Уровень безубытка цены для множества ордеров - страница 2

У меня почему-то отложилось в памяти что бывают другие дни... Но вспомнить где я это слышал не могу (может, приснилось? ;)

Поправьте меня, если я ошибаюсь.

Для пар с обратной котировкой действуем по определению: при входе в позицию c номером i изменение баланса в валюте депозита будет [lot_i]/[price1_i] . Для суммы позиций изменение баланса будет Sum([lot_i]/[price1_i]) . Теперь мы закрываем все позиции по цене price2. Изменение баланса при этом равно Sum([lot_i])/[price2] . Если мы закрывем в безубыток, то, приплюсовав свопы и комиссию, должны приравнять это к первой сумме. То есть имеем:

Sum([lot_i])/[price2] + Swap + Commission = Sum([lot_i]/[price1_i])

То есть [price2] = Sum([lot_i])/(Sum([lot_i]/[price1_i]) - Swap - Commission)

Или [price2] = Sum([lot_i])/(Sum([lot_i]/[price1_i]) + Swap + Commission) для противоположной позиции

Другими словами, обратная цена закрытия в безубыток равна средневзвешенной обратной цене суммарной позиции с поправкой на свопы и комиссию.

Для кроссов действительно ситуация в смысле расчёта выглядит плохо.

P.S. Как я выяснил, мой предыдущий пост на самом деле был комментарием к скрипту Xupypr'а :). Не удивлюсь, если и этот окажется комментарием ещё к какому нибудь скрипту, если конечно нет ошибки.

Да, похоже максимум, что можно сделать для кросса - написать эксперта, который будет автоматически закрывать позиции на уровне безубытка. Сгрузить это дело серверу не удастся.

Чем ближе цена к уровню безубытка, тем достовернее расчётный уровень, который выдаёт мой скрипт. Этот уровень становится актуальным только тогда, имхо, когда цена подходит к нему вплотную. Думаю погрешность будет не очень большой. Я имею ввиду кроссы.

Для проверки как меняется стоимость пунта хотел написАть индикатор, может уже есть у кого такой?

Да, в целом такая логика для эксперта годится, ведь именно он будет следить за позициями. Т.е., как вариант, мониторить на каждый start-тик баланс заданного множества ордеров (с помощью встроенных функций OrderProfit, OrderSwap и т.д.), и в зависимости от того, баланс положительный или отрицательный, принимать нужное решение и делать что-то.

Иначе в этих расчётах (кросс, не-кросс) погрязнешь, а это не самоцель.

Да по идее это несложно, читается символ, если первые три буквы USD - обратная котировка, если вторые - прямая, если нет таких -кросс. Для кроссов, кстати, можно обдумать вариант, когда эксперт двигает приближённый безубыток по Xupypr'у - такой как бы трейлинг.

Это хорошо, если эксперт будет на форексе лежать, а если на акциях? Или золото на форексе? Не хочу завязываться на частные случаи, пусть будет расчёт безубытка "на лету", так тоже годится.

Алгоритм эксперта зависит от метода расчёта стоимости ордеров и стоимости 1 пункта, принятого на конкретном ДЦ. Посмотрите мой комментарий к этой статье. В остальном - арифметика.

Сергей, спасибо за комментарий, Вы знаете, я всё-таки остановился на динамическом определении прибыли или убытка для группы ордеров по текущей цене, чтобы не впадать в крайности, зависимости от ДЦ и т.д. Поскольку эксперт постоянно мониторит этот показатель, в нужное время он среагирует должным образом. Иначе в подобных расчётах будет столько веток if-else и частных ответвлений, что упаси Боже.

Сделал индюк. Может будет полезен. Проверен на всех парах. Действительно, условий многовато, и это только расчёт стоимости пункта.