Статья: Нестандартная автоматическая торговля
Опубликована статья Нестандартная автоматическая торговля
Жизнь, гармонично развиваясь, диктует нам свои законы. Все мы в детстве, на природе наблюдали такую картину: муравьи, облепив со всех сторон, например, соломинку тянут её в муравейник. Причем, каждый муравей по отдельности тянет соломинку в свою сторону. Однако, в конечном итоге соломинка непостижимым образом движется в сторону муравейника! Загадка природы? Попробуем смоделировать ситуацию. На торговой платформе.
Автор: Leonid Borsky
Не выдержал! Ну я ваще балдею! Всё гениальное просто!
На форексе уже два года но до этого дня читал замусоленных-перемусоленных классиков, нy и всё подобное. И всё У ВСЕХ одно и то-же у всех в разных припевках.
А здесь самая-самая свежая мысля! в планетарном масштабе!
Представляю всплеск интереса к автомат- торговле после этой статьи. программеры поди ручонки потирают - ждут клиентов
Протестируйте эту систему вне диапазона оптимизации, иллюзий поубавится.
Отвечу вам вместо rid-a
Тестировал неоднократно. В реале, при использовании моих модифицированных версий советника AI оптимизированые параметры "держаться" примерно неделю и более.
Результат торговли пипс. версий пр. и реверсной за пятницу и текущие позиции -
В статье написано:
При одновременном включении обоих систем - прямой и реверсной, мы будем иметь в сумме двойную прибыль. При этом, системы осмысленно, не вслепую, работают во встречных режимах, т.е. друг против друга! Уменьшая суммарный убыток, - текущую относительную просадку.
Если системы работают в противофазе, то их суммарный результат будет стремиться к нулю. При этом эквити будет терять за счёт неоправданно большого количества ордеров.
На самом деле система будет работать как лебедь, рак и щука. "А воз и ныне там."
Каждый желающий может использовать в своей практике предлагаемую "методику".. если его не интересует конечный результат.
Опубликована статья Нестандартная автоматическая торговля
Жизнь, гармонично развиваясь, диктует нам свои законы. Все мы в детстве, на природе наблюдали такую картину: муравьи, облепив со всех сторон, например, соломинку тянут её в муравейник. Причем, каждый муравей по отдельности тянет соломинку в свою сторону. Однако, в конечном итоге соломинка непостижимым образом движется в сторону муравейника! Загадка природы? Попробуем смоделировать ситуацию. На торговой платформе.
Автор: Leonid Borsky1. Сделали еще один,"реверсный".
2. Обучили советник "прямой".
3. Обучили советник "реверсный".
В результате Вы получили два совершенно независимых советника, которые независимо друг от друга могут открывать позиции как в противофазе,
так и синфазно. После обучения (подбор коэффициентов на истории), у каждого их них персептрон() подсчитывается по совершенно разным формулам.
На начало любой свечи возможно любое сочетание значений этих персептронов. Конечно, можно на одном инструменте запустить два независимых советника, но сказать что-то о дополнительных плюсах в такой работе проблематично.
С уважением - С.Д.
Опубликована статья Нестандартная автоматическая торговля
Жизнь, гармонично развиваясь, диктует нам свои законы. Все мы в детстве, на природе наблюдали такую картину: муравьи, облепив со всех сторон, например, соломинку тянут её в муравейник. Причем, каждый муравей по отдельности тянет соломинку в свою сторону. Однако, в конечном итоге соломинка непостижимым образом движется в сторону муравейника! Загадка природы? Попробуем смоделировать ситуацию. На торговой платформе.
Автор: Leonid Borsky1. Сделали еще один,"реверсный".
2. Обучили советник "прямой".
3. Обучили советник "реверсный".
В результате Вы получили два совершенно независимых советника, которые независимо друг от друга могут открывать позиции как в противофазе,
так и синфазно. После обучения (подбор коэффициентов на истории), у каждого их них персептрон() подсчитывается по совершенно разным формулам.
На начало любой свечи возможно любое сочетание значений этих персептронов. Конечно, можно на одном инструменте запустить два независимых советника, но сказать что-то о дополнительных плюсах в такой работе проблематично.
Можно говорить о двух одинаковых советниках на одном инструменте, организовав при этом их взаимодействие. Вот, например, наступило условие покупки для советника. Прежде чем совершить эту операцию, он делает проверку не сделал ли уже другой советник покупку. Если покупка уже совершена, вторая покупка отменяется. Далее может наступить условие продажи при незакрытой покупке совершенной первым советником(а первый советник занят сопровождением своей покупки, трейлинг и т.п. отслеживая свою покупку по своему магическому числу). Второй советник, обнаружив наступившее условие продажи и имея ввиду уже существующую покупку от первого советника, как раз в масть совершает эту продажу, поддержав, таким образом, еквити, по крайней мере. Получится та самая противофаза о которй упоминалась.
Таким образом, мы получаем:
1. Оба советника обучены находить выиграшные паттерны, поэтому есть вероятность благоприятного исхода обоих сделок.
2. Они взаимно поддерживают еквити на случай неблагоприятного развития событий.
Хотя, по большому счету, это все, конечно, лирика.
С уважением - С.Д.
Опубликована статья Нестандартная автоматическая торговля
Жизнь, гармонично развиваясь, диктует нам свои законы. Все мы в детстве, на природе наблюдали такую картину: муравьи, облепив со всех сторон, например, соломинку тянут её в муравейник. Причем, каждый муравей по отдельности тянет соломинку в свою сторону. Однако, в конечном итоге соломинка непостижимым образом движется в сторону муравейника! Загадка природы? Попробуем смоделировать ситуацию. На торговой платформе.
Автор: Leonid Borsky
Реальной ценности данная идея не представляет. Ведь могут проигрывать
и обе системы одновременно.
В качестве альтернативы можно предложить следующее. Берем Любые две доходные системы и смотрим их кривые доходности.
Надо найти две такие доходные системы, когда одна имеет свою самую неприятную просадку, а вторая система на этом же периоде растет.
Тоесть, мы должны сложить два графика доходности, так чтобы результирующий график на бы удовлетворил больше :). Был прямой и шел вверх везде.
Надо только найти эти две доходные системы, компенсирующие друг у друга просадки, и не создающие новые оригинальные просадки :)
Elfxb!
Для всех сомневающихся . Ниже графики балансов Обьединенной версии советника. Автор - NoName (Андрей- Украина-Кременчуг). Опытный образец.
относительная просадка на 2-х летней истории GBPUSD, H1 в режиме прямой версии =750, в режиме реверсной версии=490
В Обьединенном режиме относит. просадка=460, прибыль - почти вдвое выше!
Для всех сомневающихся . Ниже графики балансов Обьединенной версии советника. Автор - NoName (Андрей- Украина-Кремечуг). Опытный образец.
относительная просадка на 2-х летней истории GBPUSD, H1 в режиме прямой версии =750, в режиме реверсной версии=490
В Обьединенном режиме относит. просадка=460, прибыль - почти вдвое выше!
Леонид, скептики есть всегда. Относитесь к этому философски.
Если бы они еще обосновывали свой скепсис чем-то кроме своих
эмоций и домыслов ...
Идея, без сомнения, интересная и оригинальная. Спасибо, что поделились. Однако, она и не слишком проста для понимания, что видно из реакции некоторых форумян. Ну ничего, будет пища для размышления. :-)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Жизнь, гармонично развиваясь, диктует нам свои законы. Все мы в детстве, на природе наблюдали такую картину: муравьи, облепив со всех сторон, например, соломинку тянут её в муравейник. Причем, каждый муравей по отдельности тянет соломинку в свою сторону. Однако, в конечном итоге соломинка непостижимым образом движется в сторону муравейника! Загадка природы? Попробуем смоделировать ситуацию. На торговой платформе.
Автор: Leonid Borsky