Флетовая конструкция, но как по ней открыться? - страница 6

1. по-моему, в данном конкретном случае логарифмирование и приведение к опр. единицам измерения - лишнее, судя по формулам, надо найти набор валют, который естественным образом дает ФК, а не с помощью коэффициентов и игры лотностью, логарифмируя можно получить неправильное представление о распределении, в том числе "флетовости" ...

https://assylias.wordpress.com/2011/10/27/linear-vs-logarithmic-returns/

может меня кто-то разубедить в этом?

2. если предположение в п. 1 неверное, и, я так полагаю, нам надо открыться всего на несколько минут, возможно даже секунд, а потому зачем нам перебирать все комбинации и тестировать их на ФК, если можно выровнять отношения пар коэффициентами (лотами), можно ведь, если нет, то почему?

3. допустим, подобрали якобы ФК, где гарантия, что одна из пар не решит убежать далеко, пока у нас открыта позиция, мы на коинтеграцию должны их проверять?

а что именно неясно, вы знакомы с обеми версиями терминала?

если - да, то вопросов не должно возникать, в этих постах речь идет о достаточно высокоуровневой версии "междилингового арбитража"

банальный междилинговый арбитраж :

1. отрываем счет у двух броекров, у первого желательно - продвинутого, с идеальными котировками, у второго - чуть похуже, в идеале с запаздываниями

2. подключиться к разным брокерам можно только из 2х терминалов, если мы говорим о Форексе + МТ, а потому сразу пишем советники, которые обмениваются между собой данными о том, у кого какие котировки и цены какого брокера являются лучшими в данный момент

3. арбитражность ситуации заключается в том, что из-за разницы во времени, разницы в системе формирования баров и просто скорости интернета котировки у разных брокеров в определенные моменты времени будут отличаться, тут мы определяем лидирующую цену, смотрим куда она идет и открываемся по цене отстающего брокера

вывод : говорят, что работает, НО ... любой ДЦ скажет, что это читинг и торговля нерыночными котировками, а потому отменит все ваши сделки и еще и штрафанет на некую сумму по простоте душевной, тот же Хренфикс упоминал в одном из постов, что заработок по этой системе на истории сделок выглядит всегда одинаково, и все брокеры проверяют наличие неких паттернов простым скриптом, а потому при попытке забрать прибыль сразу же вычислят, что вы такими темными делишками занимаетесь и ... нет у вас больше прибыли ... 

небанальный межбанковский арбитраж :

то, что часто в своих последних постах предлагает Хрен

1. зарегаться у нескольких брокеров, а лучше сразу провайдеров ликвидности (ЛП), но это недешево, например в том же Дукасе за предоставление прямого FIX API требуют наличия открытого депозита в размере от 50K мертвых зеленых президентов

2. так вот, нашли мы этих ЛП, начинаем мониторить их на предмет лучших цен, чтобы одномоментно купить у одного задешево, а у другого - продать задорого, а чтобы не было проблем с проскальзываниями и прочим, выставляем лимитники ... НО ...

3.  НО ... тут внезапно к нам приходит понимание проблемы ... если мы выставили лимитник где-то между низкой и высокой ценой и потом решаем послать маркет ордер по направлению движения цены, чтобы успеть войти перед лимитником и на этой дельте срубить прибыль, здесь может случиться такая ситуация, когда ваши ордера на покупку и продажу исполнятся в неправильной последовательности, например, кто-то вас "фронтранит" и выставляет свой лимитник перед вашим, потому что на реальном рынке действует неттинговая система, т.е. на каком-то уровне стоит заявка на покупку, потом поступает маркет ордер на продажу и два ближайших ордера "сводятся" так, чтобы удовлетворить запросы продавца и покупца, чтобы их ордера исполнились и они получили, что хотят, из-за этого очень сложно, если вообще возможно, сказать брокеру "несмотря, на то, что цена подошла к этому уровню не исполняй этот ордер" ... но МТ4 работает именно таким образом, противоречащим рынку, т.е. в нем могут быть открыты 2 разнонаправленные позиции, так называемый лок, и брокер не закрывает их, компенсируя одну другой, поэтому все считают открытие позиций в МТ4 фейком не имеющим ничего общего с реальностью, НО ... на этой хитрой системе с локированием построено достаточно много различных систем, а потому большинство юзверей на этом сайте фырчат и не хотят перелазить на МТ5 потому что там локов нет

где-то в этих постах было отдаленное упоминание :

http://tradetrade.ru/profile/hrenfx/created/topics/

https://www.mql5.com/ru/users/hrenfx

https://www.mql5.com/ru/users/getch

Подумайте очень внимательно что такое сумма логарифмов двух обменных курсов. Да, и про returns я не говорил ;)

Проверка единиц измерения и приведение к одинаковым единицам измерения - тоже немножко разные вещи. Про второе я здесь не упомянал.

Потому что между чистым арбитражом и статистическим есть большая разница. Тот алгоритм полезен в первой задаче - в которой существует конечное кол-во портфелей (которые надо перебирать) с коэффициентами, определяемыми из условия самофинансируемости.

Разумеется, никто не мешает вам взять на себя больше рисков и определять коэффициенты как-то иначе.

Коинтеграцию можно и не проверять, она по построению будет присутствовать.