Анализ сантимента

"Мое внимание привлек тот факт, что максимальное количество коротких позиций пользователей сервиса точно совпало с локальным максимумом пары. Этот феномен меня заинтересовал, и я решил присмотреться к этому сервису."

Разумеется совпало. Затем цена пошла вниз, и кол-во коротких стало убывать. В чем тут феномен? Автор, на мой взгляд, путает причину и следствие. Или я чего то не понял?
Насчет "копал тему"... Неск лет назад я пытался что то поанализировать, беря картинки стакана с Оанды. Я написал "распознавалку", и перегонял всё это дело в матлаб и там мучал. Однако, никаких "феноменов" обнаружить тогда не смог - то ли в силу того, что НА ТОТ МОМЕНТ не знал каких то методов (которые, возможно, знаю сейчас или узнАю в будущем), то ли в силу короткой истории (ну я ведь не мог там годы сидеть и эти картинки коллекционировать. Там что то в районе месяца у меня всего то было, то ли часовки, то ли полу, не помню), то ли там действительно их нету.

Посмотрите еще статьи об SSI (Speculative Sentiment Index) американского публичного брокера. Там проводится анализ за несколько лет клиентских позиций. Я не согласен с выводами статей, но это не отменяет их аналитическую полезность.

Свои первоначальные мысли:

- Ритейл торгует mean reverse стратегии (или range стратегии). Эти страты не обладают стат. преимуществом и ритейл сидит на убытках, чтобы закрывать откаты в свою сторону.

- При росте волы ритейл не меняет страты и в итоге начинают пересиживать убыток и рано фиксировать прибыль. Именно эта особенность формирует пики и впадины соотношения позиций. Но это на вряд ли можно считать опережающим индикатором, а скорее coinciding.

Но как тема для исследования является очень интересной и предлагает множество других перспектив.