Статья "Автоматизированный выбор ДЦ для эффективной работы экспертов"

Интересно, интересно... Господин Editor сам пропустил "в печать" статью на скользкую для этого
форума тему (технические характеристики ДЦ), а теперь еще и предлагает подискутировать.
Свобода слова, наверное... :) Может, скоро можно будет называть ДЦ по именам? :)

Я за небольшое время знакомства с MQL (с лета прошлого года) уже успел пройти путь от
пипсовых экспертов до осознания необходимости создания экспертов, не зависящих от
тех.характеристик ДЦ.
Но считаю, что если есть эксперт, который дает прибыль на каком-то конкретном ДЦ и
не нарушает условий Договора с ДЦ, то его нужно ставить на торговлю! Пока он будет
давать прибыль, можно спокойно заниматься разработкой долгосрочных планов. Чем я и занимаюсь.

Cам я перепробовал около десятка ДЦ на реале. Изначально в советники был встроен
статистический модуль, аналогичный описанному в этой статье. Так что могу уже сейчас
выложить результаты. Только боюсь, что после этого меня тут забанят, даже если я не
буду называть ДЦ по именам.

Думаю, что дискуссии на тему брокеров (критика, имена, условия, и тд) не нужно развивать, но общие технические моменты программирования - всегда пожалуйста.

Редактор скорее всего имел в виду не обсуждение брокеров, а мысль "может проще разработать робастого советника вместо учета тиков?".

Выложи на другом форуме и дай ссылочку посмотреть твои исследования на эту тему ;) Если и будут обсуждать то не на этом форуме а на другом.

А насчёт тиков и робастости - чувствительноть к котировкам даже будет у экспертов, которые испрользуют усредняющие индикаторы такие как мувинги, рси и подобные, где берётся среднее значение за какой то период. Дело в том что значения закрытия баров для высоких таймфремов таких как H1 и выше зависят от котировок на момент закрытия бара. Можно сравнивать значения индикаторов в доверительным отклонением от заданого порога или пересечение их тоже с каким то допустимым интервалом. И потом, когда открывешь и закрываешь позиции то разница в котировках по любому будет влиять если запусить одну и ту же стратегию на разных ДЦ. Можно просто делать допущение, что вот форма кривой прибыли весьма похожа хотя и есть разница и можно выбрать где стратегия более профитная за три месяца и более - на этом ДЦ и работать. Думаю что автор статьи высказывает здравую мысль. Сделать стратегию, профитность которого вообще не зависит от котировок которые она аналиирует и совершает сделаки, думаю не возможно. Различия будут по любому - у одной стратегии они будет побольше у другой поменьше и даже если она не пипсовочная.

Конечно это интересно. .
Вот бы общий алгоритм оценки ДЦ узнать :).

1) Маржа ДЦ

2) Размах хай-лоу на неком стандартном отрезке времени. Например 15 минут. Понятно лучше тот, (?)

2.1) где больше
2.2) где меньше
2.3) некий средний ДЦ :).

А вообще, лучше чем прогнать свой эксперт, по всем ДЦ и где больше доход, там вроде как должно быть для него лучше.

3) Надежность ДЦ. Доверяем ли мы этому ДЦ, этой стране?
4) Скорость реакции на Положительный ответ на запрос. - непонятно как измерить.