Эффективная торговая стратегия основанная на мультивалютном анализе нескольких ДЦ - страница 3

solandr - я далек от мысли кого-либо обвинять, я просто констатирую факт.
По поводу цетируемых Вами фраз - признаю, сказанное было моей ошибкой. И в дальнейших постах я отвечал на все вопросы которые возникали. А говоря, что народ здесь творческий, я говорил это без всякой иронии, и напрасно Вы обиделись на меня за это.
Я думаю нет смысла далее возвращаться к этому разговору.

Меня отчасти заинтересовало обсуждение. Интересно было бы посмотреть на ваш индикатор с 12-баровым предсказанием.
В связи с этой технологией у меня 2 вопроса:
1. Судя по всему, прогноз удаётся делать на каждом тике или по крайней мере, на каждом баре. По всей вероятности, очередной прогноз в той или иной мере отличается от предыдущего. Что предусматривает Ваша технология для получения окончательного результата? Выбирается ли последний известный прогноз, учитываются ли все 12 прогнозов, если да, то каким образом (простое суммирование, с весовыми коэф. , с квадратичными, по какому критерю определяется вес? -по времени, коэф. корр и т.д.)?
2. Не могли бы Вы показать картинку с индикатором? (код, насколько я понимаю, не разглашается)

(я занимался разработкой подобной идеи в прошлом году, но пришлось отложить в пользу более важной работы; полупромежуточный, недоделанный рабочий вариант можно посмотреть здесь: 'А такой рисунок видели?' от 28.03.2007 22:34; надеюсь вернуться к нему в мае, чтоб довести до ума:)

Ну-ну.. особенно после его перересовывающего Kristi, легко представить как он выглядит и какой от него толк.

2 Piligrimm: в тестере МТ5 будет поддерживаться мультивалютный режим бэк-теста, так что не рассказывайте.., а если говорить о настоящем, то весить терминал в онлайн из-за форвард-теста вашей идеи - бред. Думаю не зря решили с темой завязать, ибо такого вида альтруизм здесь даром никому не нужен ;)

По поводу самой темы, я тоже задумывался о таком подходе относительно нескольких ДЦ, если разница есть хотябы в сто милисекунд при учете дальности разных ДЦ, то это так же можно использовать. Межпроцессное взаимодействие реализовать не сложно, на удаленных потоках, поэтому будем учитывать такой вариант в дальнейшем. Что касаемо ответов, осебенно разговоров о пипсовке, то видимо кто-то действительно плохо читает, суть этого не пипсовка а анализ, который можно использовать, все понимают чего можно добится таким трейдингом у ДЦ. Что касаемо самой идееи, то поддержка идеи все же нужна, не в разгаворах, а именно в мыслях, которые будут посещать, на основе графического вывода, конечно когда не на чем размышлять, мысли не появляются, все зависит только наверное, от глубины мышления мыслящего.

З.Ы.: О чем бы вы думали, если бы перед вашими глазами были только котировки?:) Наверное только о том как их увидеть в графике, а если представить что есть еще что-то большее чем график, ведь человек, который не учился в той же школе и о графике не подумает:) Пытайтесь мыслить за пределами своих знаний и все будет, ну если не все то хотябы что-то уж наверняка:) Еще попытайтесь представить как бы вы искали ответы без подсказок, наверное только методом тыка и теоретического изыскания.

Было время, когда я, работая в ДЦ, проводил кластерный анализ котировок от 12-ти банков. Тогда предполагалось, что можно обнаружить связь между будущими колебаниями котировок и разницей во времени поступления и самими значениями котировок от этих банков. Так вот, даже тогда было определено, что использовать обнаруженную нами закономерность можно только для пипсовки и то на сильном движняке. Причем проводилась не только кластеризация, но и анализ данных еще несколькими методами (или экспертными системами, как некоторые из них называет автор ветки). И я никак не могу понять, что можно увидеть в предложенном автором методе для анализа и торговли даже на краткосрочке (про средне- и долгосрочку молчу), если даже на чистых, "непричесанных" (неусредненных дилинговым центром) котировках ничего практически полезного обнаружить нельзя?

Мне тоже интересна эта тема, но только вот новых идей с тех пор я так и не встречал.

Мне сложно расценивать опыт других людей кроме себя, мой то опыт не столь велик, не говоря о пользе и его обладание не всегда сказывается так как нужно, не смотря на то что опыт в самых разных направлениях и увлечениях, предпочитаю считать так, зачем-то это надо было и рано или поздно пригодится, и даже от того что я скажу, что в каждом опыте я доходил по максимуму, мой максимум может отличатся от максимума другого, более максимального человека.

По поводу идей правельно, потому что никто из нас их не довел, а тот кто довел врядли среди нас:) Я около трех месяцев перебирал более подходящие направления и только это меня основательно зацепило, я не имею ввиду ДЦ, но как правельно замечено Пилигримом, в купе это возможно что-то еще улучшит, без фактов затрудняюсь в утверждениях что именно. Говоря о фактах, их слишком мало, чтобы из этого делать один большой факт.

Благодарю своего отца с огромным стажем прикладного программирования, со времен малораспространенной компьютеризации, за то что он когда-то так упорно осуждал метод тыка не гнушаясь теоретического изыскания, по крайней мере одно из этих правил я соблюдаю и другое по сей день нарушаю:)

ЛОК ;)

Во-первых, это не индикатор, а экспертная система. Индикаторами я не занимаюсь, сделан один, как говорится - бес попутал, ибольше делать не буду.
Экспертная система которую я сделал не имеет непосредственного отношения к обсуждаемой теме, я просто сказал о ней в качестве примера использования мультивалютного анализа, и построена она по другому принципу, чем предлагаемая в этой теме стратегия. Я не предполагаю ее коммерческого использования и не хотел бы делать для нее пиар.
Но если вкратце сказать о ее работе: построена она по принципу анализа 15 валютных пар, прогноз делается на каждом новом баре, на 12 шагов вперед, как я уже писал, по High, Low, Close, а также по тренду выделенному из Close с помощью вайвелет преобразования, при этом, прогноз каждого из этих сигналов делается независимо по первому выходу системы - на первый бар, по второму выходу - на  первый и второй, по третьему - на  первый и второй, и третий, и т.д, до 12 выхода, который делает прогноз на все 12 баров. Итого, экспертная система имеет 48 выходов, по которым выдаются независимые решения.  Соответственно, чем короче интервал прогноза, тем выше точность. Результирующий сигнал получаю путем суммирования 12 значений, для первого бара, 11 значений для второго, 10 - для третьего и т.д. И так для всех 4 сигналов. Такого типа усреднение позволяет избавиться от случайных помех и ошибок прогнозирующего блока, которые компенсируются в результате суммирования, и точность в этом случае значительно выше, чем при единоразовом прогнозе. Далее полученные результаты суммируются со значениями прогноза сделанного для предыдущих баров на прошлых циклах работы системы.

Я не понял что такое "первый выход системы", "второй выход. ." и т.д.
Кроме того, если можно узнать, почему в расчётах принято простое усреднение прогнозных 12-баровых отрезков?
Ведь, насколько я понимаю, чем ближе к настоящему моменту сделан прогноз, тем больше его достоверность, а самая высокая - у последнего прогноза.
В то же время, прогноз, сделанный 11 баров тому назад (который последним кусочком ещё влияет на общий прогноз, т.е. на ближаший необразовавшийся бар), - наименее достоверный. Сами прогнозы могут существенно отличаться. Не считаете ли вы необходимым усреднять прогнозы для получения результирующей кривой прогноза, используя весовые коэффициенты, пропорциональные достоверности или коэффициенту корреляции по отношению к простой средней прогнозов?

И ещё вопрос по запаздыванию сигналов между ДЦ. Можете ли Вы приблизительно оценить это запаздывание количественно? Касается ли оно "пушистости", т.е. запздывание чередуется с опережением, или наблюдается сдвиг общей средней одного ДЦ относительно средней другого, и если да, то на сколько(сек)?

Да кстати на счет конкретных данных было бы интересно, сколько милисекунд разрыв и в каких именно промежутках и на всем графике, десятая от секунды уже почти незримая скорость, что говорить о десяти милисекундах и может ли это быть вызвано скоростью соединения с интернет или маршрутами вашего провайдера?

Выполните простой пинг до серверов ДЦ или лучше приведите таблицу tracert, блин об этом я как-то совсем не подумал:) Канал в интернет тоже не маловажный фактор:) Иначе ведь получается, что это пустота и игра в таком направлении лишь иллюзия, самообман, я конечно опять же не говорю наверняка:) Так как приказы бы тогда не проходили:)

Кроме того я вообще подозреваю, что есть какой-то таймстоп, относительно которого ДЦ обеспечиваются данными на равных, хотя опять же ничего не утверждаю:)