Какова оптимальная глубина истории для выявления полезного сигнала? - страница 17

А что удивляться, ладно  вопрос-где находится цена, это и так вроде на экране видно. Но вопрос почему она там-практически абсолютная демагогия. И кроме ответа на него-потому что столько-то времени назад она была там-то, а теперь здесь-пример этой демагогии. И это не ответ, а констатация факта, следующего из первого вопроса.

Интересно было бы от вас услышать ответ на вопрос-почему.

Все зависит от ТС и её условий. Сделка, обычно, закрывается по достижении ТП или СЛ, а также по обратному сигналу индикатора. Не пробовал закрывать сделки по истечении какого-то заданного промежутка времени. Например, ТС, которую я применяю, даёт наилучшие показатели на данных Н1 с 01 01 2014 г. по настоящее время, при оптимально количестве баров истории = 240 баров, а это 2 недели торговли. Почему именно 2 недели - мне не известно.

Баров в истории    6014
Смоделировано тиков    11027
Качество моделирования    n/a
Ошибки рассогласования графиков    0
Начальный депозит    1000.00
Спред    Текущий (51)
Чистая прибыль    10864.18
Общая прибыль    21090.43
Общий убыток    -10226.25
Прибыльность    2.06
Матожидание выигрыша    4.32
Абсолютная просадка    941.41
Максимальная просадка    1789.48 (20.23%)
Относительная просадка    94.14% (941.41)
Всего сделок    2516
Короткие позиции (% выигравших)    1873 (87.72%)
Длинные позиции (% выигравших)    643 (51.01%)
Прибыльные сделки (% от всех)    1971 (78.34%)
Убыточные сделки (% от всех)    545 (21.66%)
    Самая большая
прибыльная сделка    11.00
убыточная сделка    -21.43
    Средний
прибыльная сделка    10.70
убыточная сделка    -18.76
    Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)    335 (3663.71)
непрерывных проигрышей (убыток)    48 (-965.65)
    Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей)    3663.71 (335)
непрерывный убыток (число проигрышей)    -965.65 (48)
    Средний
непрерывный выигрыш    23
непрерывный проигрыш    6

Наверно я не туда попал не тот форум ... Ответ на вопрос где цена это технический анализ (тренд ,канал ,уровни сопротивления и тд и тп ).То есть  я изучаю график цены ..

Отвечая на вопрос почему рассматриваю фундаментальные факторы ,которые учитываются участниками рынка (то есть вижу настроение рынка его интересы  )

Пол-дня это 720 минут. Никак не могу понять, зачем при такой длительности сделки нужен минутный график. При такой частоте дискретизации средствами МТ невозможна никакая обработка сигнала, кроме совсем уж примитивной, типа стандартных индикаторов, бесполезность которых давно уже очевидна всем.

Фундамент однозначно не ответит вам на вопрос-почему цена там-то.

если и ответит, то далеко не в тех временных рамках, о которых вы писали.. 

 Собственно и обсуждать нечего, отвечать вы не захотели, то есть либо даёте ответ о глубине истории,

Вопрос был конкретному человеку, касаемо его предрасположений в анализе.

Что касается вас,вы ведь делали анализ и на минутках и на неделях, и раньше не задавали таких вопросов https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868

А теперь она невозможна стала.. 

В том посте написано буквально следующее: Смена таймфрейма означает смену частоты дискретизации и больше ничего. Я и здесь то же самое написал. На тех картинках всего лишь разложение фильтрами цены на несколько составляющих. Это не самое сложное дело, но даже оно требует заметных вычислительных ресурсов. А сейчас делаю экстраполятор. Расчет по 32 барам на компе средней паршивости занимает 50 мс, по 64 барам - 500 мс. Я как подумаю про 720 баров, так мне плохо становится...

В принципе вы наверное правы, что надо использовать заметно более длинную историю, чем длительность сделки. Но я понимаю это так, что надо взять несколько десятков баров и по ним рассчитать следующие 1-2-3 бара. На следующем баре можно повторить.

не знаю я как ещё спорить.. скину ссыль, может она лучше скажет.

 https://forum.mql4.com/ru/4368/page13#251394

там где картинка.

Придерживаюсь пока того же мнения, только нужна ли в том случае (что в ссылке) глубина в 11500 баров, вот я о чём.

Либо про такие картинки  

 https://forum.mql4.com/ru/24013/page52

либо про ваши же  https://forum.mql4.com/ru/42459/page2#503868 к примеру на этой картинке для м1 какую историю брали, 64 бара разьве????? если у вас самая медленная синяя линия имеет период далеко за сотни баров.. вот я о чём. А в прогноз основанный на 32 или 64 барах я не верю..

Свои картинки мне проще комментировать, чем чужие, тем более что эти чужие картинки выглядят жутковато. Я брал длинную историю, чтобы разрисовать историю. Я никогда даже не думал о том, чтобы использовать все эти данные для прогноза.

А я наоборот не верю в прогноз на основе тысяч баров. То есть верю, но это бессмысленная трата вычислительной мощности.

Даже на тех картинках видно, что влияние ВЧ составляющих велико. Могу показать спектр 1-й производной от цены, на нем лучше видно.

 А вот как выглядит прогноз:

 

Белая линия - прогноз, зеленая - фактический результат. Прогноз сделан по 64 барам слева от пунктирной линии. Верить можно только нескольким ближайшим барам. Низкие частоты экстраполируются не очень хорошо, высокие - идеально. Точность экстраполяции высоких частот очень слабо зависит от частоты дискретизации.