Индикатор Стохастик. Любопытное наблюдение.

Стохастик имеет отвратительное свойство менять свои значения задним числом, особенно если значения брать со старших таймфреймов.

Если бы не эта проблема - лучше индикатора сложно найти!

И более брехливый индикатор сложно найти!

Какой бред. Где вы видели такой стохастик?

Тоже еще тот вывод. Вы формулу стохастика знаете?

Не. 99/1.

Знаете ли вы, что полный код стохастика доступен по адресу: 'Stochastic Oscillator, Stochastic'

Не затруднит ли Вас показать пальцем где то место в коде, которое виновно за то, что:

- " при открытии позиции SELL порой изначально становимся в невыгодное положение"?

- "Стохастик имеет отвратительное свойство менять свои значения задним числом"?

Вот вам всем наглядное доказательство несимметричности стохастика.

Канал подвешенный на индикатор постоянно сужается в нижней части и расширен в верхней. Или нужно занудливо по циферкам разбирать здесь формулу?

Если поверхностно взглянуть на формулу Стохастика, то можно уже сейчас с большой долей вероятности предположить, что "виновата" в несимметричности - однополярность индикатора !

А по смене "значений задним числом" ничего сказать не могу. Не сталкивался.

А что даст "зеркальная" формула?

%K = 100*SUM (MAX (HIGH, Pk)-CLOSE), Sk) / SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk)

С ходу трудно сказать. Нужно видимо написать код зеркального индикатора. Сравнить их конфигурацию на графике.

Для автоматической торговли существенной будет любая разница в отображении. По нормальному индюку входить в Бай. По зеркальному - в Селл.

Ну исходные коды доступны, заменить легко. Толко для восприятия естественнее будет по идее

%K = 100*(1-SUM (MAX (HIGH, Pk)-CLOSE), Sk) / SUM (MAX (HIGH, Pk) - MIN (LOW, Pk)), Sk))

Однополярность индикатора - можно исправить:
- в штатном индикаторе

iStochastic

используются High и Close сформированные Bid-ом - в этом все и дело. Это грубейшая ошибка!!! Особенно для стохастика!!! И особенно на малых периодах!!!
Я не программер, строго не судите, доработал штатный стохастик для себя. Работает корректно:

//+------------------------------------------------------------------+
//| $Stochastic. mq4 |
//| Vladimir |
//+------------------------------------------------------------------+
 
#property indicator_separate_window
#property indicator_minimum 0
#property indicator_maximum 100
#property indicator_level1 80
#property indicator_level2 50
#property indicator_level3 20
 
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 LightSeaGreen
#property indicator_color2 Red
//---- input parameters
extern int KPeriod=6;
extern int DPeriod=2;
extern int Slowing=1;
//---- buffers
double MainBuffer[];
double SignalBuffer[];
double HighesBuffer[];
double LowesBuffer[];
//----
int draw_begin1=0;
int draw_begin2=0;
double CHigh,CClose;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
string short_name;
//---- 2 additional buffers are used for counting.
IndicatorBuffers(4);
SetIndexBuffer(2, HighesBuffer);
SetIndexBuffer(3, LowesBuffer);
//---- indicator lines
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(0, MainBuffer);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(1, SignalBuffer);
//---- name for DataWindow and indicator subwindow label
short_name="Stochastic("+KPeriod+","+DPeriod+", "+Slowing+")";
IndicatorShortName(short_name);
SetIndexLabel(0,short_name);
SetIndexLabel(1,"Signal");
//----
draw_begin1=KPeriod+Slowing;
draw_begin2=draw_begin1+DPeriod;
SetIndexDrawBegin(0,draw_begin1);
SetIndexDrawBegin(1,draw_begin2);
//----
CHigh=MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT);// Вычисляем спред
CClose=CHigh/2.0;// Спред пополам
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Stochastic oscillator |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int i,k;
int counted_bars=IndicatorCounted();
double price;
//----
if(Bars<=draw_begin2) return(0);
//---- initial zero
if(counted_bars<1)
{
for(i=1;i<=draw_begin1;i++) MainBuffer[Bars-i]=0;
for(i=1;i<=draw_begin2;i++) SignalBuffer[Bars-i]=0;
}
//---- minimums counting
i=Bars-KPeriod;
if(counted_bars>KPeriod) i=Bars-counted_bars-1;
while(i>=0)
{
double min=1000000;
k=i+KPeriod-1;
while(k>=i)
{
price=Low[k];
if(min>price) min=price;
k--;
}
LowesBuffer[i]=min;
i--;
}
//---- maximums counting
i=Bars-KPeriod;
if(counted_bars>KPeriod) i=Bars-counted_bars-1;
while(i>=0)
{
double max=-1000000;
k=i+KPeriod-1;
while(k>=i)
{
price=High[k]+CHigh;
if(max<price) max=price;
k--;
}
HighesBuffer[i]=max;
i--;
}
//---- %K line
i=Bars-draw_begin1;
if(counted_bars>draw_begin1) i=Bars-counted_bars-1;
while(i>=0)
{
double sumlow=0.0;
double sumhigh=0.0;
for(k=(i+Slowing-1);k>=i;k--)
{
sumlow+=Close[k]+CClose-LowesBuffer[k];
sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k];
}
if(sumhigh==0.0) MainBuffer[i]=100.0;
else MainBuffer[i]=sumlow/sumhigh*100;
i--;
}
//---- last counted bar will be recounted
if(counted_bars>0) counted_bars--;
int limit=Bars-counted_bars;
//---- signal line is simple movimg average
for(i=0; i<limit; i++)
SignalBuffer[i]=iMAOnArray(MainBuffer,Bars,DPeriod, 0, MODE_SMA, i);
//----
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+