истинное убыточное лицо советника - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
единственный советник, который показывал у меня прибыль в тестере, с закачкой котировок из Хистори центра сразу воткнул депо в пол. при визуализации видно что цену колбасит неподецки, раньше все шло намного ровнее. это глюк хистори или на самом деле при большем качестве моделирования советник показал свое истинное убыточное лицо?
У меня была обратная ситуация. Довольно неплохой советник, показывающий на котировках брокера, приемлемые результаты, на котировках хисторицентра выдал результаты практически граальные: 3 года, 1700 сделок, кривая, вернее, почти прямая линия по углом 40 градусов. И это не о чём не говорит, так же как и ваш отрицательный результат. Котировки хисторицентра, хоть и не принципиально, но отличаются от коровок вашего брокера и этого бывает вполне достаточно для серьёзного отличия в результатах. Тестить и оптимизировать советника лучше на котировках брокера с которым пердполагается его использовать. Качество моделирования, имхо, не играет большой роли при оценке результатов работы эксперта, т.к. даже при 90% - это всего лишь один из возможных вариантов поведения цены, не хуже и не лучше других. Но если это самое качество заметно влияет на результат тестирования, то, по моему, это повод задуматься об устойчивости работы торговой системы и безопасности её применения в реальной торговле.
Тестить и оптимизировать советника нужно такого, который не зависит от внутриминутных флуктуации цены, т. е. стоп минимум 50п и тейк минимум 150п. Тогда что на котировках ХЦ, что на котировках 5-10 ДЦ, что на реале в тех же ДЦ - результат будет примерно один. А если еще и прибыль покажет лет за 7 бэк-теста, то есть шансы (но их мало), что и на форвард-тесте покажет почти то же, даже если форвард-тест будет проводиться на реале. А иначе и тупой убыточный советник может на реале наколбасить 250-300% за год, а потом слить все за месяц. Среди 2-3 тысяч тестеров на том же виаке найдутся те которые сделали столько за первый год теста, но не смогли удержать депо за следующий или третий месяц после этого года. Так же будет и на втором чемпионате.. да и на первом было примерно так же и в конкурсах у ДЦ побеждает бесбашенный трейдерюга, который на весь депо открылся тупо в одну сторону по одной паре и попал в яблочко. А их среди нескольких тысяч находится не мало, поэтому и шансов у таких больше. Я конечно утрирую, но суть надеюсь ясна.
На счёт внутрибаровых (не обязательно внутриминутных) движений - согласен. Основываться нужно на OHLC. А вот на счёт совпадения результатов при тестровании на котировках различных брокеров - вопрос спорный. Смотря какие сигналы лежат в основе стратегии. Например, для наличия/отсутствия фрактального сигнала достаточно разницы всего в 1 пункт.
Тестить и оптимизировать советника нужно такого, который не зависит от внутриминутных флуктуации цены, т. е. стоп минимум 50п и тейк минимум 150п. Тогда что на котировках ХЦ, что на котировках 5-10 ДЦ, что на реале в тех же ДЦ - результат будет примерно один. А если еще и прибыль покажет лет за 7 бэк-теста, то есть шансы (но их мало), что и на форвард-тесте покажет почти то же, даже если форвард-тест будет проводиться на реале. А иначе и тупой убыточный советник может на реале наколбасить 250-300% за год, а потом слить все за месяц. Среди 2-3 тысяч тестеров на том же виаке найдутся те которые сделали столько за первый год теста, но не смогли удержать депо за следующий или третий месяц после этого года. Так же будет и на втором чемпионате.. да и на первом было примерно так же и в конкурсах у ДЦ побеждает бесбашенный трейдерюга, который на весь депо открылся тупо в одну сторону по одной паре и попал в яблочко. А их среди нескольких тысяч находится не мало, поэтому и шансов у таких больше. Я конечно утрирую, но суть надеюсь ясна.
На счёт внутрибаровых (не обязательно внутриминутных) движений - согласен. Основываться нужно на OHLC. А вот на счёт совпадения результатов при тестровании на котировках различных брокеров - вопрос спорный. Смотря какие сигналы лежат в основе стратегии. Например, для наличия/отсутствия фрактального сигнала достаточно разницы всего в 1 пункт.
Если 1 пункт делает погоду, то уже нельзя говорить о независимости советника от внутрибаровых движений. И я считаю, что наличие/отсутствие фрактального сигнала нужно определять не пункт в пункт, а задавать диапазон 3-7 пунктов, и в зависимости от направления сделки сдвигать его относительно фактического значения фрактала. Тогда результаты тестов у разных ДЦ будут совпадать. А если нет желания терять эти 3-7 пунктов, то значит опять же советник зависит от внутрибаровых движений.
Если 1 пункт делает погоду, то уже нельзя говорить о независимости советника от внутрибаровых движений. И я считаю, что наличие/отсутствие фрактального сигнала нужно определять не пункт в пункт, а задавать диапазон 3-7 пунктов, и в зависимости от направления сделки сдвигать его относительно фактического значения фрактала. Тогда результаты тестов у разных ДЦ будут совпадать. А если нет желания терять эти 3-7 пунктов, то значит опять же советник зависит от внутрибаровых движений.
Заблуждение, однако. У одного ДЦ цена пройдет в 7-ми пунктах от уровня фрактала и сигнал сработает. У другого ДЦ цена пройдет в 8-ми пунктах и сигнал уже не сработает. В итоге у разных ДЦ все равно будут разные результаты тестирования. Т.е. пресловутый эффект 1-го пункта никуда не исчезнет.
Многие знают, как я мучаюсь с советниками. Повторю, я протестил не поленился более 2000 советников на всех тиках. Прибыльного обнаружил одного – группы ТСД (альпари, 7 лет, 5 тыс, 3 лота, 70 000). По его мотивам сделали с валмарсом нового советника (7 лет, 5 тыс, 3 лота, уже 250 000). На вхс тот же советник показал (7 лет, 5 тыс. , 3 лота, уже 650 000). Стоило закачать котировки из НС, как депо сразу слилось, как грубо не настраивай. Только ТСД с депо 50 000 кое-как выдержал 1 лот за 7 лет, показав жалкие 70 000 – 20 тыс. профита при огромных просадках.
Хочу уже просто узнать, кто-нибудь когда-нибудь тестил прибыльного советника с 2000 по сей день на всех тиках или по ценам открытия по котировкам от НС? Возможно ли это в принципе? Если таковые имеются, выложите, плз, сюда стейтмент за указанный период.
Если 1 пункт делает погоду, то уже нельзя говорить о независимости советника от внутрибаровых движений. И я считаю, что наличие/отсутствие фрактального сигнала нужно определять не пункт в пункт, а задавать диапазон 3-7 пунктов, и в зависимости от направления сделки сдвигать его относительно фактического значения фрактала. Тогда результаты тестов у разных ДЦ будут совпадать. А если нет желания терять эти 3-7 пунктов, то значит опять же советник зависит от внутрибаровых движений.
Заблуждение, однако. У одного ДЦ цена пройдет в 7-ми пунктах от уровня фрактала и сигнал сработает. У другого ДЦ цена пройдет в 8-ми пунктах и сигнал уже не сработает. В итоге у разных ДЦ все равно будут разные результаты тестирования. Т.е. пресловутый эффект 1-го пункта никуда не исчезнет.
Сказано для примера, хоть и грубого, но суть то, думаю ясна. Если разница в один пункт у разных ДЦ имеет влияние на конечный результат, то это не тот советник, который можно использовать на реале.
Сказано для примера, хоть и грубого, но суть то, думаю ясна. Если разница в один пункт у разных ДЦ имеет влияние на конечный результат, то это не тот советник, который можно использовать на реале.
Я тоже так думал. Но не так давно сделал советника реализующего стратегию, по которой один мой знакомый весьма успешно торгует третий год на реальном счёте через IGM. Запустил этого советника на периоде его реальной торговли с его настройками, но на котировках Riston Capital - депозит слился в течении 6 месяцев. Не поленились - разобрали каждую сделку. Советник отработал абсолютно верно. Причина оказалась в тех самых нескольких (а иногда и не нескольких) пунктах разницы котировок.
Многие знают, как я мучаюсь с советниками. Повторю, я протестил не поленился более 2000 советников на всех тиках. Прибыльного обнаружил одного – группы ТСД (альпари, 7 лет, 5 тыс, 3 лота, 70 000). По его мотивам сделали с валмарсом нового советника (7 лет, 5 тыс, 3 лота, уже 250 000). На вхс тот же советник показал (7 лет, 5 тыс. , 3 лота, уже 650 000). Стоило закачать котировки из НС, как депо сразу слилось, как грубо не настраивай. Только ТСД с депо 50 000 кое-как выдержал 1 лот за 7 лет, показав жалкие 70 000 – 20 тыс. профита при огромных просадках.
Хочу уже просто узнать, кто-нибудь когда-нибудь тестил прибыльного советника с 2000 по сей день на всех тиках или по ценам открытия по котировкам от НС? Возможно ли это в принципе? Если таковые имеются, выложите, плз, сюда стейтмент за указанный период.
Это пойдёт?
Сказано для примера, хоть и грубого, но суть то, думаю ясна. Если разница в один пункт у разных ДЦ имеет влияние на конечный результат, то это не тот советник, который можно использовать на реале.
Я тоже так думал. Но не так давно сделал советника реализующего стратегию, по которой один мой знакомый весьма успешно торгует третий год на реальном счёте через IGM. Запустил этого советника на периоде его реальной торговли с его настройками, но на котировках Riston Capital - депозит слился в течении 6 месяцев. Не поленились - разобрали каждую сделку. Советник отработал абсолютно верно. Причина оказалась в тех самых нескольких (а иногда и не нескольких) пунктах разницы котировок.
Так вот никто и ничто не мешает IGM довести свои котировки до такого состояния, что торговать советник Вашего знакомого (и не только его) станет хуже, чем на котировках Riston Capital (хотя разница между ними едва заметна). Да и доводить их не надо будет. Если советник так чувствителен к котировкам, то малейшие перемены на рынке отразятся на балансе. Только заметит Ваш знакомый это тогда, когда советник начнет сливать.
conys,
в шоке, неужели это возможно? не может быть этого! на минутках профит! жаль только просадка огромная. так в реале не поторгуешь. он торгует где-нибудт в реале? он по-моему очень грубо настроен и в то же время пипсовик да?