Рыночный гибкий стоплосс
По классике так:
double atr = iATR(NULL, 0, 14, 1); double sl = Low[1] - atr; double tp = High[1] + atr;
Это для Buy. Стоп будет установлен за минимумом предыдущей свечи с отступом на величину средней волатильности за последние 14 баров. Аналогично профит - на максимум свечи плюс средняя волатильность.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день .
Просьба помочь с куском кода ,в котором стоплосс и тейкпрофит рассчитываются и устанавливается ( а не устанавливаются твердо,как при оптимизации) в зависимости от какой-то рыночной величины. Например от значения ATR , ширины полос Боллинджера, размаха конверта или расхождения мувиногов и т.д