Профит из асимметрии валютных пар - страница 2

А ты бедолага завидуешь?

Тут AI вообще нипричем. На масd sample тоже можно такие эксперименты ставить. Подойдет любая стратегия с симметричными сигналами входа

Есть смысл или нет решает генетический алгоритм. Мнение ботаников ему пофик.

Профит - понятие объективное. А твое мнение субъективное - в карман не положишь и на хлеб не намажешь.

Учи философию ботаник.

Вот и я думаю, а фиг его знает.
Юрик - человек незаурядный, спору нет и идея сама по себе интригующая.
Очень подкупает:
1. Отсутствием индикаторов;
2. Нетрадиционностью что-ли;
Интуитивно логика ассиметрии мне понятна, но надо принять решение стоит этим заниматься и потратить на это несколько дней, а может быть и недель.
И прежде чем рискнуть потратить столько времени, хотелось бы поизучать матчасть, статистику набрать.

Cоветник МТС "LameMarket" к статье прилагается. ИМХО он рабочий но там не самая лучшая стратегия и годится только чтобы показать асимметрии. Его можно взять в качестве начальной затравки для статистики. Вместо перцептрона втыкаем любую нормальную стратегию и рубим профит на рыночных косяках.

Тут еще есть потенциал для большей профитности. В том советнике входы симметричные а выходы различаются. Если асимметрию по входам прикрутить то ИМХО покруче выйдет.

Замечал такое дело - эксперты с багами в тестере бешенную прибыль показывают. Ждемс от Юрия следущий сериал "ПРОФИТ ИЗ БАГОВ"!

Дык, советник сразу посмотрел, прежде чем писать, получил несколько десятков тысяч профита за полтора года по ценам открытия - расстроился, потому, что неизвестно где подвох. Большие отрицательные сделки - напрягают (и это напоминает "арбитраж"). Но это все лирика.
Мысль выбросить перцептрон пришла сразу(хотябы на время, чтобы докопаться до сути). Но к сожалению времени сейчас нет заниматься.
usdjpy, ты же с кодом Юры хорошо знаком(еще по Арбитражу и др.),не пробовал: гонять эго 1.без перцептрона 2. на всех тиках?

P.S. Мысль какая? - упростить код по-максимуму( все настройки buy/sell сделать одинаковыми), с тем чтобы выделить полезный сигнал в чистом виде для дальнейшего изучения ( профит может уйти в минус, неважно).

У меня нормально с философией, не волнуйся. Статья-то называется "Асимметрия рынков", гений ты наш. И ничего в этой статье не доказывается.

Оптимизация никому ничего еще не доказала. Она на то и создана, чтобы делать на кривой оптимум нужного показателя, но ничего не доказывает насчет типичного явления, о котором статья, собственно, и должна говорить.

Ты кричишь, что профит на подгонке под кривую - это и есть асимметрия. А я просто пытаюсь сказать, что асимметрия есть сама по себе, независимо от прибылей частных систем, и привожу, на мой взгляд, определение, вполне адекватное духу теоретической части статьи.

Вот, вот, вот об этом то и хочется поговорить и узнать побольше!!!

2 usdjpy. Интересно, Решетов вам платит за "промоутерскую деятельность" или ваша фамилия Решетов ?

А вообще, вот уже сколько времени наблюдаю этот феномен и никак не могу понять его источник. Что это за неутихающая суета вокруг Решетова и его деятельности ? Что он такого сделал, что так привлекает внимание окружающих ? Громко кричал ? Так этим вроде не удивишь никого. Выложил модельный советник ? Так их в Code Base полно. Идею какую-нибудь оригинальную предложил ? Да ни разу. Может он классный специалист в какой-нибудь области ? Так скажите хотя бы в какой !

Взять хотя бы последние, разрекламированные usdjpy здесь же, его "откровения". Сначала была реклама ответов Решетова на форуме http://bigforex.biz/forum/6-26-1. Из этих ответов видно только то, что Решетов даже не смог разобраться в том, что же предложил leonid553. Тем не менее, он умудрился лягнуть его пару-тройку раз. Потом, правда, одумался (но это уже не на форуме) и решил поэксплуатировать чужую идею. В результате получилась пресловутая статья про ассимметрию рынков, а заодно и советник. Глубина понимания и мощь интеллекта Решетова потрясают. Из всего, что было написано Леонидом о нестандартной торговле и потом об использовании ассимметрии стохастика, Решетов ухватил самое важное - поставил разные тейкпрофиты в своем советнике. Всего-то.

А по-моему даже его искусственный интеллект может понять, что одинаковые TP в его советнике хороши для флета. А для аптренда TP длинных позиций должен быть больше ТР коротких позиций, для даунтренда - наоборот.

Так вот, дорогие господа и товарищи, объясните, если можете, чем так привлекает вас Решетов и его мыльные пузыри ?

Не-е.. будем обьективны. Решетов - мужик толковый и придумал отличную штуковину - АИ. А что касается - <поэксплуатировал идею>, то мы здесь только все эксплуатируем идеи, кот. в талмудах давно уже почти все описаны.

Любой индюк - взять - это тоже эксплуатация чужой идеи