Forex движется против нас? Или я что-то не понимаю
Я вот тут уже не одну версию советников у себя сделал. И удивительное дело большинство моих советников на периоде от 2002 до 10-11.2006 дают прибыль причем неплохую (с моей точки зрения). А вот с 10-11.2006 начинаются какие-то чудеса или советники дают постоянный убыток или прибыл существенно уменьшается. Например, вчера наконец сделал советника который даёт постоянную прибыль на периоде от 2002 года по текущий момент. И опять с 10-11.2006 резкое уменьшение прибыли.
Нижеприведённый график - результат работы советника на периоде с 2005 года по текущий момент, отчёт в аттаче (работает на EURUSD только на покупку, на продажу не успел пока реализовать (но результат будет, тотже (и соответственно в 2 раза прибыль больше))).
Ну я немного отвлёкся. Так вот вопрос рынок меняется в сторону худшую сторону для трейдеров или я что-то не правильно тестирую?
Могу только предположить несколько вариантов ответа на этот вопрос
1. Тестовые данные из архива некорректны
2. Внедрение компьютеров как средств торговли не позволяет трендам делать большие отклонения от начала.
3. Некий качественный скачок произошёл именно где-то после 10-11. 2006 видимо что-то резко поменялось на forexe. Но что?
Он все время движется, но не против нас, а большинства!
cpp.delphi, первые два варианта твоих ответов неверны в корне, а третий, даже если правильный, тебя не спасет: Форех менялся всегда и будет меняться в будущем. Для дальнейшей работы - чтобы не питать вредных и даже опасных иллюзий - вполне сгодится нулевая гипотеза о том, что Он работает персонально против тебя...
Это результат не правильного тестирования.
Просто в какой то момент стоп оказывается слишком близко к рынку, и соответственно открывается непомерно больная позиция исходя из ММ.
И конечно этот стоп срабатывает.
Вывод:
Нужно тестить постоянным лотом и не использовать реинвестирование (чем я тоже увлекался пока не прозрел), а при оптимизации размера лота нужно обращать внимание на параметр "просадка" в долл. , а не в %, т.к. сразу будет понятно сможет ли выжить стратегия если она будет начинать работаь в произвольном диапазоне тестируемого периода.
cpp.delphi, первые два варианта твоих ответов неверны в корне, а третий, даже если правильный, тебя не спасет: Форех менялся всегда и будет меняться в будущем. Для дальнейшей работы - чтобы не питать вредных и даже опасных иллюзий - вполне сгодится гипотеза, что Он работает персонально против тебя...
Заговор. Консорциум, или как его там, хочет дискредитировать
идею автотрейдинга. С этой целью он добился того, что все советники
хорошо работающие до октября 2006 года стали показывать отвратительные
результаты в период прошлого чемпионата. Ренегаты. На нынешнем
чемпионате мы им покажем, что автотрейдинг не задушить!
:)
Нужно тестить постоянным лотом и не использовать реинвестирование, и при оптимизации размера лота нужно обращать на параметр "просадка" в долл., а не в %
.
У меня тоже впечатление что с нового года что-то "щёлкнуло". Наиболее очевидная деталь - резкое изменение характера американской сессии, но есть и другие. Как будто спекулянтов несколько лет натаскивали на определённые характеристики и пришла пора захлопывать мышеловку :). Наверное рынок делает такое далеко не в первый раз.
Посмотрел отчет. Судя по матожиданию прибыли (менее 2 пипсов), это пипсовка. Ну а пипсовка особенно чувствительна к данным, так что результат вполне логичен.
| Матожидание выигрыша = | 18.91 |
Посмотрел отчет. Судя по матожиданию прибыли (менее 2 пипсов), это пипсовка. Ну а пипсовка особенно чувствительна к данным, так что результат вполне логичен.
Есть у меня советник с 94% прибыльных позиций.
С трендовыми стратегиями все понятно, но всегда хотелось иметь устойчивый пипсовик, чтобы поставить его на несколько рынков и только успевать заходить в личный кабинет для снятия профита. ..
Рубит по 20 пунктов за ордер.
Все дело обгаживают 6% убыточных сделок.
10 лотов - это для примера. При 1 лоте - все результаты нужно делить на 10.
Код пока боюсь выкладывать, тем более скоро чемпионат.
Но как нибудь, конечно, расщедрюсь, что бы вместе найти возможность уменьшить эти убыточные сделки.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Нижеприведённый график - результат работы советника на периоде с 2005 года по текущий момент, отчёт в аттаче (работает на EURUSD только на покупку, на продажу не успел пока реализовать (но результат будет, тотже (и соответственно в 2 раза прибыль больше))).
Ну я немного отвлёкся. Так вот вопрос рынок меняется в сторону худшую сторону для трейдеров или я что-то не правильно тестирую?
Могу только предположить несколько вариантов ответа на этот вопрос
1. Тестовые данные из архива некорректны
2. Внедрение компьютеров как средств торговли не позволяет трендам делать большие отклонения от начала.
3. Некий качественный скачок произошёл именно где-то после 10-11. 2006 видимо что-то резко поменялось на forexe. Но что?