Статья: Нестандартная автоматическая торговля - страница 3

Однозначно реверсный советник не нужен. Такую систему можно собрать на двух одинаковых советниках.

См. комментарии от Р. Вопрос по прямой и обратной версии AI

О чем я и говорю если речь идет о AI. Но если взять другой советник, ситуация меняется.

На других советниках тоже можно. Но сложнее найти две стратегии без персептрона которые будут асинхронно входить в рынок и чтобы обе давали профит через несколько недель после оптимизации.

Мне кажется это необязательное условие, ну если только для чемпионата, но это совсем другая история...

Посмотрел приведенную ссылку. Конечно, резоны в изложенных там замечаниях есть. Однако, я в статье подчеркивал - что советник АИ взят лишь в качестве наглядного примера. Пусть пример не совсем подошёл.

Смысл статьи в самом подходе к делу! - Две версии : прямая и реверсная. Работающие др. против друга и плюс некот. сдвиг между ними.

А держать профитные параметры, действительно, - вовсе не обязательно и даже не нужно слишком долго. Достаточно (для н1, например) оптимизировать их раз в неделю. (имхо)

ИМХО когда есть более простое решение то лучше им воспользоваться. Один советник легче отладить чем два. И оптимизировать за один проход быстрее чем за два.

Хорошая статья. Осталось только выполнить условие: "Предположим, мы имеем некую автоматическую торговую систему. Профитную."

Дальше можно не читать, а заняться подбором острова. :)

Чайники и ламеры всегда думают что если система профитная то значит стабильно несет золотые яйца. Более опытные знают что профитные системы тоже имеют просадки.

Поэтому Леонид и в своей статье и поднял актуальную тему борьбы с просадками.

Когда профитность советника держится меньше недели после оптимизации то его нужно оптимизировать каждый день. Для форекса это не годится. Нужно чтобы профитность была расчитана несколько недель с запасом прочности. Тогда оптимизацию можно прогонять каждую неделю по выходным пока рынки закрыты.

Это аксиома или теорема?)  У меня есть эксперт, даже частенько  профитный, который оптимизируется после движения цены например в 10 пипсов  или каждый фиксированный временной интервал, например каждый час. Весь вопрос в том что и как оптимизировать.