Читал читал) как то глупо по моему получать котировки манипуляциями, возьмите любой график котировок с любого рынка (пары) вы получите реальные котировки а не придуманные, зачем все так усложнять, вот только толку то, хотя бы котировки будут не придуманными, вы никогда не смоделируете реальный рынок, потому тест на ваших придуманных графиках ничего не дает, ну и правильно тестировать нужно (без всяких оптимизаций, должно сразу быть видно прибыльный советник или нет) тестер МТ это такая штука которая работает совсем не так как было в реальных торгах, тестировать только по ценам открытия ну и отсюдова следует придумывать такие алгоритмы грубо говоря тупые каменного века, которые будут подходить этому тестеру МТ. Вот как то так) руки связаны по полной.

На самом деле, кажущийся хаотичным, ценовой ряд, все таки, имеет скрытые закономерности, выявить которых очень сложно. Например, экономические циклы в 3-5 лет или другой длительности. Применение чисто случайных чисел или ряда из случайных чисел - пустая трата времени, в чем сами убедились. Многие мои советники дают 100% прироста депозита за 100 дней торговли при почти 100%-ных (90-100) профитных сделках на реале именно благодаря учету экономических циклов, правда, при просадках 10-50%%, но загрузкой депозита менее 5 -10%%.

В СЛОЖИВШЕЙСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В СТРАНЕ ВИНОВАТЫ НЕ СПЕКУЛЯНТЫ, А ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ И ЦБ.

Ошибочка, по выходным нет :-)

А кто не ошибается, кто ничего не делает! Но даже и он ошибается, что ничего не делает! ;)

А разве это не одни и те же люди?

:) А какие могут быть за неделю изменения у параметров, "оптимальных" на интервале в несколько лет? Вопрос, конечно, риторический.

А теперь, представьте, что речь идет о системе рулевого управления внедорожника - оптимизируем его передаточное число в зависимости от скорости движения. На каком интервале станем оптимизировать - на всех ста тысячах километров пробега, или на последних ста метрах? 

Риторический ответ: Правильно, на последних ДЕСЯТИ метрах, иначе, первый столб - наш, хотя в среднем по больнице температура 36.6. 

Короче, считаю оптимизацию параметров любого алгоритма, кроме мартиноидов, на длительном интервале крайне вредной, а для мартиноидов - просто бесполезной, поскольку от характеристик ценового ряда они зависят "слабо"(пан, или пропал).  

Оптимизируйте каждый день на недельном/месячном интервале, а лучше - на каждом баре.  

Зачем?

Чтобы адаптировать алгоритм к текущему состоянию рынка, а не к его славной истории за последние годы.

ЗЫ Если алгоритм существенно зависим от одного - двух параметров, не более и не менее(Это я об оптимизации на каждом баре). 

 

Поматросил и бросил ...