Самый крутой советник, такого ещё небыло!!!! - страница 11

Уважаемый, ufkef! Не совсем понятна цель Вашей дискуссии.
if (Ваш советник реально торгует и Вы это видите, то он стоит не 500$!)
А почему бы Вам не разместить его на учебном счету с паролем инвестора и бъявить тендер на его приобретение;

Else

Лучше выложить его на форуме и довести его до прибыльного с помощью знатоков форума;

Fatal Error!!!

ufkef, загляни-ка вот сюда: 'Что означают цифры в отчёте тестирования эксперта' (смотри Expected Payoff).

Вот вот...

if первый
великолепная идея
else
автор не согласится

ufkef - поставь на реал демо и дай инвест пароль
заодно решишь все проблемы
через месяц - два - три отбоя не будет от предложений если все так хорошо

Я жду разоблачений! Может кто то умный дело скажет, проверка на реале, даже месяц ничего конкретного не даёт!!!
Хочу узнать подводные камни. понятно что реальные котировки отличаются от исторических. во вторых,  что будет если  компьютер отключиться от сервера. и мало ли что, не хочу суваться с деньгами туда  где не уверен!

А про 500$ так скажу, пока что никто не предложил :). и я сомневаюсь что будут предложения!
А цену поставил так, вдруг всё таки кто то захочет его посмотреть!

Я сомневаюсь что именно тут будут предложения. потому особо не ратую, некому тут покупать :).
Ни у кого денег нет!!!

Тут я гляжу собрались мыслители теоретики, как и я мне интересно поспорить. нучиться от них чему либо, и самому научить других, хотябы что же такое Математическое ожидание!

А тебе я так скажу по поводу умной ссылки,  я сам пишу формулы которые тут используют!

Ты заглянул? Формула и правда в чистом виде показывает средний выигрыш на сделку, если ты хоть что-то смыслишь в тервере. Ее можно упростить. Она вроде как такая сложная, а на самом деле она легко сводится к вот такой:

Expected Payoff = (GrossProfit - GrossLoss)/TotalTrades

Теперь стало понятнее? Когда осознаешь смысл этой высокотеоретической формулы, попробуй врубиться, сколько же ты еще не знаешь...

А еще есть такая штуковина как Sharpe Ratio, которая показывает, насколько это матожидание выигрыша превышает случайные колебания рынка. Фактически это отношение Expected Payoff при тестировании на 0.1 лота к среднеквадратическому отклонению цены (точнее, Return, который равен разнице двух соседних цен). И если Sharpe Ratio существенно меньше 1, как у тебя, то на результаты тестирования твоей стратегии особо полагаться нельзя. Разумное значение Sharpe Ratio - несколько единиц, т.е., грубо говоря, несколько сигм. А если еще учесть, что распределение "бросков" цены (Return) не является нормальным, а на самом деле фрактальным, и три сигмы там охватывают далеко не 99.7% всех случаев, а гораздо меньше, то тогда ты поймешь, что для того чтобы результатам тестирования твоей стратегии можно было верить не меньше, чем "правилу трех сигм" при нормальном распределении, Sharp Ratio должно быть существенно больше 3 (на самом деле порядка 4.25).

P.S. На котировках ХЦ с.к.о. Return (Close) для минуток - около 2 пипсов. Т.е. тебе нужно иметь пресловутое матожидание, равное примерно 8-10 пипсам. Это на минутках. Соответственно на 30-минутках - в районе 45-50, на 4-часовках - где-то 130 пипсов.