Эксперт "Отмычка". Поделитесь мнением. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Трудно сказать, я так никогда не делал, всегда смотрел с младшего старшие тайм-фреймы. Вы переделайте свой код и тогда сравним.
Примерно так, в моем понимании. Отсюда и использование младшего тайм-фрейма в "Отмычке" (Lock-Pick).
Вот это уже интересно . Если можете, вышлите мне код(первый) для просмотра , хочу поискать ошибку в алгоритме. Если не найду - надо думать. Если не вышлите - ничего страшного.
Могу выслать, но скажите наличие какой ошибки в алгоритме Вы предполагаете? И о чем будете думать, если предположение окажется ошибочным?
1. использование данных старшего таймфрейма на неродной валюте
2. использование неправильного вычисления индикаторов
Так как тестирование велось по модели Every Tick, других предположений нет. Если предположение не сбудется - придется копать более глубоко и предсказать сложно.
Пока могу предполагать только две возможности:
1. использование данных старшего таймфрейма на неродной валюте
2. использование неправильного вычисления индикаторов
Так как тестирование велось по модели Every Tick, других предположений нет. Если предположение не сбудется - придется копать более глубоко и предсказать сложно.
1. В логе эксперта проверяю - подгрузка индикаторов производится для тестируемого инструмента.
2. Вывожу в логи значения индикаторов и сверяю с их показаниями на графике - разницы нет. Кроме того советник использует значения индикаторов на предыдущих барах. Индикаторы не пересчитываются.
Куда можно копать глубже не представляю :)
Доработал я советника. Только индикаторы пока не смог встроить, поэтому оптимизацию провести не могу (на бэк-тест по йене с 2005 по текущий момент ушло 7,5 часов). Надеюсь смогу все же разобраться с индикаторами и встрою их в советника. Думаю тогда смогу найти параметры лучше тех, на которые наткнулся. Вот только профит-фактор все еще смущает. Ладно, встрою индюки, подберу параметры получше, возможно подниму до 2,0.
Результаты неплохие, но меня смущает профит-фактор. Подскажите, кто, что думает. Стоит ли возиться дальше в этом направлении?
Понятно, что когда образован лок (в моей терминологии Поплавок, когда позиция бай и сел одного лота), эквити счета равняется определенной величине и куда бы в дальнейшем не ушла цена, эквити счета (Account Equity() ) остается неизменным. Далее происходит следующее, при получении очередного сигнала, если в Поплавке закрывается одна из двух позиций с положительным значением профита, тогда на графике теста мы видим зубец линии синего цвета (линия баланса) вверх. Это значит что при закрытии этой позиции мы увеличили значение баланса счета (Account Balance() ), но тем самым эквити счета остается на месте, значит я бы сказал, что происходит "искусственное" увеличение баланса. После этого когда оставшаяся позиция от Поплавка идет в сторону сигнала и по заданным вами условиям закрывается. Но уже в этом случае на счет ложится и баланс и эквити. И остается узнать оправдал ли себя Поплавок или нет? А для этого достаточно посмотреть на график баланса и средств. Если точка расхождения этих линий (синего и зеленого цвета) ниже точки схождения этих линий, это значит что вы подняли эквити счета, по сравнению с предыдущим. Следовательно, ваш лок себя оправдал.
На вашем графике я вижу, что вы используете при закрытии лока позиции, которые имеют отрицательный профит, тогда синяя линия баланса падает вниз ниже линии эквити, но в последующем, если оставшаяся ваша позиция идет в сторону сигнала увеличивая текущий эквити и закрывается. В этом случае могу предположить, что у вас добротные сигналы с высоким процентом.
Я же использую, только "зубцы" вверх, так во всяком случае для меня спокойнее.
Поэтому, вас не должен "парить" отчет теста, особенно в части просадки и других, здесь надо четко отделять "мух от котлет", при использовании локов, больше доверяйте графику.
Прилагаю пояснения.
На вашем графике я вижу, что вы используете при закрытии лока позиции, которые имеют отрицательный профит, тогда синяя линия баланса падает вниз ниже линии эквити, но в последующем, если оставшаяся ваша позиция идет в сторону сигнала увеличивая текущий эквити и закрывается. В этом случае могу предположить, что у вас добротные сигналы с высоким процентом.
Я же использую, только "зубцы" вверх, так во всяком случае для меня спокойнее.
Вы меня озадачили.. т. е. я как-то не придавал значения тому, в какую сторону от экуити направлен "зубец" баланса.
Разобравшись обнаружил, что в том случае, когда первой (из локированных позиций) закрывается прибыльная, а затем убыточная, тогда "зубец" всегда направлен вверх. Хотел в качестве примера вбить в код такое условие закрытия, но познания в MQL пока не позволяют этого сделать.
По тактике закрытия..
Я пользуюсь параметром NetProfit. Если одиночная сделка достигает значения равного этому параметру, то она закрывается. Если же имеется лок, то здесь возможны варианты. Пока оптимальным является вариант закрытия лока с прибылью равной NetProfit/2. Т. е. расчет прибыли, необходимой для закрытия вычисляется так:
if (OrdersTotal()==0) NP=NetProfit;
if (OrdersTotal()==3) NP=NetProfit/2;
- где NP - внутренняя переменная, а NetProfit - внешняя константа.
Таким образом, если закрывается одиночная сделка, при NetProfit=100, то прибыль будет равна 100+ долларов. Если же имеется лок и еще одна сделка, которая его разруливает, то все три позиции закроются с прибылью 50+ долларов. Здесь можно эксперементировать.
Я пробовал варианты NP=NetProfit*2, NP=0.
Поэтому после возникновения "зубца", который является следствием лока, в моем случае в точке схождения средства и баланс всегда выше на NetProfit/2 чем в точке расхождения.
По-поводу добротности сигналов..
Скажите, если не трудно, чем вы обосновываете такой вывод? Т. е. как можно в данном случае определить качество сигналов? Может в будущем пригодится.
Хотя в моей ТС сигналы ниже среднего. Если вместо лока использовать стоп-лоссы, тогда видно, что наклон кривой будет в другую сторону.
И последнее..
Я думаю имеет смысл попытаться вместо лока использовать доливку в сторону убыточной позы. Когда вставлю в эксперта индикаторы, обязательно попробую такой вариант. Анализировал советник Юрия Решетова, кстати РЕСПЕКТИЩЕ ему за него неподъемный!! Так вот, когда уберу локи из своего советника, планирую использовать пару идей, реализованных в советнике Юрия. Навскидку скажу, что гонял его с запаздывающими индюками - результат впечатляет, только вот не хватает динамики параметру beginprice.
Если помогло, то слава богу, если нет, на нет и суда нет. Все!
Что касается добротности сигналов, то я только предположил, гляда на график, представленный в первом посте. Если из 9 представленных локов все 9 "разруливаются" и еще с прибылью, то я и сделал такое предположение.
Что касается каких бы то ни было советов, то, во-первых, я не обладаю всей полнотой вашей системы (откровенно говоря у меня своей "головной боли" хватает), а во-вторых, никто кроме вас самих не определит для вас цель, какую систему вы хотите построить, будет ли ваша система использовать локи или доливки или то и другое или еще что-то.
Решать вам, и только вам. Удачи!
С уважением, Вячеслав.
Решать вам, и только вам. Удачи!
С уважением, Вячеслав.
Что верно, то верно. Ну что же, спасибо и за это. :)
С неменьшим уважением, Фёдор.