валмарс - страница 7

все отлично, но все сливает на "все тики" от НС, наши советники на котировках от НС сливают, на котировках альпари и др. брокеров приносят прибыль. котировки НС 90% моделирование, от брокеров 40-60%. то есть, на более точных и близких к реальности котировках получается сливают

Котировки Alpari должны совпадать с НС, так как Meta Quotes Demo использует их котировки, или быть близки. Конечно, надо тестировать там где есть минутная история. Этот дурацкий новый дизайн на Alpari, пока не скачаешь, не узнаешь, с какого там времени начинаются. Кажется, раньше были с середины 2004. Вот на них можно и проверить.

Естественно, такой тупой советник не может показать высокие результаты на длительном периоде, входы, по-существу, случайны, может давать прибыль только за счёт использования закономерностей размахов хождения валюты. Потому и большая просадка, неприемлимая для работы в реале. Вот по-поводу выбора стопов-профитов может дать полезную информацию.

валмарс,

советник доказал вред пипсовки, развеял все иллюзии. теперь надо думать над советником минимум на дневках от среднесрочно до долгосрочно. только вот устал уже думать и опускаются руки, разочарован.

Вот почитайте, что пишет трейдер с большим практическим опытом.
Формат .doc не принимает, .rar тоже, пришлось переформатировать в .txt

ссылки нет

а, все ок теперь, глюк был

спасибо, я читал это и еще всю литру в свободном доступе. я хотел сам эмпирически доказать, что пипсовать нельзя. в этом ваши советники оказали большую помощь, чего стоит наблюдать как колбасит дневную свечу, там просто физически не может быть прибыли! вот как мне представляется идеальный советник:

1) торгует на сформировавшихся дневных барах. Включается раз в сутки на неск. минут. Отсюда следует следующее:

2) он груб и нечувствителен к разным брокерам

3) при равных тейк и стоп показывает минимум 70% удачность

4) он показывает прибыль на протяжении с 2000 до 2007 гг.

Конечно, лучше бы для работы выбрать дневные графики, но где взять такие суммы на депозит? Ведь такой советник должен безболезненно преодолевать просадки в несколько фигур. Нужна целая торговая система с анализом множества инструментов на перспективность открытия, портфельным манименеджментом, хеджированием и уж конечно не заоблачными, а стабильными показателями прибыли. MT4, пока, мало приспособлен для создания подобных комплексных систем, главное, невозможно мультивалютное тестирование.

А тэйк должен быть больше стопа, раза в полтора-два, тогда и при 50% попадании обеспечит прибыль.

А тэйк должен быть больше стопа, раза в полтора-два, тогда и при 50% попадании обеспечит прибыль. //

при равных тейк и стоп если 70%, то при увеличении тейка, удачность падает до 50%, зато повышается профит фактор и др., если с самого начала 50%, то при повышении тейка удачность падает до 30%, а это все бесполезно.

Valmars,

Теперь давай объединим лучшие свойства этих трех советников и у нас получится чуть ли не ноу-хау – лучший исследователь движений цены. Может, прибыльный он и не будет, зато наблюдения и дальнейшие исследования могут натолкнуть на действительно стоящую идею.

Параметры Turbo Searcher, Valmars¨ 2007:

TakeProfit=0

StopLoss=0

MinProfit=0 //все-таки ступенчатый трейл на дневных неплох

TrailingStop=0

TrailingStep=0

Body=0 //при 0 ордера выставляются на КАЖДОЙ свече

Lots=0

Risk=0 //без moda и percentfreemargine, и так понятно, что риск 0 значит без управления капиталом с одним и тем же кол-вом лотов, риск 70 – с учетом 30% залога

Slippage=0 //0 означает без учета реквотов и проскальзывания

Magic=00000 //если 0, означает без присваивания опознавательного номера

Period(min)=0 //Х обывателя может сбить с толку что за Х такой, а в минутах сразу ясно. Надо чтоб работал на всех таймфреймах 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440

Pips=0 //при пипс 0 советник работает как дейкэндл_2 – ордера на оупен и лоу или оупен и хай предыдущей свечи. При пипс от 1 до любого значения выставляет бай-стоп и селл-стоп в указанных пипсах от оупен.

Параметра ауерфороупен не надо, потому что будет работать на всех таймфреймах, нелогично наблюдать на дневках работу, допустим, на часовиках.

Почему метод дейкэндл_2 надо проверить не только на дневных свечах, но и на 4-часовых, часовых и… даже минутных? Потому что главное противоречие, почему в принципе логичная идея (открытия в ту же сторону, что и предыдущая свеча и в противоположную по факту перекрытия свечи одного цвета другой) не дает прибыли мне кажется в том, что пипсотехнология и дневки несовместимы. И еще потому, что исследовать, так исследовать все.