Оптимизация и Тестирование вне выборки.
Или можно проще, оптимизировать на одном промежутке времени, потом на другом, сохранить все в экселе и сравнить :-)
тестирую советника на всем доступном периоде,выбираю худший по матожиданию отрезок (провал на графике) и оптимизирую уже именно его,этот худший интервал
руками отсеиваю (на сколько это возможно) локальные экстремумы
а вот далее, рутинная работа-данные оптимизации худшего отрезка подставить в оптимизатор и прогнать советника с этими данными на всем доступном интервале
из полученного выбираю мясо...:-)
В свете всего сказанного пока видится такой путь :
Сваять простой дополнительный советник, - и в него загружать все полученные наборы параметров после первой оптимизации.
Каждому набору придать свой порядковый номер. А потом просто вставляем этот дополнительный советник в тестер вместо первого, и вне выборки оптимизируем его, причем параметром оптимизации будет ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР вставленных наборов!
Может это будет чуть канительно, но все же намного лучше чем вручную вне выборки...
Вот только нужно предусмотреть универсальность этого дополн. советника .
В свете всего сказанного пока видится такой путь :
Сваять простой дополнительный советник, - и в него загружать все полученные наборы параметров после первой оптимизации.
Каждому набору придать свой порядковый номер. А потом просто вставляем этот дополнительный советник в тестер вместо первого, и вне выборки оптимизируем его, причем параметром оптимизации будет ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР вставленных наборов!
Может это будет чуть канительно, но все же намного лучше чем вручную вне выборки...
Вот только нужно предусмотреть универсальность этого дополн. советника .
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день всем.
После оптимизации советника нам приходится зачастую занудливо прогонять вне выборки не один десяток предложенных оптимизатором наборов параметров.
Появилась мысль по оптимизации экспертов вне выборки. Предположим, мы "зарядили" советника на оптимизацию по ряду параметров. Задали дату. Например с 1 янв. 2006 по первое января 2007г.
Получили несколько тысяч выриантов. После чего, сохраняем страничку РЕЗУЛЬТАТЫ ОПТИМИЗАЦИИ в виде отдельного файла. Далее задаем для оптимизации след. период истории, т.е. прибавляем месяц или два или сколько надо.
Т.е. в нашем случае, ставим например с 1 янв. 2007г. по 1 июня 2007г. И опять включаем оптимизацию. Точнее это будет не совсем оптимизация. Оптимизатор должен брать параметры не в СВОЙСТВАХ ЭКСПЕРТА, а ПЕРЕбрать по очереди наборы параметров из того файла, что мы сохранили после первой оптимизации. После этой второй оптимизации у нас остаются лишь те вАрианты, которые дали прибыль вне выборки!
В результате, в идеале, мы получаем "идеальные параметры" для последующей работы и тестирования в онлайне!
Думаю, что это будет полезная добавка к тестеру мт4. Возможно, и скорее всего, где-то кем-то такое уже реализовано. Если кто знает, - прошу поделиться ссылкой!
Я же в силу скромных знаний пока не соображу, - как подойти к практической реализации идеи.