Новая статья: Защита от ложных срабатываний торгового робота
MetaQuotes:
На mql5.com опубликована статья Защита от ложных срабатываний торгового робота:
Автор: Alexander Masterskikh
Это тянет на статью?
Есть множество способов защиты:
1. По времени один из них.
2. По открытию нового бара.
3. Прохождение ценой диапазона.
4. По индикаторам. Например, расхождение старшей и младшей МАшек ( также очень хорошая защита от флэта!).
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На mql5.com опубликована статья Защита от ложных срабатываний торгового робота:
Прибыльность торговых систем определяется не только логикой и точностью анализа динамики финансовых инструментов, но и качеством алгоритма исполнения этой логики. Характерным проявлением некачественного исполнения основной логики торгового робота являются ложные срабатывания. В статье рассмотрены варианты решения указанной проблемы.
Проблема ложных срабатываний особенно ярко проявляется при обвалах и резких скачках рынка, когда амплитуда текущей свечи велика, а в алгоритме робота не предусмотрено специальных мер против дребезга. Это становится причиной последовательных многократных открытий и закрытий позиций на текущей свече.
Финансовые последствия могут быть разнообразными и зависят от конкретных алгоритмов учета рыночных параметров, заложенных разработчиком робота. Но в любом случае расходы трейдера по спреду увеличиваются прямо пропорционально количеству срабатываний при дребезге.
В данной статье я не буду рассматривать вопросы анализа финансовых инструментов (технического и фундаментального характера), которые могут влиять на стабильность работы торгового эксперта и помогают избежать дребезга (это отдельная тема — я являюсь автором теории импульсного равновесия и систем на ее основе). Здесь речь пойдет о мерах программного характера, не зависящих напрямую от методов аналитики финансовых рынков.
Итак, приступаем к решению проблемы. В качестве шаблона для примера я буду использовать эксперт из стандартного комплекта, имеющегося в клиентском терминале МetaТrader 4, под названием "MACD Sample".
Вот как визуально выглядит сама проблема дребезга на примере резкого скачка цены EURUSD 2-го октября этого года (таймфрейм М15, эксперт "MACD Sample" с настройками по умолчанию):
Автор: Alexander Masterskikh