научите как зарабатывать. - страница 13

Как бы в сомнении, но может быть для мат. расчетов используется: Будем считать.... и допустим, что... .

Ладно. Сколько времени требуется, что б оттестировать систему? Думаю не меньше года. Вот Юсуфа забанили. Не видно как у него дела. До лета 14го на флетовом рынке он свой индикатор уже в серебристую обертку в продажу завернул. Но тут пошло усиление бакса , образовался длительный тренд и он пошел в пике.  

Вот примерно такой бот работал у меня на реале в 2014г. пока не попал на тренд: Март2015-март2016 тестирование, флет.

Тот же период тестирования: март2015-март 2016гг. Просто обратные условия входа и выхода

.

Как видно во флете все к лицу. Лишь бы депо просадку держало. 

Дело в  том что большинство систем не успевают определить что это начался тенд - и они по привычке отрабатывают обратную операцию работы в канале - отражение от границы канала..

Но момент истины в том что канал имеет тенденцию проводить смещение относительно текущего состояния канала - наблюдаем так называемую Афинную арифметику - и это сплошь и рядом..

Но при наличии длинно периодного канала его смещение не будет сильно заметно - но это влечет за собой погрешности..

Присоединяюсь к Вашему разговору хочу предложить и добавить. Оказывается есть такой программный продукт который позволяет ответить на очень важный вопрос!!!! Насколько Ваши правила для входа в рынок, соответствуют идеальной работы системы по которой Вы торгуете. К примеру, возьмите из дневника (мне кажется для трейдера это дурной тон не везти дневник) свои сделки и для каждой сделки пропишите критерии по которым было принято решение. Количество входных переменных на мой взгляд не должно быть более трёх, так или иначе система поддерживает до 6 входных переменных. Выходом же будет простое значение: сделка в плюс, равно единице, сделка в минус нулю..... И я отвечу Вам на главный вопрос. Какой уровень прогностической способности по отношению к выходу имеет Ваша система и если этот уровень выше 60% То данная система имеет место быть. Значит она затрагивает поистине фундаментальные состояния рынка.

P.S. Речь идёт исключительно про автоматические торговые системы. Про чёткие логические команды. Ручная торговля не подходит!!! (если интересно могу уточнить почему) 

Правильно человек говорит у меня система которая использует два осцилятора и два канальных индиктора - осциляторы говорят когда и какова сила а трендовые говорять какова величина, вот и получается что вся система отвечает на вопрос 4 параметрами по трем - четырем ТФ получем систему информативного характера которая может оперативно принять решение..ОСтальное это минимизации расчетов - т.е. расчет нескольких точек что не может сильно повлиять на мощность вычислений..это по одному инструменту.. 

Привет, Евгений! У меня до сего момента совершенно не было времени позаниматься этим вопросом.
Сегодня нашел немного. Также взял первый пришедший в голову вариант, быстро сделал его в Excel.
Очень старался случайно НЕ "заглянуть в будущее", то есть учесть только предыдущие данные.
Но проверять результат нужно в эксперте, в тестере. Вот что у меня получилось:

А какой у Вас график получился?