Aрбитраж - страница 17

И еще может подскажете ответ на один вопрос? Считается, ли пипсовкой, когда в день прохолит 4 - 5 ордеров по 20 пунктов каждый, или нет.
Я почему то считал что пипсовка -это ордеров по 20-30 по 7-8 рунктов. Я наверно неправ?

И да, и нет. Среди трейдеров бродит мнение, что если средняя величина сделки не превосходит 10-15 пунктов, то это пипсовка. Но этого мнения придерживаются не все. Да и точного количества пунктов вам тоже никто не назовет. Но по сути это и неважно.

О том, что такое пипсовка нужно спрашивать вашего брокера. Только от него зависит как долго вам удастся торговать по-маленькой и какое количество сделок в минуту он будет терпеть.

Спасибо большое за ответ. Примерно так я и думал. В принципе только, наверное, брокер, на свое усматрение и решает пипсовка это или нет. Я к чему спросил, много читал по сайту, что брокеры плохо относятся к пипсовщикам. Не хотелось бы использовать систему, которой будут мешать работать(неважно по каким причинам).
Еще раз спасибо.
С уважением!

На самом деле все гораздо проще. Распознавать вовремя тренд необходимо лишь при потрендовой торговой системе. Но в силу того, что индикаторы показывают постфактум, то бишь обладают запаздыванием, то для трендовиков такая задача становится весьма затруднительной. Иногда они могут открыться до начала потрендового движения и дойти до ближайшей коррекции или разворота. Но в большинстве случаев, это не удается и открытая по запаздывающим индикаторам позиция оказывается прямо перед коррекцией или разворотом.

Но, что плохо для потрендовых стратегий, хорошо для контртрендовых. Для нас самое главное не открываться пока идет движение, поскольку преждевременно открытые позиции будут накапливать просадку по эквити. Поэтому ставим запаздывающий индикатор. Если он показывает, что имело место сильное движение, то тогда открываемся. И в большинстве случаев оказываемся либо перед коррекцией, либо перед разворотом. Если ошибаемся, то ничего страшного. Система и без всяких наворотов тоже держится на плаву.

С фундаментом все намного тривиальнее. А именно отключаем советников перед новостями и включаем когда все устаканится. Календарь ньюсов можно на сайте любого нормального ДЦ взять и воткнуть в расписание Windows. По этому самому расписанию операционка будет в нужное время запускать терминал, а в ненужное закрывать.

А менять версию и вставлять в нее тех. анализ я не буду. Многие еще давно намеревались создать ТС без всякого тех. анализа. Создали только кучу веток в форуме в которых ничего окромя намерений не было. Но пока одни только пустой болтовней занимаются, я выложил исходники таковой в качестве примера.

Исходники открыты. Кому интересно, берите и дорабатывайте их по своему усмотрению.

А болтунам хоть что дай, покажи или расскажи. Они даже смотреть не станут. Их любимое занятие - критиканство с умным выражением на рожице и пустопорожняя брехня. По этой причине, также ничего конкретного выкладывать не буду. Запаздывающих индикаторов много - выбор более чем широк.

Г-н Решетов совершенно прав. Он предоставил нам оригинальную, научно обоснованную (статья «Алгоритм оптимального вложения инвестиций» ) идею и средство. Советник, способный при правильном использовании и небольшой модернизации реально приносить доход.

Я уже высказал мнение на финлисте, что эта разработка - НИОКР в форексе.

Честно сказать забавно читать, когда люди в этой ветке говорят про то, что типа они что-то похожее пытались сделать, у них не получилось и поэтому … это невозможно. Коробит меня также когда говорят, что советник «примитивный». Может здесь действительно такие гении собрались и тонкие гурманы понятий «арбитраж/не арбитраж» - но от себя лично скажу очередное большое спасибо Юрию.

Бездумно использовать этот советник не следует, как впрочем, и все остальное в жизни.

С уважением, Fed

Присоединяюсь к Fed и подписываюсь под каждым словом, в т.ч. и в части благодарности Юрию.
А ещё хотел бы усомниться в необходимости использования в торговле "сложных" индикаторов и советников. Так ли это необходимо? Какова вероятность того, что за сложностью формул не закрадется фатальная ошибка?

Присоединяюсь к предыдущим ораторам в выражении благодарности Юрию Решетову. Что касается простоты кода, то при желании его можно было расписать на двадцати страницах, имеющаяся простота – результат длительной и кропотливой работы ума.
А то, что это еще и работает, «цепляясь за жизнь» и принося доход, это вообще случай из ряда вон выходящий.
Автор правильно сказал: он сделал для нас все, что мог, теперь дело пользователей довести девайс каждый до своего ума.
P.S.
Первый вариант стоит на демо с 10.04, страдает отсутствием денег, но борется, как может.
Баланс: 12423,51 Средства: 8480,40 Залог: 8432,98 Свободно: 231,19 Уровень: 103,12%
Прибыль по открытым позициям: --3950,95

Тестирую в онлайне с 3000 га 5-минутке круглосуточно с 23.04. Сделок этак с десяток в сутки, по четырем валютам, разбитым по парам. Если количество незакрытых, минусовых, ордеров больше 3, ввожу ручной режим подтверждения ордеров(пока что). Только положительные эмоции от этого советника.
Если в течении месяца, будут такие - же результаты, возможно запущю в реал.
Присоединяюсь полностью к вышесказанному другими участниками.
Спасибо!

Ну на тему реала не советовал бы через месяц.. Мое субьективное (заметили подчеркнуто) мнение месяца 3 потестировать было бы не плохо в демке.. Я поставил с 17 апреля сначала на 4 пары от балды без всяких там групп, а потом решил все же по группам разбить и поставил на 11 валют. Работал почти все время он-лайн,  за исключением последних полутора дней (немного занят был) Всего заработал за это время 1370 пунктов, и в деньгах 1 231. Стоит на 25 000 (понятно что демка). Счас висит и просаживает в районе 800 баков. Для счета в 25 000 это немного. Пока выше этой цифры эквити не просаживал. Т.е. если робот будет давать 15 % в месяц и не просаживать выше этой цифры пор эквити, то можно работать (опять таки субьективное мнение). Все равно вытянет.
Подкупает простота идеи. Точно знаю не стоит на рынке усложнять. А уж как там реализовано-перерализовано. Не важно.
Всем удачи

Согласен особенно с первой и последней фразой (Точно знаю не стоит на рынке усложнять. А уж как там реализовано-перерализовано). А уж как там реализовано-перерализовано. Не важно. Вопрос: Не пытался уйти от просадки? И на каком периоде стоит советник? И по сколько приносит с такой сууммы один ордер? (примерно) . Ответь если не сложно. Просто интересно.
Спасибо!
Павел.

Я так и не смог понять, в чем причина бешеного успеха этого советника. Баланс растет, эквити падает, но восторг его поклонников не убывает. Или рост баланса - это главный и единственный критерий успешности? А если эквити упадет до 2000 (с 10000), а баланс будет равным 20000 - это тоже будет абсолютный успех советника?! Во всяком случае, в данный момент он явно сливает: отрицательная прибыль по открытым позициям - 32% баланса!

maksaa писал(а): А ещё хотел бы усомниться в необходимости использования в торговле "сложных" индикаторов и советников. Так ли это необходимо? Какова вероятность того, что за сложностью формул не закрадется фатальная ошибка?

Покажите мне пример "простой", реально устойчивой и профитной системы - и я с Вами соглашусь. Но учтите, пожалуйста, что я крайне скептически отношусь к таким "доказательствам" ее устойчивости как результаты тестирования на истории и даже оптимизации. Единственный вид, в котором я готов ее рассматривать, - это ее открытый код. Поинтересуйтесь у kompostera, написавшего 300 советников на заказ, или у Rosha, экспериментировавшего, кажется, со всем, что есть под этим солнцем. Может быть, исходные инструменты и могут быть "простыми", но их интерпретация (т.е. сигналы) таковыми быть не могут.