Тестер и Реал - страница 3

Хотел бы я посмотреть на трейдера, открывающего позицию в 23:07:59с 999 мс =)
А эксперт ничем не лучше - если последний тик был больше 5 секунд назад, позицию никто не откроет.

Нельзя моделировать несуществующий тик, нельзя!
А без этого узнать что именно этот тик последний можно только если его время = время открытия следующего бара - 1 мс.
Вы уверены, что каждую минуту есть такой тик? ;)

Вот то же самое хотел написат!

идет минута! и прямо внутри минуты в 23:59:50- 59 прийдет последний тик ? - чушь

представим себе что 5 минут вообще нет тиков! а что! разве не может быть? - почему бы и нет

Ну не то чтобы это идея фикс :). Действительно разница небольшая и состоит она в том, что по ценам открытия мы можем получить небольшую систематическую погрешность - при открытии по тренду недобор прибыли, а при открытии против - перебор. Я делал простой экперимент: сравнил на некотором расстоянии от вершин зигзага разницу цены закрытия и последующей цены открытия. В среднем она составила 1 пункт, по тренду. То есть идеально угадывающий(с небольшим запаздыванием) тренд эксперт при тестировании будет недобирать 1 пункт на сделку.

По поводу реального открытия по этой цене: Вопрос конечно интересный и важный :), он сводится к моменту принятия решения экспертом - в момент "астрономического" закрытия бара (вариант - за n секунд до него) или при поступлении первого тика нового. Но не забываем, что речь идёт лишь о степени приближении результатов тестирования к реальности. Реквот мы можем с равной вероятностью получить на запрос по любой цене: "закрытия", открытия, или даже "середины" бара. Однако, согласитесь, на обозначенную выше систематическую погрешность это не повлияет, на неё повлияет только то, насколько удачно и с каким запаздыванием эксперт угадывает тренд (вариант - с каким опережением окончание тренда). Фактически вход по цене открытия в переложении на реал означает следующее: приняв решение мы входим в позицию не сразу, а после паузы (решение в любом случае не изменяется - если конечно мы не придаём какого-то особенного значения рассчитанным по одному тику значениям индикаторов на нулевом баре). Поскольку пауза небольшая, то и погрешность небольшая.

Ещё раз кратко: речь не идёт о том, чтобы ловить последний тик в реале. Речь о том, что при тестировании мы фактически закладывем дополнительную задержку, которую в реале в большинстве случаев делать не будем. За одним исключением: если эксперт и в реале открывается исключительно по ценам открытия.

2 komposter: если последний тик был больше 5 секунд назад, позицию никто не откроет - это реальная статистика вероятности реквота от времени последнего тика? Носколько я понимаю, ни в одном договоре с ДЦ такой пункт не прописан. Реальная статистика - реальный повод для претензий.

"Закладывем дополнительную задержку" мы не только при тестировании, но и при реальной торговле.
Потому что алгоритма определения последнего тика бара еще никто не придумал. Ни для тестера ни для реала.

Нет, это из описания торговых ошибок (цифра не точная).
Кроме временной задержки есть еще проверка на присутствие запрашиваемой цены в потоке цен (вот тут, кажется, проверяется именно пять последних тиков).

А он нужен? По моим представлениям тестированию на минутках по ценам "закрытия" будет точно сооответствовать эксперт, включающийся в среднем 1 раз в минуту (без привязки к астрономическому времени начала/конца бара) и опирающийся на значения индикаторов, рассчитанных по скользящему бару (для которого любой тик - последний).

P.S. Уточню формулировку: точно воспроизводить условия торговли. Точно потом воспроизвести на истории результат в большинстве случаев не удастся, но это и не нужно.

komposter, а ты можешь указать ссылку на эту информацию?

Информация проскакивала на форуме metaquotes.ru.
Вот то, что нашел:
- https://www.mql5.com/ru/forum/49732
- https://www.mql5.com/ru/forum/51076

Мне? Нет.
Поэтому я и не поднимал эту тему ;)

Открывают без всяких предрассудков.


См. пост Рената в ветке https://www.mql5.com/ru/forum/49732

Да, значит ошиПся ;)