Как сравнить шум? - страница 2

Я не беру квадраты отклонений, и даже не знаю что это такое. :)

Свой анализ провожу по ценам закрытия, хотя свечи тоже смотрю. Анализирую от большего к меньшему.

По меньшему периоду можно точнее определить точку входа, которую не выбьет стоп лосём. :)

Коэффициент Пирсона:

где xi и уi значения двух переменных, х- и у- их средние значения, a sx и sy их стандартные отклонения; n количество пар значений.

Не путайте волатильность с шумом! Например, у синусоиды высокая волатильность, но шума нет.

Насчет шума на разных периодах - все же лучше сначала посчитать. Можете удивиться :)

Уважаемый Vladimir11 , смешно же :)

Задаетесь такими вопросами, а даже не изучили, что есть шум.

Шум - это случайная (хаотичная) составляющая сигнала. Если в сигнале только шум, то такой сигнал зовется "белый шум".

Соответственно, в синусоиде шума вообще нет.

Конечно, в движениях валют присутствует шум, обусловленный тем, что на котировки действует одномоментно огромное число факторов. Однако, важные (фундаментальные) факторы сглаживают мелкие и задают общее направление. Поэтому на больших периодах шума меньше, чем на малых, поскольку фундаментальные факторы задают базовое движение, и случайности (шум) на движение влияют меньше.

Вот написал индиактор может не правлино?

Но показыаает нормально...