Сложный арбитраж - есть ли жизнь на Марсе? - страница 8

ну а почему же сомнительную ? обоснуйте это утверждение.

ну или же просто откройте руками пару и обратную к ней синтетику... ( т.е. мультивалютный лок ) и посмотрите как будет изменяться общий результат пока она будет висеть ( напр. за сутки )

по моим наблюдениям раздвижка между аском пары и бидом её синтетики в 40 пип ( бид синетики естесно выше аска пары к которой эта синтетика ) меняется на обратную ( когда закроется этот набор и откроется обратный ) в среднем через час или около того ... ( хотя иногда и висит намного подольше...но не часто ) ... бывают и моментальные сделки... когда открылись и тут же переворот. ( но тоже не часто )

так чем не "грааль " ( теоретически... )

тема чёт подзаглохла... неужели обсуждение подобных многообещающих ( хотя бы теоретически ) стратегий абсолютно ни у кого не вызывает интереса ? !

Дык ведь подстава. Даже если на демо вы и видите арбитраж, в реале его внутри одного брокера нетути. Минус реквоты и задержки исполнения.

Стейт с реала, плиз, и имя брокера. Всё остальное - сказочная лирика.

аха... "на луне жизни нет потому что её там не может быть никогда..."

так чтоль ?

сейчас то вроде как достаточно дц без реквот и задержек да и появились с открытыми протоколами апи... и даж при желании ( и наличии средств естесно ) вполне возможна торговля с участием клиринга...

ну а потерю времени пинга при раздвижке в 40 или более пип и перевороте этой раздвижки в течении нескольких часов ( хоть и начиная от долей сек. но с последующим неоднократным переворотом) можно считать малосущественным.

мультивалютный арбитраж существует и существовал всегда и везде ! в т.ч. и на т.н. межбанке !

Есть и внутри только не брокера а площадки типа Currenex и других

итого в районе 2,8 бакса (лот тут 0,1 (10000 базовой)) [убыток в садах еще нужно через бакскад пересчитывать в баксы]

закрывал руками, открывал API, в момент закрытия прибыль была (показывалась в районе 3,5 бакса)

в целом можно очень часто брать по чуть больше 1 бакса с учетом всех издержек на комиссию за круг

Это пока демка

только вот всю голову уже сломал нужно ли приводить лоты у синтетики и кросса

дает ли купил EURUSD 1 лот купил 1 USDCAD и получил ли buy синтетику EURCAD с такой же стоимостью 1 тика что и нормальный кросс EURCAD ?

to SLAWIK:

что то вы загнули с раздвижкой в 40пипсов и более

может хотя бы покажите котировки в момент раздвижки и в момент схлопывания ?

лоты естесно необходимо приводить. я сейчас анализирую эксперт - патриарх ( если не родоначальник) мультивалютного арбитража https://www.mql5.com/ru/code

моё впечатление - весьма совершенная прога в плане максимализации скорости как вычислений так и исполнения ... и вполне выполняет свою функцию как ядро программы с дальнейшим расширением различных пользовательских функций... ( хоть и имеет свои особенности и неудобства, как и полагается первопроходцам )

достаточно посмотреть в папку логов статистики эксперта (которую он ведёт) чтоб увидеть раздвижки что были

вот примеры раздвижек и ниже - их неоднократных переворотов при раздвижке 40(4) пип ( всего лишь малая часть от всех дневных ситуаций ) в 4х значном исчислении раздвижек ( как видите бывают и поболе 40(4х) пип !) :

Bid "GBPAUD * AUDJPY" (153.47185) > (153.40700) Ask "GBPJPY", Difference = 6.5 pips
GBPAUD: 1.67815 1.67895
AUDJPY: 91.453 91.464
GBPJPY: 153.406 153.407
Count = 1
Time = 2013.07.25 08:30:04
Bid "GBPUSD * USDJPY" (153.48863) > (153.40700) Ask "GBPJPY", Difference = 8.2 pips
GBPUSD: 1.53590 1.53612
USDJPY: 99.934 99.938
GBPJPY: 153.406 153.407
Count = 1
Time = 2013.07.25 08:30:04
Bid "GBPCHF * CHFJPY" (153.46957) > (153.40700) Ask "GBPJPY", Difference = 6.3 pips
GBPCHF: 1.43938 1.43995
CHFJPY: 106.622 106.631
GBPJPY: 153.406 153.407
Count = 1
Time = 2013.07.25 08:30:04
Bid "GBPAUD * AUDJPY" (153.47185) > (153.42930) Ask "GBPCAD * CADJPY", Difference = 4.3 pips
GBPAUD: 1.67815 1.67895
AUDJPY: 91.453 91.464
GBPCAD: 1.58185 1.58230
CADJPY: 96.958 96.966
Count = 1
Time = 2013.07.25 08:30:04
Bid "GBPUSD * USDJPY" (153.48863) > (153.42930) Ask "GBPCAD * CADJPY", Difference = 5.9 pips
GBPUSD: 1.53590 1.53612
USDJPY: 99.934 99.938
GBPCAD: 1.58185 1.58230
CADJPY: 96.958 96.966
Count = 1
Time = 2013.07.25 08:30:04
Bid "GBPCHF * CHFJPY" (153.46957) > (153.42930) Ask "GBPCAD * CADJPY", Difference = 4.0 pips
GBPCHF: 1.43938 1.43995
CHFJPY: 106.622 106.631
GBPCAD: 1.58185 1.58230
CADJPY: 96.958 96.966
Count = 1
Time = 2013.07.25 08:30:04
Bid "GBPUSD / NZDUSD" (1.91616) > (1.91570) Ask "GBPNZD", Difference = 4.6 pips
GBPUSD: 1.53590 1.53612
NZDUSD: 0.80146 0.80155
GBPNZD: 1.91500 1.91570
Count = 1
Time = 2013.07.25 08:30:04
Bid "GBPAUD * AUDNZD" (1.91596) > (1.91546) Ask "GBPJPY / NZDJPY", Difference = 5.0 pips
GBPAUD: 1.67815 1.67895
AUDNZD: 1.14171 1.14197
GBPJPY: 153.406 153.407
NZDJPY: 80.089 80.102
Count = 1
Time = 2013.07.25 08:30:04
Bid "GBPUSD / NZDUSD" (1.91616) > (1.91546) Ask "GBPJPY / NZDJPY", Difference = 7.1 pips
GBPUSD: 1.53590 1.53612
NZDUSD: 0.80146 0.80155
GBPJPY: 153.406 153.407
NZDJPY: 80.089 80.102
Count = 1
Time = 2013.07.25 08:30:04
Bid "GBPCHF / NZDCHF" (1.91601) > (1.91546) Ask "GBPJPY / NZDJPY", Difference = 5.5 pips
GBPCHF: 1.43938 1.43995
NZDCHF: 0.75102 0.75124
GBPJPY: 153.406 153.407
NZDJPY: 80.089 80.102
Count = 1
Time = 2013.07.25 08:30:04
Bid "GBPAUD * AUDCAD" (1.58281) > (1.58230) Ask "GBPCAD", Difference = 5.1 pips
GBPAUD: 1.67815 1.67895
AUDCAD: 0.94319 0.94328
GBPCAD: 1.58185 1.58230
Count = 1
Time = 2013.07.25 08:30:04
Bid "GBPUSD * USDCAD" (1.58282) > (1.58230) Ask "GBPCAD", Difference = 5.2 pips
GBPUSD: 1.53590 1.53612
USDCAD: 1.03055 1.03061
GBPCAD: 1.58185 1.58230
Count = 1
Time = 2013.07.25 08:30:04
Bid "GBPCHF / CADCHF" (1.58276) > (1.58230) Ask "GBPCAD", Difference = 4.6 pips
GBPCHF: 1.43938 1.43995
CADCHF: 0.90928 0.90941
GBPCAD: 1.58185 1.58230
Count = 1
Time = 2013.07.25 08:30:04
Bid "GBPAUD * AUDCAD" (1.58281) > (1.58220) Ask "GBPJPY / CADJPY", Difference = 6.1 pips
GBPAUD: 1.67815 1.67895
AUDCAD: 0.94319 0.94328
GBPJPY: 153.406 153.407
CADJPY: 96.958 96.966
Count = 1
Time = 2013.07.25 08:30:04
Bid "GBPUSD * USDCAD" (1.58282) > (1.58220) Ask "GBPJPY / CADJPY", Difference = 6.2 pips
GBPUSD: 1.53590 1.53612
USDCAD: 1.03055 1.03061
GBPJPY: 153.406 153.407
CADJPY: 96.958 96.966
Count = 1
Time = 2013.07.25 08:30:04
Bid "GBPCHF / CADCHF" (1.58276) > (1.58220) Ask "GBPJPY / CADJPY", Difference = 5.6 pips
GBPCHF: 1.43938 1.43995
CADCHF: 0.90928 0.90941
GBPJPY: 153.406 153.407
CADJPY: 96.958 96.966
Count = 1

вот варианты повторяющиеся в течении 2х дней более 4 ( 6...8 и более раз )...

// Variants for Arbitrage.
// Examples:
GBPAUD && GBPJPY / AUDJPY
GBPJPY && GBPCHF * CHFJPY
EURUSD / AUDUSD && EURJPY / AUDJPY
EURUSD && EURJPY / USDJPY
EURAUD * AUDUSD && EURJPY / USDJPY
EURCHF / USDCHF && EURJPY / USDJPY
EURJPY / USDJPY && EURGBP * GBPUSD
EURJPY / USDJPY && EURCAD / USDCAD
EURJPY && EURUSD * USDJPY
EURAUD * AUDJPY && EURUSD * USDJPY
EURAUD * AUDJPY && EURGBP * GBPJPY
EURUSD * USDJPY && EURNZD * NZDJPY
EURUSD * USDJPY && EURCAD * CADJPY
EURGBP * GBPJPY && EURCAD * CADJPY
EURAUD / EURUSD && USDJPY / AUDJPY
USDJPY && EURJPY / EURUSD
USDJPY && USDCAD * CADJPY
EURNZD / EURUSD && USDJPY / NZDJPY
USDCHF / NZDCHF && USDJPY / NZDJPY
USDJPY / NZDJPY && USDCAD / NZDCAD
USDCAD && USDJPY / CADJPY
EURCAD / EURUSD && USDJPY / CADJPY
GBPAUD && GBPJPY / AUDJPY
EURAUD / EURGBP && GBPJPY / AUDJPY
GBPUSD / AUDUSD && GBPJPY / AUDJPY
GBPUSD && GBPJPY / USDJPY
GBPCHF && GBPJPY / CHFJPY
GBPUSD * USDCHF && GBPJPY / CHFJPY
GBPJPY && GBPAUD * AUDJPY
GBPJPY && GBPUSD * USDJPY
GBPJPY && GBPCAD * CADJPY
GBPAUD * AUDJPY && GBPUSD * USDJPY
EURJPY / EURGBP && GBPUSD * USDJPY
GBPUSD * USDJPY && GBPCHF * CHFJPY
GBPUSD * USDJPY && GBPCAD * CADJPY
GBPCAD && GBPJPY / CADJPY
GBPAUD * AUDCAD && GBPJPY / CADJPY
EURCAD / EURGBP && GBPJPY / CADJPY
GBPUSD * USDCAD && GBPJPY / CADJPY
GBPCHF / CADCHF && GBPJPY / CADJPY
1 / USDCAD && CADJPY / USDJPY
EURUSD / EURCAD && CADJPY / USDJPY
CADJPY && USDJPY / USDCAD
1 / (USDCAD * NZDUSD) && CADJPY / NZDJPY
EURAUD && EURUSD / AUDUSD
EURUSD && EURAUD * AUDUSD
1 / NZDUSD && AUDNZD / AUDUSD
AUDNZD && AUDUSD / NZDUSD
EURAUD && EURGBP * GBPAUD
EURAUD * AUDNZD && EURJPY / NZDJPY
GBPAUD && EURAUD / EURGBP
EURAUD / EURGBP && GBPUSD / AUDUSD

кодировка советника весьма удобна тем что ведёт статистику ( при желании )

Жаль Вас расстраивать но все эти ситуации были в одно и тоже время и явно глюк котировок Time = 2013.07.25 08:30:04

в плане GBPJPY: 153.406 153.407 тоесть 0,001 пункт спреда - вы в это верите ?то что получится войти по фунтоене ?

40 взрослых пипсов хоть убей не увидел даже с глюком по фунтоене

да папка то бесконечная... не приводить же её всю ! и это всего лишь статистика а не глюк ! (собираемая раз в минуту..в 5 мин. или же как в настройках) ... случаи необходимой раздвижки и с условием неоднократного повторения с переворотом сов собирает в другую папку ! ( выписка что ниже статистики )

вчера их набралось более чем достаточно... сегодня напр. гораздо меньше ( 8 случаев и всего 2х разовых, чего явно недостаточно для того чтоб их прописать в рабочую папку т.е. с которой разрешено сову брать руководство разрешения по тем или иным парам:

Trade-Arbitrage: MinPips = 4.0
2: EURJPY / CADJPY && EURGBP * GBPCAD
2: GBPJPY && GBPCAD * CADJPY
2: GBPAUD * AUDJPY && GBPCAD * CADJPY
2: EURJPY / EURGBP && GBPCAD * CADJPY
2: GBPUSD * USDJPY && GBPCAD * CADJPY
2: GBPCHF * CHFJPY && GBPCAD * CADJPY
2: GBPCAD && GBPJPY / CADJPY
2: GBPUSD * USDCAD && GBPCHF / CADCHF

)

ount = 1
Time = 2013.07.25 20:26:16
Bid "AUDJPY / AUDCAD" (96.50319) > (96.46121) Ask "EURJPY / EURCAD", Difference = 4.2 pips
AUDCAD: 0.95180 0.95201
AUDJPY: 91.872 91.885
EURCAD: 1.36544 1.36557
EURJPY: 131.701 131.712
Count = 1
Time = 2013.07.25 20:26:16
Bid "AUDJPY / AUDCAD" (96.50319) > (96.46193) Ask "GBPJPY / GBPCAD", Difference = 4.1 pips
AUDCAD: 0.95180 0.95201
AUDJPY: 91.872 91.885
GBPCAD: 1.58335 1.58352
GBPJPY: 152.717 152.733
Count = 1
Time = 2013.07.25 20:26:20
Bid "EURGBP * GBPCAD" (1.36577) > (1.36532) Ask "EURJPY / CADJPY", Difference = 4.5 pips
EURGBP: 0.86232 0.86239
GBPCAD: 1.58383 1.58413
EURJPY: 131.701 131.712
CADJPY: 96.470 96.473
Count = 2
Time = 2013.07.25 20:26:20
Bid "GBPCAD * CADJPY" (152.79208) > (152.73200) Ask "GBPJPY", Difference = 6.0 pips
GBPCAD: 1.58383 1.58413
CADJPY: 96.470 96.473
GBPJPY: 152.723 152.732
Count = 2
Time = 2013.07.25 20:26:20
Bid "GBPCAD * CADJPY" (152.79208) > (152.74962) Ask "GBPAUD * AUDJPY", Difference = 4.2 pips
GBPCAD: 1.58383 1.58413
CADJPY: 96.470 96.473
GBPAUD: 1.66219 1.66240
AUDJPY: 91.872 91.885
Count = 2
Time = 2013.07.25 20:26:20
Bid "GBPCAD * CADJPY" (152.79208) > (152.74144) Ask "EURJPY / EURGBP", Difference = 5.1 pips
GBPCAD: 1.58383 1.58413
CADJPY: 96.470 96.473
EURGBP: 0.86232 0.86239
EURJPY: 131.701 131.712
Count = 2
Time = 2013.07.25 20:26:20
Bid "GBPCAD * CADJPY" (152.79208) > (152.73532) Ask "GBPUSD * USDJPY", Difference = 5.7 pips
GBPCAD: 1.58383 1.58413
CADJPY: 96.470 96.473
GBPUSD: 1.54071 1.54082
USDJPY: 99.122 99.126

а я вот ни разу не видел положительной (в сторону трейдера) арбитражной раздвижки (((