огромное количество одинаковых результатов прогонов при различных значениях и комбинациях значений оптимизируемых параметров - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Awwl:
Уважаемый автор, хотелось бы заметить, что дело может быть и в самом МТ, но здесь было отработано очень мало сделок - всего 3 за 3 месяца, соответственно многие комбинации параметров дали одинаковый результат, сигналы поступали в одних и тех же местах. Могу предложить взять больший интервал или увеличить степень риска в советнике, чтобы было больше сделок.
И в качестве контроля прогнать этот советник на старой и новой версиях МТ за какой-нибудь старый интервал.Спасибо за мнение!
на тек билде:
на периоде год (06.2004-05.2005) одинаковых лучших рез 1400 шт. при 14 сделках, при повторной оптимизации 526 рез-в при 25 сделках.
2192 219.79 14 4.45 15.70 101.78 35.70%
на периоде год (06.2004-02.2015) одинаковых лучших рез 5490шт. при 119 сделках , при повторной оптимизации 27 рез-в (видимо "спасибо" кэш файлу)
3494 1017.11 119 2.22 8.55 249.25 47.40%
Старого билда у меня не сохранилось. Возможно в обновлении платформы изменился генетический алгоритм оптимизации, и именно на моей системе такой странный рез.
Входные параметры оптимизации:
уменьшил шаг до 0,01, кол рез-в снизилось до 92 (период 2004-2005)
т.о, для себя решил
1) можно в экселе считать средние по каждому параметру, и подбирать комбинацию, приближенную к средним;
2) а можно уменьшать шаг и далее п.1)
plot_nik:
1) можно в экселе считать средние по каждому параметру, и подбирать комбинацию, приближенную к средним;
2) а можно уменьшать шаг и далее п.1)
А вот этого лучше не делать: скажем так, в n-мерном пространстве возможных комбинаций параметров есть острова положительной прибыли, и ваши наилучшие результаты могли попасть в несколько "островов", поэтому, усреднив их между собой, вы легко можете попасть в зону убытка.
Если они вообще разбросаны по всему диапазону вперемешку с убыточными результатами, то такая система будет крайне неустойчивой и бесполезной вне периода оптимизации. ±0.001 — и советник в убытке. В этом смысле хорошо было бы построить облако результатов. Хотя у Вас с этим вроде в порядке :)