Эффективная торговая стратегия основанная на мультивалютном анализе нескольких ДЦ - страница 7

Правельно, поэтому мне удавалось входить именно на спокойном рынке и выходить на относительно спокойном рынке, но если посмотреть еще глубже, ведь основная польза от этого, вовремя это предсказать, предположим есть ордер, который был поставлен пару дней назад, мы чувствуем смену обстановки и думаем когда же вовремя сойти, предположим что подобный анализ спасет ситуацию, например мы не потеряем или выйграем еще больше, без видимой опасности, то есть рулетка как видимый фактор, отойдет в сторону:) Именно до ямы, а не в момент ее появления или после нее, я не считаю что это чистая случайность или везение, потому, что я из тех людей которым не везет, если не приложил собственного труда, и это не пустые слова, так просто есть.

А ведь воронки не возвращаются назад, только не внутри дня, такого рода перепады как правило, либо продолжаются в том же направлении, либо говорят о развороте, разницу в этом я пока еще не уловил наверняка, но думаю что и у этого есть свой характер, так как я пока ограничился выявлением входа в воронку, а не выхода из нее, для меня это будет следующий этап.

Я так полагаю что перед воронкой вы регистрируете учащение приходов тиков или наоборот затишье как перед бурей и как цены в эти моменты от тика к тику меняются - зачастую это как раз и происходит за минуту или за две до скачка если это перед новостью какой нибудь. Ну а если воронка не новостная то здесь не знаю как . Может и можно что то увидеть. Не исследовал прежде.

Именно затишье, как перед бурей, тики буквально ходят на одном месте и как бы застывают, поэтому я и называю это воронками от смерчей, а не медвежьими и бычьими свечами, но это затишье очень такое характерное, я даже незнаю как его правельно описать, потому как оно зависит от приведущей истории, плавных течений, не уверенных или напротив, но наступает как бы абсолютное спокойствие на рынке и потом происходит то о чем и не думал, таким методом я помнится ушел в маржин кол на реале причем не на своем счете, иными словами слил, примерно год назад с тех пор и пытаюсь их охарактеризовать эти самые неприятные явления.  Хорошо речь шла о копейках в относительном понимании, но я как сейчас до сих пор вижу этот график перед глазами и речь не стоит о потерянных деньгах, дело принципа разобраться в том, что так неприятно опорочило мои предположения и действия.

Ренат, будьте любезны, поделитесь некоторыми тайнами, какие возможности имеются в серверной части МТ которая располагается в ДЦ, я имею ввиду: возможность корректировать котировки, как они фильтруются, придерживаются, возможность объединения котировок с нескольких источников и т.д.? Это вопрос не праздного любопытства, я уверен, он волнует многих, и ответ на него имеет принципиальное значение для создания правильной стратегии исключающей конфликт интересов ДЦ и трейдера.
Все ДЦ зазывают трейдеров к себе, называя нас желанными клиентами, но клиет отличается от партнера тем, что клиента используют, а с партнером делятся прибылью, но трейдеры вынуждены идти на заклан, т.к. нет выбора и альтернативы. Но хотелось бы избежать лишних конфликтов интересов, и не напрягать и без того сложные отношения с ДЦ.

А что Вы называете шумом? Посмотрев ссылки которые Вы дали, я встретил довольно расплывчатые определения, и по некоторым - шумом является борьба в зоне формирования нового тренда между быками и медведями. По определению шум - это помехи и искажения вносимые со стороны, и наложенные на основной сигнал, борьба же, это - процес формирования сигнала, он не случаен и подчинен законам рынка. Приведенные ранее xnsnet картинки не являются показателями шума, если выделить тренд из двух первых картинок с разных ДЦ, то я уверен, отличия будут не только в тиках, но и в тренде. На рынке нет единого центра формирования котировок, и при получении данных из разных источников мы будем иметь разную картину, но это совсем не следствие шума.

Не могу с Вами согласиться о бесполезности анализа тиков. Их анализ как раз и позволяет уменьшить влияние "шума" который вносят ДЦ своими манипуляциями с котировками. И вопрос пипсовки и скальпинга к этой теме не имеет отношения. Никто не говорит, что нужно торговать пытаясь поймать "яму" представленную на рисунке. Но если имеется экспертная система, которая может вести эффективный анализ и давать прогнозы, то спрогнозировав подобные ямы можно заранее принимать верное решение об открытие или закрытие позиций еще до входа в яму с учетом необходимого времени на отработку ордера.
Также не верно предположение, что смена источника котировок самим ДЦ выбьет всю картину, это зависит от устойчивости экспертной системы, я в своей системе, без ее переобучения на новых данных, менял ДЦ с котировками существенно отличными от предыдущего, а также некоторые инструменты по которым ведется анализ, т.к. в одном ДЦ они присутствовали, а в другом - нет, при том, бесполезных инструментов не было, все имели влияние и учитывались при формировании прогноза. Но даже такие изменения не влияли на точность прогнозов и систему не требовалось переобучать. Так что Вы в своих утверждениях не совсем правы.

411	Mathemat 04.05.2007 17:05 С золотишком на тиках работать - самоубивство, мне кажется. С ним лучше на более крупных ТФ. Оно очень любит громадные шпильки рисовать, фигур эдак под 20 (золотых). ответить

Вы тоже не правы. Можно работать и с золотом, даже со спредами в 100 пунктов, все зависит от подхода к этой задачи, конечно о пипсовке речи быть не может, но нормальную торговлю вести можно и очень эффективно, я как раз больше всего и люблю работать с золотом. И стейтмент, который привел в начале темы, показывает это. Моя экспертная система с тиками, к сожалению, не работает, но на минутном графике по золоту показывает не плохие прогнозы.
На более крупных ТФ Вы всегда будете отставать от рынка, хотя рынок инерционен и для его перестройки даже на новостях требуется время, но работая даже на 5 минутном ТФ, значит плестись у него на поводу и не предопределять его поведение, а как следствие всегда упускать возможную прибыль, а зачастую и получать убытки.  

xnsnet - написал Вам письмо, с просьбой прислать тиковые данные в текстовом формате первых двух графиков с разных ДЦ выставленных Вами в моей теме. Хочу выделить тренд и показать, что различие вызвано не шумом, а имеется в самом тренде. Но по указанной Вами ссылке xnsnet _AT_ cln _DOT_ ru, - не доходит, уточните, пожалуйста, где должнен стоять - @?

Точка где DOT собака где AT подчеркивания, как излишняя безопасность, так как и эти слова определяют, спам машины... В конце концов напишите на моем форуме в ЛС, я конечно понимаю регистрироваться не хочется лишний раз, понимаю у самого такая же проблемма, форумов то много:) Тики не фиксирую, да и зачем, на взгляд достаточно, это ведь постоянство с долей периодичности:) Запись тиков сделаю при необходимости полноценную, пока что мало это волнует:)

Я вот подумал, как лучше показать временные интервалы между тиками, а то ведь графики с воронками я показал, а такое пространство как время осталось за горизонтом, по картинкам это не увидишь так, как это надо увидеть. В итоге, добавляю к тикам две линии сверху и снизу, одна серверное время тика, другая вызванное время тика, то есть время зафиксированное моей программой по факты получения, разница в секундах между тиками, думаю сделаю выставление отображения разницы в разных маштабах, вплоть до милисекунды, по крайней мере по факту вызова точно.

Снизу серверное время, сверху по факту, на данном графике, один пиксел == одной секунде, дистанции от приведущего тика. Теперь будет проще показать что такое воронки. Конечно если бы сделал прогулку по истории, тогда показал бы и воронку на скриншоте, пока не сделал и файлы не пишу по той же причине. Волнуют вот такие детали вывода, история меньше.

Уточните, серые линии, что обозначают?

Представлена дистанция от приведущего тика в секундах. Сто пиксел по высоте от точки расположения тика, сто секунд, я раньше растягивал тики на временную дистанцию но это оказалось очень не удобно и два значения времени показать было не реально. Нет серых линий, значит интервал меньше секунды.

Я думал сначала отрисовать время в синусойде между тиками, но опять же, это лишает маштабируемости. А здесь представлены все сохраняемые данные, две координаты времени и одна координата цены по бид на каждый тик. Идеи реализуются за минуты - часы, а размышления над ними растягиваются на часы дни недели, пока не найдешь что-то подходящее под суть вопроса.

Вот еще скриншот

Судя по последнему скриншоту мне кажется что разница в сравнении двух ДЦ поглотится временными промежутками, так как даже на одном графике, временные промежутки заметно компинсируются в серверном времени, относительно времени по факту. Однако количество да и точность тиков от этого не убавится не прибавится:) Начинают приходить мысли на ум, типа, сколько вы дадите если я докажу, что анализ между ДЦ не стоит выеденого яйца, ну это так к слову о мыслях:)

Анализ может стоить или не стоить - в зависимости от контекста в котором Вы его используете. Один человек, посмотрев на Ваши графики, не увидет в них ничего информативного, Вы же по ним уже можете в некоторой степени предвидеть поведение рынка. И как собственно Вы собираетесь это доказывать, то, что Вы показываете, это только входные сигналы для экспертной системы, как она их будет анализировать и какие сделает выводы, Вы это смоделировать не сможете не имея ее и не зная принцип ее работы. Для полноты картины, попробуйте вывести на одном графике котировки разных ДЦ, или хотя бы разных инструментов в одном масштабе одного ДЦ.
Для примера могу привести график для двух инструментов на М5: розовая линия - close USDJPY, синяя линия - тренд от close USDJPY, черная линия - close USDSEK, красная линия - тренд от close USDSEK. В принципе, тренды можно заменить скользящими - средними, картина будет близкой. На этом примере видно, как можно использовать мультивалютный анализ для тех, кто работает только со стандартными индикаторами, и не применяет более сложные системы для анализа. Если вести торговлю по USDJPY, то используя второй инструмент как вспомогательный, можно видеть точки разворота гораздо раньше и более четко, чем при использовании разных индикаторов на одном инструменте. Здесь USDSEK приведена в один масштаб с USDJPY.



Хотя даже без всякой обработки сами графики дают ясную картины, если выведены в одном масштабе в одном окне.