Эффективная торговая стратегия основанная на мультивалютном анализе нескольких ДЦ - страница 9

Абсолютно согласен. Мультидилинговый анализ - занятие бессмысленное. И нет ни одного нормального ДЦ (а возможно и простой "кухни"), чьи котировки, при сравнении с каким-либо другим ДЦ, могут отличаться более чем на 2 спреда, на достаточное для открытия позиции время. И даже если разница будет составлять 3 спреда, то использовать этот недостаток для стабильного заработка не представляется возможным по ряду вполне определенных причин. А это мог быть самый простой, надежный и безрисковый способ торговли.
А вот мультивалютный...
Мнений много, но я скажу лишь то, что знаю один способ, который позволяет получать стабильно прибыль на форекс. И этот вариант торговли нереализуем в рамках одной пары, но реализуем в рамках одного ДЦ.

Я вот сейчас отслеживаю воздействия и влияния временных интервалов между тиками, думаю как это лучше всего применить в мультивалютке, по крайней мере благодаря этим интервалам, которые я теперь наблюдаю, делал несколько безошибочных ставок, так же, я вставил в программу установку разного уровня визуализации http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/default.aspx (смотреть в оригинальном размере скриншотов), на основе чего и сверяю эфекивность того или иного метода в выводе тиков. Теперь мне не приходится пристально следить за тиками, это главное, чтобы понять что и куда течет:) Например можно смотреть разницу во времени с разной точностью, удобно для определения скорости течения, заморозок и т.д. Думаю может надо вставить усредненный спидометр, только пока незнаю как его реализовать так чтобы он действительно приносил пользу, наверное так же как с тиковыми графиками, надо прилепить максимальное количество настроек:) Жду хотябы одну полноценную воронку:)

Думаю, в анализе тиков, точнее качества (дельты) и частоты их поступления, смысл есть, хотя в моем случае - чем выше тф, тем более надежен сигнал. Только вот анализировать приемы ДЦ (заморозки, фильтрация и т. п.) вряд ли стоит, т. к. построить на этом робастную ТС не получится. А если все же удастся, то не факт, что ДЦ продолжит фильтровать и морозить котировки прежним образом. Поэтому при анализе тиков пользу могут принести паттерны, образуемые движениями превышающими спред и более. Если они (паттерны) конечно существуют, в чем я пока не успел усомниться.

Скука на рынке сейчас, ничего не происходит, а вот как раз в такой скуке что-то происходит рано или поздно:) Золото например плавно перетекает туда сюда, вобщем мелочи жизни сплошные:) Воронки к сожалению очень редкое явление...

А вообще я пока о советниках даже не думаю, но когда буду думать, наверное советник не будет получать сигналов о кажом фантоме, которые создают илюзию движений. Хочется сделать на основе множества данных именно потиковых, бор машину которая вообще не будет знать о том что такое тики, зная лишь о сигналах к дейсвиям и возможно о степени ошибочности ситуации. Больше чем уверен что такую машину написать можно, которая неспеша но наверняка будет делать чистый профит, без того же анализа истории по крайней мере в тестере, возможно балансировка на основе как ручных, так и автоматических средств. Вобщем, вот так я это вижу, мне почему-то кажется что на основе тех же советников нельзя написать сильную штуку, которая не будет так сильно тормозить, пересчитывая при каждом тике все то что я делаю в одном проходе. По мультивалютке это будет сильно заметно.

Вот например сейчас я засек симптомы образования воронки по EURUSD думаю что может скакнуть в пользу евро. Мне опять же сложно охарактеризовать как я это сделал и насколько это реально, такие симпомы повторяются в течении дня несколько раз, но наверняка сложно сказать так ли это. Сделал ставку, жду образования ямы:) Заморозка и другие признаки говорят об этом, повторяющиеся временные интервалы. Вобщем надо ждать подтверждения:) Если скажем яма образуется в другую сторону я успею соскочить вовремя, без потерь или даже наверстать. Пока что только индекс_SP500 начал скакать, рынок замер.

Пока что происходит непонятно что, вернее сказать ничего не происходит:) _SP500 продолжает дрыгаться, все остальное молчит:))) Ща что-нибудь да прорвет:) Образование воронки под сомнением, стабилизировалось спокойствие на ранке...

Спад пары был вызван некоторыми новостями, но это даже близко не напоминало воронку, уж это я могу отличить:) На данный момент актуальность появления воронки исчерпана:) Будем ждать:)

Мне кажется анализ тиков, особено слабо информативных после фильтров ДЦ, в голом виде дать ничего не способен... Достачно долго возился с ними, даже пару советников накропал, анализировал скорость тиков, скорость измения цены, ловил фигуры и т.д., но все без особого толку. Все что осталось - не самый лучший пипсовщик, которым сейчас даже не пользуюсь. И это максимум, что можно выжать из тиков (ИМНО), да и то не просто, ибо даже тестер тут не помошник. . Для большего, надо анализировать уже огромное кол-во тиков и смысла по сравнению графиками стандартных ТФ остается вовсе не много.

Piligrimm, расскажи а как с помощью мт вывести график close какой либо пары на чарт другой валютной пары?

2Figar0 Согласен на счет фильтров, фильтры есть, которые отсеивают сильные перепады, выдавливая такие промежуточные тики, удалось выявить такие фильтры при том же сравнении двух ДЦ только с учетом временного вывода при растяжке тиков. Было прекрасно видно почему выпало три тика высотой 6 пипсов вверх и вниз, когда у другого ДЦ они составили промежуток этого времени и разницу 1 пипс. Видимо чувствительность фильтров по разному настроена. Теперь я могу сказать что анализ между двух ДЦ если и имеет смысл, то только в выявлении такого рода фильтров. Как видно, здесь уже не десять отличий, а всего два, но что они нам дают, лишь более полную информацию о как таковом дисбалансе.

Это не вызвано перегрузкой сервера ДЦ, более быстрым приходом измененных котировок, а лишь разницей в настройках фильтров, каждый настраивает так как считает нужным. Да, именно поэтому толстокожесть советника является необходимостью, потому что у одного ДЦ он сделает одно, а у другого другое. Фильтр действует таким образом, что как бы отбирает наиболее реалистичные котировки, с учетом временных промежутков, но он не эмулирует котировки, а лишь отбрасывает некторые варианты, оставляя лишь наиболее правдоподобные. К сожалению, для пользователя или программы, это не та правда которую они хотят видеть, поэтому и начинаются такие темы, как анализ между ДЦ.

Замечу что я использую сразу два показателя, серверного и клиентского времени интервалов, поэтому в графиках почти нет разницы, только в таких отфильтрованных участках на стороне сервера.

Разница во времени, исчисляется в восьмибайтном времени, где дата сервера преобразуется в (gcnew DateTime( 1970, 1, 1 ))->AddSeconds( iSrv ), затем используеся сумма разницы времени тика, серверного и клиенского, деленная на девять в восьмой степени, на данном графике, для того чтобы получить разницу в секундах, нужно поделить на десять в седьмой степени. Таким образом я могу делать вывод с высокой точностью исключая проблеммы в скорости обновления данных. Разве что на тик расходуется по одному пикселу, но я думаю для некоторых режимов, типа вывода времени внутри тиков я уберу расход, тогда будет идеально сопоставимо даже по размеру. Ну что поделаешь, копатель я, даже сам того не желая копаю под самый корень:)

Уважаемый Пилигрим, меня интересует, что вы скажете в ответ на это утверждение?