Aрбитраж - страница 15

SK истину глаголит!

Пускай же говорят собаки: "Ай Моська! Знать она сильна, что лает на слона!" (с) дедушка Крылов 1809 г.

Так и хочется съязвить в ответ, но не буду, слоны тоже люди:) Мнение оно и в африке мнение, есть сторона правых и есть сторона левых, вся разница только в том, что каждый по свойму прав и в этом как раз и есть истина:) Слоны, собаки... Главное хвост!:)))

Кроме того я соглашаюсь с Серегеем, в том что советник действительно получается размышляет на истории своих проб и ошибок, а что он может предсказать что то в реале, нет, ведь если мелкие ошибки легко исправить, то на исправление крупных ошибок потребуется намного больше времени, а если последует повторение, советник уходит круто в пике и сажает баланс в ноль, после чего уже в реале исправление потребует серьезных вложений, в сущности таких же, при том что к примеру мы из 500 зеленых сделали 2000 приблизительно за пару месяцев, а потом все спустили, такой вариант у меня несколько раз проходил в тестере. Да конечно я понимаю, что надо менять параметры или остановить его, но в сущности советник должен уметь балансироваться, исходить из реалей, вдруг трейдер не успевает повлиять на ситуацию или с бадуна. А даже если и пустить его работать с уже двумя штуками, были тесты, где советник заваливал баланс еще не успев ничего заработать. Здесь стабильностью не похвастаешься, потому как начинаются грубые ошибки. Это мы, как пазл, уже собирали... Почему, как раз, на данном этапе, мне сложно оценивать эту идею на том уровне на котором она предложена, свои идеи то не выходят за круг реалей, надо применить какую-то очень хитрую стратегию, что не рушить то, что имеешь и реально предсказывать ситуацию в техническом и психогическом подходе, отслеживать вибрации двугих валютных пар, того же золота, использовать весь рынок, а не исходить из одной истории успехов и ошибок. Кроме того сумма по сути не важна, большая вероятность того, что он просадит всю сумму, какая бы она не была.

Ну приблизительно надеюсь смысл ясен, того что я хотел сказать:)

Всем привет. Хочу сказать спасибо г-н Решетову. Потому-что кроме критики здесь мало что интересного для себя увидел. А вот статья Решетова про арбитраж прочитанная ещё пол года назад произвела впечатление(как не назови термин). Стал разбирать и понял простую вещь,:"рынок всегда ошибается, куда бы он не шёл". А на этом можно заработать:) Плюс годичное обсуждение этой темы на Финлисте очень помогло. Решетову: по возможности, пиши статьи, отвечай на посты, ну не все поймут это не страшно:), многим это помогает , и без лишней шумихи люди начинают работать и зарабатывать.

Критика полезна для развития чего бы то нибыло, если ограничится только хорошими мнениями, то невозможно направить суть вопроса в развитие русла. Должны быть и споры и разногласия, похвалы и те же спасибо, в купе это определяет успех, неговоря уже об общественном интересе, сообщество всегда реагирует на подобные решения, а уж польза от этого мнения куда дороже чем торговля эти продуктом, так как этот самый продукт развивается только в этом случае, не говоря уже о непосредственной пользе для самого разработчика. Невнимание к критичной информации так же сказывается на плодотворности, надеюсь что это все понимают:) Я конечно не говорю о таких глупостях как именование продукта, но на самом деле для меня лично и это важно, что касаемо остальных мне глубоко до фанаря, кто и как что называет, это их проблеммы или успехи:) Сумарные мнения сообщества более важный аспект, чем мнение одного единственного человека.

По тому же Арбитражу как именованию я немогу сказать ничего конкретного, потому как Vita имеет ввиду Арбитражную сделку, а это словосочетание, это к примеру, здесь сообщество наверное лучше решает этот вопрос, точнее, именно в споре рождается истина.

Одно слово наиболее уместное для этого поста: "Психология", и этим все сказано.

В спорах никогда не рождаются истины, а только выявляются субъективные разногласия. Сообщество ничего не решает, а всего лишь разделяется на два несогласных друг с другом лагеря, которые и вступают в бесспредметную склоку.

Да и вообще нет даже предмета спора, т.к. по сути речь должна идти об МТС, а различными брехунами переводится в другое оффтопичное русло, т.е. сводится к разборкам на предмет кто прав или кто виноват.

И спорить по этой самой МТС не о чем. Поскольку в нее заложена примитивная тактика. Т.е. она действует, как рядовой спекулянт на рынке. Только у спекулянта есть выбор, а именно купить - продать товар за различные валюты: баксы, йены, франки, фунты, канадцы, австралийцы, зеландцы. Вот ходит он по этому самому рынку и спрашивает цены. И на основании названных цен принимает решение, а именно если товар подешевел в какой либо валюте, например, в баксах, то его можно купить за баксы дешевле. А если товар подорожал, например, в фунтах, то его интереснее за фунты продать. И т.д. и т.п. Т.е. весьма примитивно принимается решение. И многие из нас, когда ходят в магазин или на рынок, поступают точно также.
Но МТСкам даже намного проще, т.е. им никуда ходить не надо, а только подключиться к ДЦ и спрашивать цены на различные валюты в виде Ask и Bid. ДЦ называет цену, а советник пересчитывает и принимает решение о закупках или продажах. Здесь ничего не предсказывается и не прогнозируется. Никакой анализ рыночной ситуации не проводится, ни технический, ни фундаментальный. Все решения принимаются только по названным ценам, т.е. по постфакту.


Нет никакого предмета для спора. Есть примимитивная тактика. Кому она интересна, тот может использовать или усовершенствовать - исходники открыты. Кому не интересна - ищите что нибудь другое и в другом месте.

Согласен с Решетовым, тактика примитивна и при правильном подборе пар и большом депо допускающем просадку риски всегда хеджированы, есть одно "но", эту тактику надо  проверять на реале, большое кол-во открытых поз может привести к форсмажору в случае непредвиденных ситауций.    

Ну вот собственно локаничное и точное описание системы. И спорить дальше нет смысла, это точно.
У меня только один вопрос к Вам, Юрий. Как лучше расчитывать интервал (шаг), с которым совершаются новые сделки на одной валюте? Мне кажется, что это зависит от имеющихся средств. Чем меньше интервал, тем больше сделок и тем больше нужно средств на обеспечение. В советнике я не разобрался в виду неопытности в MQL.

Спасибо.

За это дело отвечает статическая переменная с идентификатором bl. В ней задается начальный виртуальный капитал, которым будут "управлять" советники. Чем больше ее значение, тем интенсивнее автотрейдинг и меньше пипсов приходится на объемы покупок или продаж. При меньшем значении bl, советники будут открываться и закрываться менее активно, пережидая большие диапазоны.

Это точно! Есть пары стабильные которые дают маленькую просадку средств и по истории и на демо. А есть нестабильные. Можно подобрать портфель из стабильных пар и спокойно торговать. В 204 билде МТ просадка только по эквити считается. Теперь все стабильные пары тестами на истории можно обнаружить. Это лучше чем оптимизация. Тесты намного быстрее. А размер депо определяем по абсолютной просадке + запас прочности

Кто хочет тот ищет возможности. Кто не хочет ищет причины.