Aрбитраж - страница 11

Действительно, в исходниках я нашел только одно место, похожее на "расчет" цены:

//---- input parameters
...
extern double beginPrice = 1.8014;

В исходника есть ещё одна переменная, по моему наитию, отвечающая за цену:

double price = 0;

При запуске указываем советнику "справедливую цену", после чего выше этой цены советник продает, ниже  - покупает. Остальные расчеты, связанные с историей сделок советника, "справедливую цену" существенно не меняют, а закрывают сделки при удачном откате рынка по другую сторону "справедливой цены", при риске, что цена навсегда (до полного слива депозита) уйдет от "справедливой цены". Вот и весь "арбитраж".

Из описания:
"Текущая цена в момент установки советника не является текущей ценой в любое другое время. Она является начальной ценой, для определения того, куда пошли котировки перед тем, как открылся первый контракт по инструменту. Для второго контракта начальной ценой будет цена открытия контракта первого. Для третьего второго и так далее и тому подобное."

Просто поразительно.
Объясните, пожалуйста,..  какое отношение к трейдингу имеет торговая история?

Интересно, а как Вы отнесетесь к тому, что советник не будет смотреть в торговую историю, а в момент открытия очередного ордера присвоит переменной, отвечающей за начальную цену, значение цены открытия текущего ордера?

Курс открытия ордеров не имеет никакого отношения к торговле. Равно как и торговая история.
Неважно где именно открыт ордер.
Если торговый критерий срабатывает на закрытие, то ордер необходимо закрыть независимо от цены открытия ордера.
Если торговый критерий срабатывает на открытие, то ордер необходимо открыть независимо от предыдущих событий.

Поймите, дело не в том, как я отношусь. Есть законы природы, есть математика. Математика не предполагает эмоций или чьего-то там отношения. Она просто объективно существует. Мы не в силах в этой области что-либо изменить по своей воле. Законы можно только понять и открыть, а математику - разобраться и использовать.

Речь может идти только о торговых критериях, предполагающих некоторую выгоду. Собственно выгода заключена между двумя такими критериями - критерием открытия и критерием закрытия. Прибыль можно получить только в том случае, если эти критерии обнаружены. Любое вмешательство в этот процесс неминуемо приведёт к потерям.
Например, чисто случайный процесс невозможно вытянуть в прибыль никакими мартингейлами, стопами и профитами.
По той же причине убыточный и прибыльный процесс (построенный на обнаруженных критериях) невозможно сдвинуть с магистрального пути.
Какие профиты и стопы ни ставь - убыточный уйдёт в убыток. Какие профиты и стопы ни ставь - прибыльный процесс уйдёт в прибыль.
(Разумеется, если поставить близкие стопы и профиты, то они просто заместят своим присутствием действительные критерии и сами станут определяющим фактором, т.е. процесс выпрямится в горизонтальную линию со случайной шероховатостью, а учитывая спред, результатом будет банальный слив по спреду.)

Отвечая прямо на Ваш вопрос - отрицательно отношусь.
Думаю, что погодные условия на территориях большого скопления денежных средств (Нью-Йорк, Саудовская Аравия и пр) оказывает большее влияние на торги, чем рассматриваемый критерий. Вернее сказать, погода как-то влияет, а курс открытия ордеров - нет.

Если по исходникам, то справедливой ценой, после подведения всех бухгалтерских итогов по открытым и закрытым позам, по инструменту, на котором стоит советник является:

RightPrice = money / com;

После каждой сделки на любом инструменте, входящем в группу, (кроме закрытия по встречной) справедливые цены изменятся для всех инструментов группы.

При тестировании невооруженным взглядом видно, что десятки и даже сотни сделок совершаются относительно вводимой вручную beginPrice. Выше этой цены советник продает, ниже покупает. Проходят дни и недели тестового времени, пока совершаются сделки строго вокруг beginPrice. Изменяя дату и время начала тестирования мы получаем новую beginPrice. Таким образом, вдумчивому пользователю вашего советника должно придти в голову, что различные пользователи, вошедшие в различное время, к настоящему моменту будут торговать относительно различных beginPrice. "Подведение всех бухгалтерских итогов по открытым и закрытым позам" имеет очень слабое влияние на справедливую цену, и уж точно не имеет никакого отношения к арбитражу валютного рынка. Возможно, что "подведение всех бухгалтерских итогов по открытым и закрытым позам" имеет отношение к арбитражу собственных операций с целью закрытия позиций с небольшим плюсом при удобном случае и пересиживанием позиций вплоть до маржин кола при неудобном случае.  Моё самомнение не позволяет называть такую бухгалтерию арбитражом.

Это понятно. Я о том, что ранее в своих постах вы упоминали справедливую цену валюты и я так понимал, что если цена ниже, то покупаем, выше- продаем. То есть имеет место какие то критерии перекупленности (перепроданности), например- цена ушла на 20(50...) пунктов от справедливой- покупай, или на 10(20...)%, или еще что-то. А в советнике сейчас просто берется текущая цена, я в принципе не против, если это дает результат. Просто думаю как можно улучшить работу

Cобаки брешут, караван идет (с) Восточная мудрость

Модераторам:

"Странные у вас деревья.

Здравствуй, дерево! Молчит, здороваться не хочет.." (к/ф "Хоттабыч")

Советую взять любое определение арбитража и внимательно прочесть. Возможно вы обнаружите, что для арбитража необходимо как минимум два рынка, а не понятия перекупленности и перепроданности. Как вы представляете себе арбитраж на EURUSD? Даже котировки от одного брокера - это всё ещё один рынок. Никаких критериев перекупленности и перепроданности для арбитража не нужно. Необходимы две цены на разных рынках одного и того же товара. На одном рынке вы покупаете этот товар, на другом - продаете. Разница в карман. Арбитраж к советнику не имеет никакого отношения. Красивая финансообразная лексика об арбитраже ничего не добавляет в советник.