Статья: Нестандартная автоматическая торговля - страница 2

Добрый вечер!

Приветствую, Леонид!

Несколько вопросов: Объединенный советник, если я правильно понял, то ето первые два - в одном? Если да, и если это не сикрет, где взять? Ну и опять вопрос по переоптимизации: выше нарисованы графики после переоптимизации и прогоне по истории с полученными данными, а как обстоят дела на непревязанном диапазоне? Сколько держаться результаты переоптимизации по времени? Какие параметры нужно переоптимизировать - х1-х4 или их стало больше х1-х8, на кажды перцептрон по 4 штуки? В общем хорошая тема для тестирования. Сам на онлайн демо тестировал или нет? Если да, то твое мнение?!! Спасибо!

PS. Чем дальше тем интерестнее. А пипсарь трудится действительно неплохо. Я о той системе, что тебе предлагал посмотреть. При етом и переоптимизировать нужно раз в месяц или два.

Что-то я не догнал... Если взять в предложенный в качестве примера советник г.Решетова, должно получиться несколько другое. А именно - после оптимизации X1 .... X4 советники будут работать почти синхронно, а не "друг против друга", несмотря на то в "прямом" советнике например бай при перцептрон>0, а в "обратной" бай при перцептрон<0, ибо X1 ... X4 только параметры для оптимизации, а коэффициенты вычисляются w1 = x1 - 100 ( при X от 0 до 200) и могут быть от -100 до 100 с шагом оптимизации. .. В тестере при оптимизации действительно можно получить почти двойную прибыль) Хотите напишу статью как получить тройную, .....десятерную и т.д. прибыль?:)

Или это я только чего не понимаю, а остальные уже вовсю рубят капусту?

FigarO !

После оптимизации прямая и реверсная версии вовсе не будут работать "почти синхронно". В этом нетрудно убедится - если Вы глянете на график. Я вывел перцептроны прямой и реверсной версии на один график. Их контуры по полярности отличаются не сильно. При этом на участках одинаковой полярности перцептронов обеих версий - входы будут встречные! А вовсе не синхронные.

И ещё. Некоторые оппоненты словно не слышат моих аргументов. Повторюсь. Уже через 2-3 сделки после начала работы обоих версий - они будут работать со сдвигом по времени. За счет иных весовых коэффицментов и разных параметров sl и tp - ну это же так очевидно!

Добрый день, Paha!

Да - два в одном. Параметры х1-х4 и у1-у4. Сначала оптимизируется одна версия - потом вторая. И стопы тоже оптимизируются. Советник сырой и ещё не доработан. В онлайн только зарядил сегодня. По тестеру прибыльные параметры "держатся" пока всего лишь неделю - две.

А как же пункт 2 требований к советнику? - " Система постоянно находится в рынке, т.е. работает не стопами, а переворотами - это важно. "

Реализовал эту шнягу в одном советнике, начал тестить .... Пока все как я говорил... И если не сложно, откуда взяться "Уже через 2-3 сделки после начала работы обоих версий - они будут работать со сдвигом по времени".?

Советник AI как раз работает переворотами. Рассмотрим для удобства такой вариант. Включаем одновременно обе версии. Пусть одна пошла в бай, другая в селл. Пусть одна версия закрылась по тейку, и тут же перевернулась. Вторая версия еще не закрылась по стоплоссу, - т.к. стоплосс второй версии больше (например), чем тейк первой. Далее обе версии идут в одном направлении. У нас В ЭТОТ МОМЕНТ уже есть сдвиг по цене! Пусть цена развернулась. И пошла в другую сторону. Теперь опять первая версия сработает по тейку. А вторая тоже с текущей прибылью пойдет дальше . И сдвиг по цене и по времени срабатывания переворотов увеличился!

Таким образом, в различные моменты времени мы получим различные режимы совместной работы версий:

1. Обе версии идут в одном направлении и, по обеим прибыль.

2. Обе версии идут в одном направлении, и по одной прибыль, по др. - убыток

3. Обе, - в одном направлении, и по обоим убытки.

4. Версии направлены встречно, и по обоим прибыль.

5. Версии направлены встречно, и по одной прибыль, а по др. - убыток.

6. встречно, и по обоим убытки.

И если учесть, что размеры стопов у версий разные, - то они никак не могут работоть синхронно!

Кстати, из приведенного выше алгоритма работы, - оч. хорошо видно, что нужно сделать, чтобы существенно поднять профитность системы при совместной работе версий! Ну я здесь уже всё разжевал, - осталось только съесть !

Сделайте так. Сначала включите прямую версию. Дождитесь по ней профита, например, +30/40 пипсов. Потом включите реверсную версию и понаблюдайте !

Написал тут одного эксперта, выяснилось что он неплохо рубит капусту в тестере/оптимизаторе даже если в нем поменять местами условия для short/long. И тут вспомнил про эту статью. Решил попробовать, - по крайней мере не сливает, да еще я параметры форвардной реверсной версии для одной из пар перепутал. Короче кому интересно - можно взглянуть, а так идея имеет право на жисть, вот только эксперты, в примере автора, мало подходят для этой затеи.

demo.metaquotes.net l:454216 p:ggmn1ow

Подметил еще пару моментов данного подхода:

1. Увеличение срока действия параметров полученныйх в результате оптимизации (Эксперт работает на параметрах подобранных на недельном интервале (фактически тупая подгонка), и по задумке должен был оптимизироваться каждый день, в надежде на продолжение тенденции. Но уже неделю работает со стартовыми параметрами).

2. Действительно минимизирует просадку. Хотя на кривой баланса есть провалы, по средствам - просадка если и была - минимальная.

А какого рода эксперты более подходят для этой тактики по вашему мнению? Ваш эксперт работает по какому принципу? На каком тф?

Расскажите о нем в той мере, в кот. вы считаете возможным.

В данном случае, эксперт использует вероятностно-статистический подход, TФ 30-60, никаких стопов, трейлингов, два сигнала BUY SELL, переворот по обратному сигналу. Но суть не в этом.

Просто в рассматриваемом Вами в качестве примера советнике AI, суть "перцептрона" такова что с параметрами полученными после оптимизации, прямая и реверсная версия никогда не будут работать "друг против друга", как не ворочай, может и не совсем синхронно будут двигаться примерно однонаправлено плюс/минус. Два одинаковых эксперта с разными параметрами. (Правда тут Вы со мной не согласны:))

Как Вы и формулировали , условия должны быть разнонаправлеными!, напр. если в первом :

Бай - iMA(NULL,0,Per1,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,2)-iMA(NULL,0,Per1,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1)<-x

то во втором:

Бай - iMA(NULL,0,Per2,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,2)-iMA(NULL,0,Per2,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,1)>y

Из серии первый ловит тренд, второй отскок.

Оптимизируем эти Per1,Per2,x,y (в оптимизаторе прибыль хоть из палки получить можно), выбираем активные варианты (не мене 1-2 сделки в день дыбы избежать громадных просадок) и в путь. Да и для удобства обе версии стоит закодить в один советник. ИМХО.

З.Ы. тестирование наверно закончу - эксперимент признан удачным, ~30% за неделю, да и пора бы уже все-таки "переоптимизироваться", но смысла нет т.к. готова новая версия эксперта, со следущей недели начнем.