Тестер и Реал - страница 4

Я имел в виду, что он вообще не нужен, правильнее любой тик считать последним :).

Да, в тестере режим "по ценам закрытия" делается коррекцией истории (Open[i] = Close[i+1]) и использованием значений индикаторов на первом баре.

Мне кажется Вы не совсем разобрались, дожидаться тика предлагал как раз komposter :)

2 komposter : Андрей, сразу же извиняюсь, конечно Вы этого не предлагали. Просто в данной дискуссии Вы как бы олицетворяете противную сторону :)

C другой стороны что бы открыться без тика, надо предпринять кое какие меры - зацикливания там всякие...

( понятно SATRT() вызывается именно по приходу тика! )

- открывться не дожидаясь тика... без прихода наверно можно - но зачем ?

Я понял, что важно и то и то, но попадание в поток проверяется раньше. Из всего этого я делаю вывод о том, что лучшее место для RefreshRates - непосредственно перед торговой операцией. Как быть если эксперт "тяжёлый" и хронически запаздывает? Определять собственный слиппаж - то есть допустимый уход текущей цены от цены, которая использовалась в расчёте. Что-то типа:

ModelBid = Bid;
RefreshRates();
if (MathAbs(ModelBid-Bid) > RobustThresholdForMyExpert) return(0);
else OrderSend(...);

Если уходов от позиции слишком много - эксперта в топку! Вот только не уверен, что в тестере по истории можно разумно определить этот RobustThresholdForMyExpert.