Почему движется цена? Ответ здесь!!! - страница 4

Мой ответ тоже вряд ли покажется Вам нормальным, но вставлю свои "пять копеек". Нельзя надеяться, что можно измерить насколько изменился уровень воды в мировом океане, если Вы зачерпнули ведро - масштабы не сопоставимы. Хотя уменьшилось там ровно на столько на сколько прибыло у Вас. Если вылить обратно - "взаимопоглощение" точно произойдёт, но тут вдруг набежавшая волна или прилив опять не дадут оценить результат Вашего "вливания". Не двигается цена "от срабатывания ордера" или двигается ровно на одно ведро - до пипса не дотягивает. Ценами движут фундаментальные причины, поэтому, видимо, их так и называют, либо миллионы маленьких, складываясь случайным образом во времени и пространстве, образуя дополнительную мелкую "рябь". Бывают и цунами, но у них свои причины. Искать прямую причинно-следственную связь цены и ордера в столь сложной нелинейной динамической системе наверное можно пытаться, но пока, насколько мне известно, это ещё никому не удалось.

на том и порешили :-)

контрагентом в конечном итоге выступает какой-нибудь крупный банк. именно он исполняет все ордера на покупку - т.е. мы все время покупаем, а он нам продает.

причина движения цены - это исполнение ордеров, а не их выставление.

тут все просто. скажем есть 3 ордера на продажу: 10млн по 1.39, 5 млн по 1.40 и 3 млн. по 1.42. лучьшая цена для покупателя при этом 1.39, но таковой она будет только при объеме покупки до 10 млн. если же какой-то покупатель выставляет ордер на 15 млн, то он исполнится по 1,39 и 1.40 (именно эти цены уходят в системы как тики), при этом следующая цена покупки уже будет 1.42

существуют моменты, когда ликвидность на рынке уменьшается (при выходе важных экономических новостей например) - банки попросту убирают свои ордера, не хотят рисковать и дарить халяву. при этом из-за однонаправленного спроса цена совершает резкий скачек.

Очень благодарен всем участникам обсуждения за ответы.
Выводы хочу сделать в цитатах от ваших постов.

klerk: -  тик происходит не при совершении сделки, а при поступлении запросов

nickbilak: - причина движения цены - это исполнение ордеров, а не их выставление
              - контрагентом в конечном итоге выступает какой-нибудь крупный банк

Vita: - Взаимопоглащение двух запросов не приводит к уравниванию разницы между спросом и предложением

rsi: - Ценами движут фундаментальные причины

rsi: Искать прямую причинно-следственную связь цены и ордера...никому не удалось

И как же тогда форекс работает вообще? Складывается такое впечатление, что даже сами создатели форекса не понимают  как оно все работает!  

ВЫВОД:

Класс! Спасибо! Это моё самое лучшее! :)

есть один нюанс - полная картина ордеров не видна извне, т.к. существует такое понятие как "айсберг" ордера (открыто публикуется только малая часть настоящего объема ордера).

и чтобы иметь эту информацию, нужно работать в тех самых банках. но это условие исключает возможность зарабатывать таким путем. парадокс :)

Что значит "малая часть настоящего объема "? В смысле не все ордеры? А зачем тогда вообще такие публикации?

"возможность зарабатывать таким путем" - а другого пути на рынке я пока не наблюдаю, к сожалению

что значит? реально стоит ордер скажем на 50 млн. а в системе его видно как 5.

понимание глобальной картины конечно же не помешает. а путь - свой у каждого.

А можно и мне посмотреть где такие данные публикуют без "лишних" нулей? Дайте ссылку пожалуйста.

Вывод неверный, даже та часть, которая касается инсайдерства.