Флетовая конструкция, но как по ней открыться? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хочу разобраться, как для каждого момента времени найти наиболее выгодную флетовую конструкцию.
Упражнялся в ООП, написал. Стал смотреть, а там полезли такие "парадоксы", которые на этапе написания даже не предполагались.
Остановим время, каждый символ имеет какие-то свои цены. Какая комбинация обмена валюты даст сразу наибольший профит?
Ответ сразу не очевиден даже при таком раскладе: EURUSD_bid[1.295730] > EURUSD_ask[1.295710], GBPUSD_bid[1.626480] > GBPUSD_bid[1.626410], ....
Понятно, что выгоднее открыться по GBPUSD_bid[1.626480] / GBPUSD_ask[1.626410], чем по EURUSD_bid[1.295730] / EURUSD_ask[1.295710], поскольку первая конструкция больше по своему значению (bid поделить на ask). Однако, это вовсе не обязательно самая выгодная комбинация, которая в обшем виде выглядит похоже Symbol1_bid / Symbol2_ask - флетовая конструкция.
И я был удивлен, когда при поиске этих оптимальных Symbol1,2 столкнулся с "парадоксами", что привел в самом начале. Вот и хочу в теории разобраться, как этот оптимальный Symbol1,2 найти.
Перепрочел, увидел неоднозначность. В примере, взяв Symbol1,2 = EURUSD * GBPUSD, получим, что Symbol_bid / Symbol_ask > GBP_bid / GBP_ask. Но открываться по такой комбинации менее профитно, чем по GBP_bid / GBP_ask. Поскольку по сути мы разделяем наши средства для открытия на оба символа: GBPUSD_bid[1.626480] / GBPUSD_ask[1.626410] и EURUSD_bid[1.295730] / EURUSD_ask[1.295710]. А это менее выгодно, чем если все бы вложили все без разделения в GBPUSD_bid[1.626480] / GBPUSD_ask[1.626410].
Получается, не могу даже формализовать исходную задачу. По вашей ссылке не нашел ответа на этот вопрос.
Хотя бы в теории: GBPCAD * EURCHF * EURGBP / (USDCAD * EURUSD * EURUSD * USDCHF) ~ 1.
Может ли хотя бы в теории такая конструкция быть наилучшей в какой-нибудь момент? Или наличие более одно раза одного и того же символа гарантирует, что такая конструкция не оптимальна?
Догадался именно для этого случая:
GBPCAD * EURCHF * EURGBP / (USDCAD * EURUSD * EURUSD * USDCHF) = GBPCAD * EURGBP / (EURUSD * USDCAD) * EURCHF / (EURUSD * USDCHF)
Синяя и зеленая являются флетовыми конструкциями. А значит из тех же соображений, что были выше про Symbol1,2 = EURUSD * GBPUSD, исходная конструкция оптимальной быть не может.
Ответить бы на второй вопрос, тогда к искомыму алгоритмом путь станет ближе.
Гипотеза: если во флетовую конструкцию (ФК) входит дважды один и тот же символ, то ФК представляет из себя произведение двух других ФК.
Может ли хотя бы в теории такая конструкция быть наилучшей в какой-нибудь момент? Или наличие более одно раза одного и того же символа гарантирует, что такая конструкция не оптимальна?
Думаю нет. Обычно, все сводится к 2 на 2. Либо к треугольнику, но это по экзотике.
Обычно, все сводится к 2 на 2. Либо к треугольнику, но это по экзотике.
Но не всегда, бывает и так:
New_EURUSD_bid[1.295620] = (1 / USDCAD_ask[1.096620]) * EURCAD_bid[1.420850] = 1.29566304[+4.30 pips], ChainLength = 2 symbols.
New_EURUSD_ask[1.295630] = AUDUSD_ask[0.906500] * EURAUD_ask[1.429200] = 1.29556980[+4.02 pips], ChainLength = 2 symbols.
Правда, не могу утверждать, что это оптимально.
Для рисования стрелочек надыбал замечательную программу. Результат использования:
Сопроводить комментарием пока не готов.
Стоп, а как же "гарантированный профит", на прошлой странице?!
он же пишет про минутки... а это пока ещё никому не удавалось за всю историю форы. У кого получается такое, я пока не слыхал?
, т.е. работаем на минутках, пускаем торги под полный контроль советника с одной стороны, и на полный без-контроль по эквити с другой. Последнее означает отсутствие условия "если эквити>0..., тогда...". Через некоторое время заходим на счёт за баблом, под которое не хватает мешков )))