Какова оптимальная глубина истории для выявления полезного сигнала? - страница 21

Почему 32 бара , только ли из-за вычислительной нагрузки, это же какой тф тогда надо брать, чтобы по нему на 32 барах более менее чего-то получить, Н1 или Н4, вам в голову наверное не придёт по 32 барам минутки или 5 минутки или даже 15 минутки прогнозировать пусть и на пару баров всего.

 Так почему тогда именно 32 бара и именно на одном тф (кстати на каком у вас?)? 

ТФ может быть любой. А почему мне не должно приходить в голову на минутках работать? С точки зрения физики и математики все ТФ одинаковы. Кстати, хорошая работа индикатора только на определенных ТФ на мой взгляд является верным признаком лажи и туфты.

Работа потихоньку продвигается. Пока вот что получилось:

Для расчета используется 64 бара истории. По ним можно рассчитать 64 бара прогноза, но верить можно только первым 32 барам, поэтому отображаются 32 бара. Они могут врать по амплитуде, но только в сторону ее уменьшения, то есть пропустить выгодную сделку можно, но ошибиться с направлением нельзя. На следующих 32 барах возможна инверсия фазы, поэтому ну ее нафиг.

Я бы побольше рассчитал, но больше машина не тянет, поэтому 32.

Для полного счастья тут не хватает графика внешних воздействий, которые вызывают отклонения от прогноза, но это совсем страшные расчеты, без OpenCL тут никак... 

Забавное построение прогноза на графике;)

Заинтересовала реализация построения. Данные берете из файла? или как не понял. Но красиво.

Про синюю буферку  гутарю. Вроде бы не похоже на смещение.

Алексей , а можешь такой рисунок сделать - гистограмма, совпадение прогноза направления (больше нуля -совпало, меньше нуля не совпало) на каком то периоде.   

PS насчет прогноза - направление одного бара угадали - уже будете в прибыли

Вообще могу, но это не очень интересно. Индикатор делается не для постоянной торговли. Он не только направление показывает, а еще и хорошие точки входа. Мне только эти точки интересны.

А вот если сделать не просто гистограмму совпало/не совпало, а посчитать разницу между реальной ценой и прогнозом, то получится график внешних воздействий, о котором я выше писал. Вот это стоит сделать.