Сложный арбитраж - есть ли жизнь на Марсе? - страница 5

Точно ? или можем обсудить...

ProInvest, а никто и не говорит про пустое выбрасывание денег. Если у вас действительно такая мощная стратегия, почему бы не выйти на межбанк и там спокойно зарабатывать свои миллионы? Мне лично не понятно.

Нет смысла. Все равно не дадут работать.

У этогло пипсовщика слишком высокие требования к качеству котировок и исполнению ордеров.

Так что на межбанке ему делать, скорее всего, нечего.

Но сейчас тестирую другого робота. Идея пришла разбирая стейт Емели, кажется. К арбитражу имеет ну очень косвенное отношение :)

Сливает примерно у половины брокеров. Но у другой половины отжимает 20-60 пп. в день.

Требования его значительно мягче чем у первого пипсовщика. С этим можно и на межбанк.

На реал бы сначала. 

Это само собой разумеется, сначала реал-тест на реал-счете. 300п за 2 недели дают основания считать, что может что-то получиться.

Интересно, что будет думать и делать брокер, когда его стригут следками по +-20..30п, иногда +-100..200п

с Матожиданием сделки +8п и длиительностью от 30мин до нескольких суток.

Если начнет совать палки в колеса, тем самым даст еще больше морального права использовать подобные стратегии.

Потому что палки в колесах - это слова брокера "Несите к нам денежки и оставляйте их у нас. Ни в коем случае не зарабатывайте долго.

А чтобы легче неслось, мы накормим вас сказкой про легкость заработка, свободный рабочий график и жизнь без начальника на шее".

Такая громкая реклама, забивающая скромное предупреждение о рисках, есть неуважение к человеку.

А кто нибудь уже пробовал это тип арбитража? В чем заглючается арбитраж на связанных рынках фьючерсов и спота? То есть на споте котировки запаздывают и фьючерсы на валюты быстрее реагируют а потом уже цены на спот подтягиваются? Или не в этом заключается?

Мне кажется, кто пробовал вряд ли будет здесь отвечать.

Есть простой способ обойти этот запрет.

Ты такой тип арбитража пробовал? А способ обойти этот запрет это выбрать другого ДЦ? ;)

Нет.

Да :))

Ты имеешь ввиду выбрать ДЦ где нет такого запрета?

Но можно посмотреть и так - разные ДЦ для разных операций.

ИМХО, этот метод, наверное, на порядок-другой снижает прибыльность за счет разнесенного "несообщающегося" депозита, когда просадка одной позы не компенсируется прибылью другой. А ждать может приходиться долго пережидая большие движения, и депо должен это выдерживать. Выравнивание депов, это ден.переводы, за которые надо платить комиссии. Еще повылезают нюансы.

Возможно все это окончательно убьет прибыльность подобного арбитража. Но может и нет.

Изучая эффекты арбитража возникла идея применить отклонения в качестве фильтра для неарбитражной стратегии.

Общая суть такова, что если некая валюта совершает значительный рывок в какую либо сторону,

в большинстве случаев к следующему тику валюты выравниваются. Это сложно использовать.

Но при этом иногда проявляются несколько любопытных эффектов. Кто нибудь их пытался изучать?