Рынок всегда неправ - страница 3

С советником еще не разбирался, но поскольку сам использую подобный код для подсчета эквити

if (AccountEquity() > beginEquity) {
      if (IsTesting()) {
         beginPrice = Bid;
         magicnumber++;
         beginEquity = AccountEquity();
      } else {
         Alert("Please refresh beginPrice, beginEuqity and change magicnumber");
      }

то в качестве второго варианта предлагаю при инициализации переменную приравнивать балансу

int init()
  {
//----
   if (IsTesting()) {
      beginEquity = AccountBalance();
   }
   return(0);
  }

тогда отпадет необходимость лишний проверять состояние депо перед запуском советника,

static double beginEquity = 200000;

потому что перед запуском советника его эквити равен балансу!

Вячеслав.

Спасибо за ответ, уважаемый г-н Решетов. Я уже тоже сам понял, что эти строки для подстраховки, что-то типа {try…catch} в других языках. Тем более, в тесте действительно ни разу не вошел в функцию Closeby

Вроде что-то у меня сотворилось для теста. Хотя до сих пор не исключены ошибки, но решил кое-что показать, что понемногу получаю. Вообще собирался это делать на финлисте (мне там уютнее), ну раз Юрий на этом форуме, то видимо начну здесь.

В принципе, то что Вы увидите это помощь в понимании как генерятся сигналы советника.

Пока я занес алгоритм советника версии 1.1. Юрий все новые и новые версии выдает, а я копаюсь как улитка. Все вроде досконально соответствует коду версии 1.1, только для sellprofit стоит значение >0.001, а не 0.01.

Тест я провожу по своему плану, так что не обессудьте. А это значит, что депо я задаю пока как 1000$ и поэтому кол-во используемых пар у меня ограниченно. Пока смотрю только в одной группе EUR. Тест ограничиваю сутками. Программа у меня сделана гибко, и конечно могу поставить продолжительность и 2 и 10 дней. Но пока мне это не важно, а важно общее понимание алгоритма. Тем более, что считается все равно долго. Тестовые сутки – полчаса обсчета, это из-за таблицы view (см. ниже). Это очень долго, но вывожу фактически все присвоения переменных в таблицу и прочее. Даже завидую тесту MQL – как у них все быстро мотает. Конечно, у них сделано все вообще профессиональнее, ну зато увидишь у них далеко не все. А у меня по крупинке – но картина как на ладони.

Некоторые пояснения. Котировки у меня приготовлены специально – это значит, что в них update дыры и др. и т.п.. Такая обработка занимает время, пока я не хочу подгружать свежие данные и диапазон исторических котировок у меня от 01/01/05 по 16/09/06. Так что тест в этих пределах и мне пока достаточно. Да, котировки forexclub, минутные и взяты с forextester.

Я предоставляю 3 таблицы, в которых можно увидеть все развитие ситуации:

1) _history - типа «Истории счета» в mql, но только открытые и закрытые ордера у меня находятся вместе, признак разделения поле [flag]. Ну там все понятно. Поле id_operation: если «1» -то это BUY/

2) _resources – здесь показан суммарные баланс, средства и профит по открытым ордерам в данный момент времени, по всем задействованным вал. парам. Тут тоже должно быть все понятно, кроме поля [ID] – это мой внутренний идентификатор даты. Я могу объяснить более подробно, если будут вопросы, но вобщем какой дате это соответствует можно увидеть в третьей таблице _view, где все подробно, а в _resources выводится итог каждой минуты.

3) _view - все очень подробно, для каждой валютной пары своя история развития сделки. Поле [Actual_price] – это Close минутной котировки. Bid, Ask я получаю +- спред (спред правда взял из Альпари, но т.к. у меня все в таблицах, могу подправить, но смысла особого не вижу, все равно все примерно). Ну а данные читать очень просто – возьмите первую версию советника и номер строки будет указателем, где и в каком месте было присвоение в переменную (например, поле [money_54] соответствует 54 строке советника, где money перерасчитывается. Если «0», то значит в этом месте и расчета не было, т.к. не было соответствующих условий) . Посмотрите поле comment, там операции документируются и соответствуют истории в таблице _history. Да, одна возможная непонятка. Поле Itog_profit это общий профит на данный момент по открытым ордерам по данной валютной паре. Поле sellprofit или buyprofit могут отличаться, т.к. в нем записываются данные только последнего открытого ордера sell или buy. Ну так в цикле <for> для списка открытых ордеров. Остальное должно быть ясным, если только не найдете мои ошибки.

Пока сам только начал смотреть. Сначала тест порадовал. Четыре раза тыкал в первый попавшийся день (я на график даже не смотрю пока) с 2 валютными парами EURUSD+ EURCHF, ставил обсчет суток и выходил в шоколаде – от 15 до 150 п. Ордера не все закрывались на конец обсчета, но общий профит был положительный. Но потом попал в день, когда итог дня закончился -80. Еще раз повторяю, что тест я прерываю и это не верно. Видимо, если тест продолжить, то будет другой результат. Но пока я смотрю так.

Этот вариант теста сродни пипсовке, а Юрий верно говорит, что его советник совсем другое, и депо маленьким не должно быть, т.к. при маленьком депо нарушается технологический процесс работы советника, ну там усреднения не проходят как надо, т.к. не хватает средств и борьба за «живучесть» из-за этого может закончиться и не положительно.

Еще раз скажу, что редкая инженерная мысль вызывало у меня такое восхищение, как советник Юрия. Очень интересный и оригинальный. Но смотрите сами – он как прекрасен, так и опасен, по крайней мере 1 версия.

С уважением, Fed

Да, еще раз: Депо 1000 $, Bl=1000, BeginPrice – текущая на datetime расчета. Цель теста – понять как генерятся сигналы.

Первый тест – 15/03/05 10:00 по 16/03/05 10:00

День этот был «новостной», но т.к. смотрим генерации сигналов (кому интересно) – то это пока все равно.

Сначала для 2 пар EURUSD и EURCHF

Теперь 2 пары EURUSD и EURCHF, депо 1000, bl 1000, c 15/03/05 00:00 по 16/03/05 00:00. Т.е. чуть изменено время, BeginPrice=текущей.

1. Останавливаем работу всех советников.
   
2. Встречные позы на всех инструментах закрываем через "закрыть перекрытые ордеры", чтобы не потерять на спредах.
   
3. Увеличиваем советникам магики на 1 и выставляем им beginPrice по текущим Bid, т.е. начинаем новую игру.
   
4. Запоминаем текущий уровень эквити. Например, записываем на бумажке или в какой нибудь файл.
5. Запускаем советников с новыми настройками.
   
6. Идем на работу, по делам или по бабам.
   
7. Когда опять появляется возможность глянуть на эквити и поменять настройки, то смотрим на него и если прежний уровень превышен, то переходим к п. 1. Если еще не превышен, то переходим к п. 5