Сложный арбитраж - есть ли жизнь на Марсе? - страница 9

надо написать для наглядности простенький индикатор чтоб казал на одном графике в виде горизонтальных разноцветных линий аски и биды предустановленных в его настройках пары и её синтетики ( напр. на тех же вышеупомянутых еврабаксе и 2х йенах )...

и всё станет сразу видно и наглядно !

Зараза... возможности появляются достаточно часто а вот войти АПИ мое не успевает хотя сижу с пингом в 8 мс до площадки

Нужно прямо на площадку наверное ставить АПИ робота...

Вот бы и уже профит 2 пункта - издержки примерно в сумме на 1 пункт по трем парам тоесть лотом 0,1 можно было бы заработать честно 1 бакс

демо исполнение в районе 16 мс (GetTickCount) по крайней мере так считает на 1 ордер (это уже с учетом дороги)

... попробую разпараллелить приказы тоесть асинхронно отправлять может что и выиграю

И это всего за несколько минут ....

имеет ли смысл пытаться поймать арбитражную ситуацию с минимально возможным проскальзыванием и пингом в микросекундах ?! естесно что это наилучший вариант НО... ! думаю за нас это уже почти наверняка кто то сделал ( из тех кто платит ежемесячно тысячи и десятки тысяч за кроссконнект на оптике ...) и почти наверняка забрал имеющуюся в момент арбитражной ситуации максимальную ликвидность ... ! но опять же "НО "... у нас же позы "залочены" - т.е. открыты в мультивалютном хедже ! значит могут висеть скок угодно без особого увеличения просадки обусловленной суммой их спредов при открытии... и уж точно провисят до наступления переворотной ситуации ( когда аск и бид в хедже станет обратным и суммарная поза закроется в плюсе даж с учётом проскальзываний,свопов, комиссий и прочих поборов... ! )

Если уж ловить вместо щуки планктон (одиночные пипсы), так уж килограммами. А килограммов / в час не наблюдается. Риски неисполнения (несвоевременного исполнения) сводят все потуги к нулю, а то и к минусу. Самое большее на что годится схема - минимизация спреда за счёт интеллектуального выбора конкретных пар для открытия мультивалютных позиций в конкретный момент времени. Но как правило тупой приоритет мажоров по спреду плюс экономия на издержках перевода в валюту депозита (за него платить надо!) приводит к примитивной победе схемы "открываемся всегда на мажорах и держим депо в баксах". Гемор с ловлей пипсов на "сложном арбитраже" не стоит усилий. Лучче уж делать агрегатор для торговли на несколько брокеров одновременно (с динамическим выбором "лучшего" брокера для каждой сделки) - работы ненамного больше, а арбитражной рыбы больше в разы. Только там другая проблема вылезет - клиринг локов между брокерами, но таки решаемо, хотя и непросто и с издержками.

планктон как раз и измеряется килограммами ... хоть и не в час но в день - стабильно .

Планктон обналичен? Или это тестер/демо?

--

"На самом деле всё выглядит не так как кажется.." ;)

ну а торговать между различными поставщиками с участием клиринга это ууууу! (денег надо тьма )...

это нать завести счёт в банке - клиринге где имеются так же счета и поставщиков ликвидности ( напр. рабо-банк )... с каждым из них заключить персонально договор... написать многоуровневый протокол API ( общий для всех поставщиков ) ...

и кроме того периодически поставщики будут соскакивать и надобно искать новых... и т.д. и т.п. ...

Да не надо этого ничего. Всё должно быть тут же в агрегаторе, причём на автопилоте. Суть та же агрбитражная. Выделю элементарный (одиночный) пример, и на нём объясню.

Допустим мы (наша ТС) через агрегатор открываем BUY сделку по EURJPY. Агрегатор получает заявку, смотрит/находит лучшего по цене брокера на текущий момент и командует соответствующему терминалу (брокера А) отправить эту заявку. Она соответственно удовлетвояряется (при благополучном раскладе). При закрытии этой сделки (встречный ордер SELL) в общем случае совсем другой брокер (В) может оказаться "лучшим". Возникает межброкерский ЛОК : у ТС все сделки закрыты, проблем нет, а на агрегаторе висят два втречных ордера на разных брокерах (А-бай, В-селл). Это проблема - их надо как-то закрыть. Решение - дополнительная подсистема строит список всех таких локов и постоянно мониторит котировки всех "залоченных" брокеров с целью нахождения "около-арбитражных" (в идеале - реально арбитражных, т.е. с прибылью) моментов для встречного закрытия этих заявок (с соблюдением равенства объёмов, разумеется). Вот и весь клиринг.

При большом количестве брокеров на агрегаторе и интенсивной мультивалютной торговле руками здесь ловить вообще нечего, всё нужно автоматизировать причём скорострельность в приоритете.

Весьма непросто в реале безошибочно всё это хозяйство запрограммировать, но таки вполне возможно.

ну открыли мы позы на разных дц... ( локи ) а один из дц взял и решил отменить те что у него ( напр якобы "по не рыночным" котам...) и далее что делать?... торгуем то без клиринга ...т.е. виртуально - без денежного покрытия сделок ( как это было бы в случае торговли с участием клиринга - гаранта ликвидности )

либо на одной из кухонь проскальзывания пип эдак в 70 ! ( как это любят напр на JTX даж по апи...да и многие другие так же... )

в случае с одной кухней можно просто её сменить... а тут ? выбор среди дц с нормальным исполнением невелик ! а с открытыми апи и того меньше ( можно перечесть по пальцам одной руки )

Тады не делай агрегатор. И псё. ;) Мона подумать одно из плеч "сложного арбитража" твоя кухня не может отменить. Или проскользнуть на 70 писпсов. Да лехко.