Оптимизация и Тестирование вне выборки. - страница 2

Новый комментарий
 
leonid553:

В свете всего сказанного пока видится такой путь :

Сваять простой дополнительный советник, - и в него загружать все полученные наборы параметров после первой оптимизации.

Каждому набору придать свой порядковый номер. А потом просто вставляем этот дополнительный советник в тестер вместо первого, и вне выборки оптимизируем его, причем параметром оптимизации будет ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР вставленных наборов!

Может это будет чуть канительно, но все же намного лучше чем вручную вне выборки...

Вот только нужно предусмотреть универсальность этого дополн. советника .

Мысль интересная. Как вариант реализации: Советник в деинит дописывает свои параметры и критерий оптимизации в файл, предназначенный для записи. По окончании оптимизации скрипт сортирует данные из файла по критерию оптимизации, оставляет заданное число лучших наборов параметров, и записывает в файл, предназначенный для чтения. При запуске оптимизации советник в инит читает этот файл, и.т.д. То есть нужен не дополнительный советник а дополнительный скрипт.
 
FION:
leonid553:

В свете всего сказанного пока видится такой путь : ...

Думаю так просто не выйдет, для каждого оптимизируемого параметра при связи с другими параметрами будет выявляться несколько экстремумов . Может найти решение, если эти экстремумы подать на вход нейросети.

Мы в последнем случае оптимизируем только Порядковый Номер, - не более того!

И как раз получаем то, что нам нужно. Или я не так понял ваш пост?

 
Ребят, а у меня все это уже давно работает.
Правда под TradeStation, и не бесплатно ... :))
Под МТ делать смысла не вижу, у нас не привыкли платить за работу.
 
Mak:
Ребят, а у меня все это уже давно работает.
Правда под TradeStation, и не бесплатно ... :))
Под МТ делать смысла не вижу, у нас не привыкли платить за работу.


У меня тоже почти готово))) И в советник ничего встраивать не надо - програмке скармиливается файл с набором параметров
 
Достаточно давно реализовал это под MT4.
Действительно позволяет трезво оценивать перспективность различных систем,
и избавиться от иллюзий вызванных переоптимизацией.
После этой второй оптимизации у нас остаются лишь те вАрианты, которые дали прибыль вне выборки!
В результате, в идеале, мы получаем "идеальные параметры" для последующей работы и тестирования в онлайне!

Как ни странно, но параметры давшие прибыль вне выборки, далеко не всегда являются рабочими. Нужны и другие критерии отбора.
 
Integer, ты имеешь в виду команду типа 
terminal.exe "\tester\MyTests\MACDTest.ini"
в цикле с самим файлом параметров .set, который тоже как-то должен обновляться (если мы хотим, скажем, провести 1000 тестов с разными генами)?
 
Mathemat:
Integer, ты имеешь в виду команду типа 
terminal.exe "\tester\MyTests\MACDTest.ini"
в цикле с самим файлом параметров .set, который тоже как-то должен обновляться?


Типа того. Внешняя программа создает файл .set, запускает терминал, следит за процессом, потом подкидывает новый файл .set, опять запускает терминал на тестироваине, после каждого тестирования отчет разбирает...
 
ОК, общая идея ясна. Ну тогда последний вопрос всем реализовавшим этот проект (т.е. к Belford, Mak, Integer): стоит ли игра свеч? Конечно, приятно иметь под рукой "оптимизатор", который делает не просто curve fit (как метаквотовский), но еще и пытается проверить стратегию на данных out-of-sample, - но действительно ли он заслуживает более высокой оценки, чем оптимизатор от MQ (который тоже хорош, но только как curve fitter)?
 
Mathemat:
ОК, общая идея ясна. Ну тогда последний вопрос всем реализовавшим этот проект (т.е. к Belford, Mak, Integer): стоит ли игра свеч? Конечно, приятно иметь под рукой "оптимизатор", который делает не просто curve fit (как метаквотовский), но еще и пытается проверить стратегию на данных out-of-sample, - но действительно ли он заслуживает более высокой оценки, чем оптимизатор от MQ (который тоже хорош, но только как curve fitter)?

В хозяйстве все сгодится. Сравнивать с MQ нет смысла, потому что эта программа сама не тестирует, только запускает тестер
 
leonid553:
FION:
leonid553:

В свете всего сказанного пока видится такой путь : ...

Думаю так просто не выйдет, для каждого оптимизируемого параметра при связи с другими параметрами будет выявляться несколько экстремумов . Может найти решение, если эти экстремумы подать на вход .

Мы в последнем случае оптимизируем только Порядковый Номер, - не более того!

И как раз получаем то, что нам нужно. Или я не так понял ваш пост?

При этом можно вместе с водой выплеснуть и ребенка, я имел ввиду выявление лучшей комбинации всех параметров, не выбирая их конкретно по эквити или просадке или прибыльности. Опыт показывает , что оптимизация по одному критерию не всегда находит лучшую комбинацию , поэтому применение нейросети ориентированной именно на многомерный анализ может дать неплохой результат.
123456789...12
Новый комментарий
Причина обращения: