Вопрос к людям стабильно зарабатывающим на своих МТС??? - страница 15

Сладко мечтаете, да вот только реалии таковы, что даже десяток рыночных систем запросто могут одновременно уйти в просадку. Редкий случай, конечно. Но ведь не так уж и не невозможный. Если читали Нассима Николаса Талеба, то про чёрных лебедей знаете.

Чем больше рыночных систем в торговле тем меньше вероятность того что все они одновременно просадятся (о корреляции ничего не скажу предполагается что там все должно быть красиво ). Если систем 10 то вероятность того что они просадятся одновременно достаточна высока, рисуночек видели, вот там их 9, и на этой неделе все 9 ушли в минуса и сожрали 3000 депо, такое бывает. Но если систем 100 или скажем 1000, на чудо Марковица это конечно не потянет, но работать будет гораздо эффективнее чем 10 или скажем 1 ТС.

 Вы не приемлите портфельную торговлю, считаете диверсификацию злом. Если знаете как торговать эффективнее без диверсификации то очень хотелось бы услышать ваши мысли об этом.

Вывод неверный. Я приемлю и применяю портфельную торговлю. Диверсификацию считаю хорошей штукой. Вы спросите, противоречу ли я себе? Отвечу. Да, противоречу. Застрелите меня за это. Такой вот я противоречивый. Просто я хотел сказать, что диверсификация - не панацея. В финансах вообще нет панацеи. Раззорение ждёт каждого трейдера. Нет ни одного успешного трейдера, не раззорявшегося в пух и прах. Поэтому пока на коне, нужно уже думать о том, как спасаться, когда коня подстрелят. Деньги из рисковых инструментов долями переводить в менее рискованные. Чтобы было на депозит после раззорения.

Всё уже придумано. Нового ничего не скажу.

1. Система.
2. Диверсификация.
3. Управление капиталом и рисками.
4. Заначка на чёрный день.
   

Простите я там вопрос задавал просто забыл "?" поставить, ну да вы все равно уже ответили )))

Да пожалуй вы правы, но не каждого наверное а только того кто собирается торговать бесконечно. Но справедливо что чем дольше торгуешь тем вероятнее полный слив,  хотя как то не логично звучит ))
Я согласен полностью!!!

Можно если Вас не затруднит (KimIV, VelesFX), чуть подробнее про Диверсификацию применительно к Forex (как Вам удается применить портфельную торговлю на этом рынке). Ведь коэффициенты кореляции потока котировок близки к 1.

Я не согласен. Если ТС сделана правильно, то нет оснований делать категорические вывод, типа "обязательный слив рано или поздно".
Кстати, мысль, что 1000 ТС - это гарантия успеха, на мой взгляд тоже ошибочна.

Разработчик в результате своей деятельности либо может получить одну реально устойчивую, удовлетворительно прогнозирующую ТС, либо не может.

Говоря о количестве, можно лишь сказать, что ТС, анализирующая множество параметров, характеризующих рынок, имеет больше шансов на успех (разумеется, при том условии, что параметры эти не какие попало, а правильные и разработчик создал стратегию, правильно учитывающую эти параметры)

Не уверен, что даже очень профитная ТС может оставаться такой долгое время. Рынок не может позволить себе роскошь оставаться предсказуемым и закономерным долгое время. А от трейдера требуется вовремя либо разрабатывать новые ТС, либо модифицировать имеющиеся, касательно МТС - система может и сама модифицироваться.  Иначе на длительном промежутке сольет любая система (ИМХО)

Трейдеры с семьёй каждый рабочий период (месяц, квартал) должны делать по две заначки:).

To: Hachioji
Михаил, прошло три месяца, автор ветки Вас, как человек воспитанный, не спрашивает о результатах работы за этот период, не могли бы Вы все же опубликовать результаты за этот период (вариант с Exel вполне подойдет:)

Ну не сказал бы, что там настолько близко к 1, чтобы этим можно было пользоваться - даже, скажем, между свисси и еврой (правда, там должно быть ближе к -1). О корреляции нельзя говорить, пока истории сравниваемых пар не синхронизованы. Даже одна дырочка (а дырки есть, даже совсем не на мелких ТФ) может кардинально изменить к-т корреляции.

P.S. Prival, помнишь метод измерения скорости потока воды, описанный у японца (с помощью АКФ)? Впечатлил он меня. Вот и думаю: а нет ли среди валютных пар аналогичного явления (только это уже не АКФ будет, а просто КФ) с запаздыванием?

Рынок остаётся закономерным, нравится это ему или нет, а также независимо от того, что мы об этом думаем.

Разработчик ТС должен не кровати переставлять, а персонал менять.

Если ТС сливает, то её нужно переосмысливать и продолжать исследования рынка и поиск имеющихся закономерностей. Хорошая ТС учитывает максимум известных закономерностей, а плохая не обо всех закономерностях знает. Задача разработчика сводится к поиску характерных параметров, характеризующих рынок, и закономерностей, связывающих эти параметры.

А по-настоящему хорошая ТС должна и сама отслеживать новые закономерности. Чем больше такая ТС живёт, тем больше у неё шансов жить и дальше.