Предложение разработчикам
Можно для вас, например вообще нанять какого-нибудь известного
руского математика.
А в России такие есть, и реклама для вас. И пользы много. Чтобы
разаработал методику оценки.
Предлагаю разработчикам не отвлекаться на всякую ерунду, а нанять десяток другой русских математиков, а в России они есть, чтобы они разработали для меня прибыльного эксперта. А я обещаю красиво тратитъ заработанные денъги. Для вас это будет реклама, и от меня вам будет большая благодарность.
Нет, смысл в том, что такие системы оценок оказывается уже разработаны. Но насколько проффессионально?
Например, очень здраво выглядит следующая идея при оценке торговой системы.
По закрытию позиции смотреть, максимум Дохода и Проигрыша который у нас был во время жизни данной сделки.
И таким образом, оцениваем ее. Если лосс был 10 профитов, но закончили мы в +, то наверно нам просто повезло.. (?)
А то наплодили, кучу показателей оценок системы. А среди нас акдемиков нету. Наверно :)
А если системы оценок уже разработаны, то что вам мешает взять учебник, прочесть о них и воплотить в MQL?
Дык, МТ4 ведь тогда тоже сделан, красиво и на халяву?
Ведь нет, а люди работали так или иначе старались. Это должно отразиться и на популярности МТ.
Например, если бы методу оценки, написал наш математик, который теорему Ферма расколол!? :)
Теорему Ферма, кстати, расколол не наш математик, а английский. Эндрю Уайлс. Или ты говоришь о питерском чудаке, Перельмане, который якобы расколол гипотезу Римана, но потом отказался от огромной премии?
По поводу критериев оценки: пока от тебя не будет ничего конкретного и обоснованного, Vladimir11, ты ничего не добьешься. "Сделайте мне так, чтобы было здорово, да еще и чтобы на хлеб с маслом и икрой хватало".
Например, очень здраво выглядит следующая идея при оценке торговой системы.
По закрытию позиции смотреть, максимум Дохода и Проигрыша который у нас был во время жизни данной сделки.
И таким образом, оцениваем ее. Если лосс был 10 профитов, но закончили мы в +, то наверно нам просто повезло.. (?)
Если он в +, а мы по итогам работы эксперта в минусе. то значит плохо себя ведем внутри сделок.
Или складывать максимумы дохада и проигрыша каждых сделок.
Но я то, веду к тому - что тут наверняка есть какой то общий стандарт. А не так что взял и выдумал каждый. Чем кстати мы и занимаемся в том числе.
Но я то, веду к тому - что тут наверняка есть какой то общий стандарт. А не так что взял и выдумал каждый. Чем кстати мы и занимаемся в том числе.
Возьми и воплоти сам. Вот тебе ссылка: 'SummaryReport' . Пользуйся этой библиотекой на здоровье и вставляй туда какие угодно собственные критерии.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
У вас имеется возможность оптимизации, по определенным параметрам.
Тэйк профит, Баланс, драфдаун и тд.
Однако, желательно ввести параметр, который бы объективно, математический оценивал эффективность торговли.
Скорее всего, он дожен быть совокупным, тоесть в теле свой функции содержать уже перечисленные параметры.
Возможно туда бы следовало добавить количество сделок.
Тоесть ввести один объективный показатель, какая это функция я не знаю, но математики должны знать.
Пусть это даже будет ваше ноухау, но чтоб стремилось к объективности. Ведь статистические-аналитический оценки результатов экспериментов в математике, давно разработаны.
Типа коэфициентов стьюдента :). Но что то должно быть.
Причем, с учетом практичских реалий, а не в отрыве, чисто теоретический.
В любом случае, если эта ваша новая оценка, будет коррелировать с результатами реальной торговли, то вам от всех нас, будет большая благодарность :).