28 !!! валютных пар, 1 эксперт. Опять грааль, но такого помоему еще никто не показывал. + ДЕМО СЧЕТ - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Жаль, брокер забанит, а так интересно понаблюдать.
Никогда не видел пипсера, работающего по инструментам со спредами в десятки пунктов. Профит, конечно же чисто теоретический, но результат достоин уважения. Молодец, HIDDEN
Удачи.
Уважаемый HIDDEN,
Ничего не хочу сказать по поводу советника. На демо тоже не глядел. Хочу сказать только пару слов по поводу подачи информации.
При Вашем опыте показывать ТАКОЕ, право, неприлично. Возьмем только первый отчет.
1. Тест на дневках, 5116 баров, смоделировано 514469 тиков, то есть примерно по 100 на день. Вы что, на самом деле считаете, что за день приходит порядка 100 тиков ? И это по Вашему качество моделирования 89% ? Если не знаете могу сообщить, скорость поступления тиков в среднем примерно 3-5 в минуту (в зависимости от брокера). Сколько получается в сутки посчитаете сами.
2. На дневках разбег между High и Low самый большой. Для эксперта заглядывающего в будущее - самое раздолье. Но Вы ведь утверждаете, что Ваш эксперт анализирет тики. Значит ему дорлжно быть совершенно все равно на каком т/ф работать. Так поставьте его на М1. Я думаю, что у Вас сразу перестанет рябить в глазах от нулей в отчете.
3. На представленном Вами графике цена деления по вертикальной оси 40000000.0 В результате никакие детали увидеть вообще невозможно. Поэтому для первых 600 сделок кривая вообще лежит на нуле. Это все хорошо, чтобы показывать новичкам или для поиска покупателей-лохов. Но зачем показывать такое здесь ? Лучше бы Вы показали график эти первых 600 сделок. Вам бы сразу показали где Вы себя обманываете.
4. Тест, естественно, был с реинвестированием. Без всяких ограничений сверху. Что, очень деньги нужны ? Ну-ну. :-) Между тем всякий здесь, и Вы в том числе, знает, что для хоть какой-то информативности отчет должен делаться с постоянным лотом. Иначе он будет показывать не эффективность стратегии, а вообще неизвестно что.
5. Последнее. 5000 дневных баров - это 20 лет. Кому они нужны ? За последние несколько лет форекс изменился радикально. Даже данным 2004 года нельзя уже доверять. Если Вы хотели что-то показать, то хватило бы и прошлого года. Если хотели набрать статистику, то могу Вас расстроить: статистика из тестера - это не статистика, а так, смех один. А Вы я вижу смешным показаться не боитесь. Ну что ж, спасибо за развлечение. :-))
Зря Вы так ... Автор и не сам, по-моему, не предлагает свой эксперт для реальной торговли. А в качестве того, что может автоторговля и на что способен тестер, пример очень интересный. Теперь по-пунктам:
1. Число дневных баров - это для всей истории, число смоделированных тиков - это для тестируемого периода, так что никакого противоречия нет, об этом говорит и близкое к 90% качество моделирования.
2. После последних доработок тестера заглядывание в будующее в принципе невозможно, во всяком случае, по утверждению разработчиков, и пока никто не доказал обратное. Разве, что встроить модель истории в сам эксперт.
3. Просадки, конечно, есть, но относительная просадка ( а она считается по эквити, очень мала), значит не было больших просадок и в начале (или они перекрывались положительными открытыми сделками.
4. Конечно, интересно было бы посмотреть без реинвестирования.
5. Согласен.
В любом случае, пример имеет право на существование, хотя бы для оценки работы тестера.
В Чемпионате такой не поставишь из-за ограничения на число позиций, именно для этого его и вводили, я думаю. А вот в одном из конкурсов Alpari прежник лет, примерно такой эксперт (конкурс для ручной торговли) занял одно из призовых мест и получил реальные деньги (учасник).
Вообще моё мнение по анализу любого эксперта или ручной торговли нужно намного больше информации чем можит представить нам тестер или отчёт из МТ4.
По этому компания MetaQuotes Software Corp. для будущего чимпионата ввела новые отчёты для анализа торгов. Только подробную статью никак не напишут по данным отчётам.
Лично я применяю свою расширенную систему анализа торговли. Пока еще находится в дороботке.
При анализе выше выложенного демо счета с экспертом, я явно видел, что жить ему долго не получится. Все подробности отчёта объяснять не буду, т.к. еще рано об этом говорить, но для ознакомления выложу.
Вообще в своих экспертах и применяю не только анализ тиков, объёмов, баров, фигур, индикаторов, но и саму торговлю. Т.е. эксперт анализирует свою работу и это служит хорошим фильтром для совершения заведомо убыточных сделок.
....
В любом случае, пример имеет право на существование, хотя бы для оценки работы тестера.
В Чемпионате такой не поставишь из-за ограничения на число позиций, именно для этого его и вводили, я думаю. А вот в одном из конкурсов Alpari прежник лет, примерно такой эксперт (конкурс для ручной торговли) занял одно из призовых мест и получил реальные деньги (учасник).
Выделил мысль...
ну вот как пример - стратегия заняла призовое место
Ну вот, ограничения! - неприятно - когда ограничивают
Еслив чем то ограничивают, жудожника , результат тоже будет ограниченным. ..
правда не всегда, - говорят только голодный художник может творить. ..
Опять же, представляю Микелянджело создающего давида! а ему говорят рубануть можно 3 раза!
Выразился алегорически но надеюсь суть понятна, ограничения должны быть - разумеется...
например мне удалось за пол года совершить 102 сделки на реале и получить всего 2 лося увеличить депо практически без риска на 3.5 раза
но я не ограничивался количеством позиций , ограничения носили иной характер
например gbpjpy я только покупал! это было одно и условий - одно из ограничений
и держал по несколько сделок в бае по этой паре бывало штук 20
держать баи и не делжать селы по gbp и eur это еще одно ограничение
- но продиктованное логикой - выстраданной на компьтерном анализе поведения валют на тренде 2006 - 2007
а по gbpjpy на тренде 2001 - 2007
будет разворот годового тренда ? будет когда нибудь а пока я снимаю с реала заработанные деньги
реинвестиции - на много лет не нужны мне - хочется получить результат хотя бы за пол года
( часть средств заработаны экспертами ) - простыми экспертами работающими на бай
Интересно, а не слишком ли сложно будет метаквотам ввести в тестер реквоты/проскальзывания, а сделки с результатом менее 1-2 проскальзываний игнорировать? При каком-то проценте таких игноров, превышающем заранее заданный, можно было бы выводить предупреждение для автора о подозрительной пипсовочности стратегии. ..
Реквоты можно легко сделать в эксперте самому. Была на сайте статья по этому поводу, все подробно там разъясняли.
В эксперте-то понятно. Но не каждый наивный автор пипсовщика это будет делать. А если такая возможность будет в тестере, она вполне может стать очень приличным стандартным фильтром, включающимся парой нажатий кнопок и отсекающим злостных пипсовщиков.
Интересно, а не слишком ли сложно будет метаквотам ввести в тестер реквоты/проскальзывания, а сделки с результатом менее 1-2 проскальзываний игнорировать? При каком-то проценте таких игноров, превышающем заранее заданный, можно было бы выводить предупреждение для автора о подозрительной пипсовочности стратегии. ..
Насчёт игнорирования и предупреждения - вряд ли, а вот реквоты обещали внести, значит уже скоро (см комментарий Рената к статье Rosha 'Тестер в терминале MetaTrader 4: Это необходимо знать' ).
2. После последних доработок тестера заглядывание в будующее в принципе невозможно, во всяком случае, по утверждению разработчиков, и пока никто не доказал обратное. Разве, что встроить модель истории в сам эксперт.
Только здесь какраз заглядывание в "будущее"...
2. После последних доработок тестера заглядывание в будующее в принципе невозможно, во всяком случае, по утверждению разработчиков, и пока никто не доказал обратное. Разве, что встроить модель истории в сам эксперт.
Только здесь какраз заглядывание в "будущее"...
И про это тоже. А Вы давно терминал обновляли ? Советую скачать последнюю версию и запустить приведённый пример. А график, что получите, выложете, пожалуйста , сюда. Посмотрим, как Вам удалось заглянуть в будующее !