
 

LADA_TTT

В эксперте используются три индикатора - Стохастик, Конверт и WPR. В один советник обьединены три версии, оптимизированные по разным резонам. Тф - м30.

Символ EURJPY (Euro vs Japanese Yen) Период 30 Минут (M30) (2007.01.01 - 2007.09.24)

Начальный депозит 10000.00

Чистая прибыль 336622.45

Общая прибыль 773201.60 Общий убыток -436579.15

Прибыльность 1.77 Матожидание выигрыша 637.54

Абсолютная просадка 182.09 Максимальная просадка 36307.10 (26.78%) Относительная просадка 39.50% (25485.61)

Всего сделок 528 Короткие позиции (% выигравших) 209 (55.02%) Длинные позиции (% выигравших) 319 (54.23%)

Прибыльные сделки (% от всех) 288 (54.55%) Убыточные сделки (% от всех) 240 (45.45%)

Самая большая прибыльная сделка 6999.39 убыточная сделка -2582.95

Средняя прибыльная сделка 2684.73 убыточная сделка -1819.08

Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (13483. 11)

непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-3765.23)

Последние 25 сделок (сентябрь) - вне выборки ...

 

В эксперте используется собственное представление индикатора Ichimoku в комбинации с модифицированным Demarker. Ichimoku переработан для формализации сигналов. Торговля ведется назависино на трех периодах H1 H4 D1 по одной логике , но с разными параметрами индикаторов. Ордера не связаны между собой кроме расчета размера лота. Трал ступенчатый по параматрам Demarker и не вступает в работу до признаков разворота или флэта. Размер стопа и шага трала варьируется в зависимости от ситуации и результатов торговли.

Symbol EURUSD (Euro vs US Dollar)
Period 1 Hour (H1) 2007.01.02 00:00 - 2007.08.17 22:00 (2007.01.01 - 2007.08.20)
Model Every tick (the most precise method based on all available least timeframes)
Parameters Lots=0.1; MaximumLots=5; TakeProfit=500; StopLoss=300;

Bars in test 8902 Ticks modelled 685066 Modelling quality 89.98%
Mismatched charts errors 0

Initial deposit 10000.00
Total net profit 81226.29 Gross profit 108582.28 Gross loss -27355.99
Profit factor 3.97 Expected payoff 1450.47
Absolute drawdown 2743.50 Maximal drawdown 17477.00 (16.62%) Relative drawdown 39. 62% (9337.52)

Total trades 56 Short positions (won %) 16 (87.50%) Long positions (won %) 40 (65. 00%)
Profit trades (% of total) 40 (71.43%) Loss trades (% of total) 16 (28.57%)
Largest profit trade 16675.00 loss trade -3332.00
Average profit trade 2714.56 loss trade -1709.75
Maximum consecutive wins (profit in money) 5 (19429.44) consecutive losses (loss in money) 2 (-2108.47)
Maximal consecutive profit (count of wins) 27457.00 (4) consecutive loss (count of losses) -3332.00 (1)
Average consecutive wins 3 consecutive losses 1

123
Новый комментарий
Причина обращения: