Оптимизация и Тестирование вне выборки. - страница 8

Болле подробно об этом можно почитать тут http://www.fxexpert.ru/forum/index.php?s=f657fc83fb442cf1fa2afde6fd4c37c2&showtopic=1106  пост DM_35 Прилагаются картинки и всё необходимое .

Спасибо. Видимо мой вопрос к DolSergon снимается ..... хотя тоже интересно. Иной раз "ручками и глазками" это все дело посмотреть очень полезно бывает. Очень часто перспективные закономерности, и не перспективная логика в эксперте, именно "глазками" и отлавливаются.... :)

Да не спорю полезно, но не просомтришь же 2000-3000 результатов в ручном режиме.

Так и хочу, чтобы после трех-пяти периодов и, соответственно, "чисток", вариантов 20-30 осталось..... это уже реально посмотреть.

Ладно, подождем, может ответит :)))

Немного не в струю, но по большому счету в тему.

Предложенный метод последовательной оптимизации может производиться на одном и том же отрезке истории,

по по разным критериям.

В результате получим выборку, в которой присутствуют варианты, оптимизированные по всем выбранным критериям.

Проверял несколько раз. В большинстве случаев одни и те же варианты выводятся, только отсортированы по разному.

Почти сутки прошли, как по ссылочке от CtFelix сходил 

Попробовал попользоваться последовательной оптимизацией. Даже если не учитывать технику и множество рутинных ручных операций, то результат получается плачевный - к концу третьего-четвертого прогона от множества вариантов, как правило, ничего не остается и я бы не сказал, что очень сильно экономится время, особенно когда по всем тикам тестируешь.
Кстати, интересно, что большинство вариантов на прогоне по 2007 году отсекается - чем он такой особенный?

Там, по ссылке, еще один подход рассматривается, совсем противоположный: отлов краткосрочных тенденций, но что-то веры у меня в подобную методику нет.

Все таки, мне кажется, что более прав Vita, когда говорит, что оптимизировать нужно на всем наборе данных.

Нужно просто гибко пользоваться вкладкой "оптимизация" в свойствах эксперта - это и машинное время экономит, кстати. Например. Если мне нужно ограничить величину (не процент) просадки, а на вкладке этого нет, то ставлю депозит10000000 и такой процент процент просадки, который обеспечивает мне нужную величину/сумму, фишка в том, что на 10000000 или 10010000 0,02% приблизительно одно и тоже, а вот 20% просадки на 10000 и 15000 совершенно разного порядка..... может кто еще какими приемами поделится? )

Кроме того, такая оптимизация не даст очень уж много вариантов, а если эксперт ничем позитивным "не заряжен", так и вообще никаких не даст.... :)

Если сильно хочется, то можно оставить кусочек истории и форвард провести, по методу последовательной, чтобы окончательно убедиться в работоспособности параметров, а потом уже выбранный вариант до конца дооптимизировать. Но гарантий, что это в будущем будет работать, опять же никаких ).

Вопрос. Эксперт с глубокими стопами работает таким образом, что в некоторые промежутки времени  может быть открыто несколько, ничем не скомпенсированных ордеров с немалым текущим убытком, которые затем в большинстве случаев, путем управления ордерами суммарно выходят в плюс. Если как раз на этот участок приходится окончание оптимизации, то все они принудительно закрываются с текущим убытком. При этом на прогоне видно, как баланс резко клюет к  equity в конце графика. Есснно, что если стоит ограничение по просадке, то этот вариант отбрасывается.

Как этого можно избежать?

мяу :)

Если использовать вариант Vita тогда может получиться подгонка данных и сомневаюсь что выйдет что то хорошее из этого.

А насчёт того что занимает времени я думаю тут дело скорее в коде эксперта или в большом количестве оптимизируемых данных нежели в коде оптимизирующего цикла в результате чего оптимизация занимает много времени.

А тут наверное надо или убрать кусочек истории чтобы он не открывал этот ряд позиций или добавить кусочек истории чтобы он мог их закрыть как положено.

А лучше вообще переписать этот кусочек истории, чтобы советнику было комфортнее. :))