Метод Адверза

На рынке всё когда-нибудь и где-нибудь работает так как задумано. В том числе и эта тактика ;o)
Хотя во второй половине случаев то же самое работает вопреки заложенной идеи. Весь вопрос состоит в том как добиться статистического преимущества какой-либо тактики для итогового увеличения депо понимая то обстоятельство что выбранная метода работает не всегда так как задумано. А это уже целая стратегия.

Т.е. Вы имеете ввиду что в целом нет системы дающую прибыль? важно сделать так чтобы ее максисмально оптимизировать (не подогнать по историю) а сделать так чтобы она могла давать стат преимущество? но как добиться такого преимущества? Читал ветку с Вашим участием начялось все там с владислава и его системы потом показатель херста,линейная регрессия, каналы апромиксации, потом индикатор амплитуды, потом система пипсовки. Честно скажу я все читал старался понять но ей богу ни как не получалось. В той же ветки вы сказали что нашли систему и приложили отчет по сделкам которые стабильно увеличивали Ваш депо. Работает ли та система? И работает ли вообще чтонибудь. Я не прошу поделиться ею или продать потому как понимаю что это большой труд. Я прошу направить в нужном направлении где капать на что обратить внимае так сказать.

Хотелось бы уточнить про метод Адверза.
И с чем его едят. Имеется в виду немнго поподробнее или сылку на источники дать.
Я про него еще не слышал. Видимо другмим делами был занят.А хочется быть в курсе.

сейчас ссылку дать не смогу сам в инете скачал просто поиском надо воспользоваться, я не помню с форума скачал но вообще если поискать в поисковиках найти можно, суть там впринципе интересная, хотя здесь и МТСники восновном но народ умный вот и хотел спросить мнение

Мой взгляд на систему, которая может давать прибыль, заключается в следующем. Основа этой системы не должна противоречить данным из других областей знаний, или же переформулировав утверждение, то на чём основана система должно работать (или быть строго доказанным) в других областях знаний. В той ветке регрессия - это основа системы. Регрессия уже давно изучена математиками и широко применяется при обработке каких-либо данных.
Подумайте сами над вопросом о том где ещё можно применить наличие "сакральной точки" из тактики Адверза? Или как доказать её существование с помощью других способов или известных в практике методов? Думаю, что никак. Я изучал тактику Адверза и написал скрипт для расчёта проекций цены по 4м точкам аля "Трафарет" для МТ4. И по наблюдениям цена может как достигать расчётных точек С и С2, а также делать "недолёт" и "перелёт". При этом во время достижения проекций цены цена может нарисовать "пьяного кенгуру", то есть сорвать ваш стоп и затем достигнуть цели согласно методике.
На сайте многоточия - одного из разработчиков методики Адверза раньше выкладывались результаты тестирования эксперта на основе данной методике он-лайн. Но по тем результатам сложно было увидеть что методика обладает каким-то преимуществом над другими, применяемыми на Форекс. Хотя там делались объяснения что эксперт находится в стадии разработки и поэтому результаты смазаны. Не знаю возможно за 2 месяца там что-то и поменялось. Посмотрите http://protoforma.com/news/?cat=21

По моей методе до миллионерства пока что ещё очень далеко. Результат немного превышает 0. Вот данные с 11.03.2007 по 06.04.2007. Играю на 19 валютах экспертом с "ручным помоганием".
Прибыль: 16071 пипсов
Убыток: -14594 пипсов
Чистая прибыль: 1477 пипсов
Среднее время удержания сделки: 44часа
Количество сделок: 449
Профит фактор (Прибыль/Убыток): 1,1
Можно предположить что для многих начинающих прибыль в 1477 пипсов за месяц является чуть ли не воплощением их самой заветной мечты, но я то понимаю насколько шатким является профит фактор в 1,1. Поэтому пока что просто продолжаю свои наблюдения за ходом тестирования попутно что-то добавляя и отбрасывая. Я при проведении тестирования онлайн ориентируюсь прежде всего на статистическую значимость получаемого результата. То есть это означает тот факт, что если стратегия обладает каким-то статпреимуществом, то она должна при одних и тех же параметрах показать итоговый положительный результат при одних и тех же параметрах, выбираемых автоматически на основе каких-то стандартных правил или же обладать единым алгоритмом для всех валют. То есть тот вариант, на который производится заточка практически ВСЕХ экспертов, обсуждаемых на ВСЕХ форумах заключается кратно в следующем постулате: Выберем как правило "субъективно" валюту, по которой будем работать своим экспертом. Выберем стратегию. Проведём "заточку" эксперта на данных М1 (все тики) за период с 1999 года под конкретную валюту. И выставим эксперта, совершающего 10-30 сделок в месяц на тестирование онлайн. Моя же идея состоит совершенно в другом. Выберем базовый алгоритм стратегии. И поставим его на ВСЕ доступные валюты сразу же на тестирование онлайн. В итоге если алогитм сделает по 10-30 сделок по каждой из валют, то в сумме за месяц у нас будет статистика состоящая из 190-570 сделок, которую можно будет проанализировать и сделать какие-то выводы о пригодности торгового алгоритма как такового вообще для работы на рынке. Проводя тестирование сразу же по 19 валютам мы во столько же раз уменьшаем время получения статистических выводов о пригодности торгового алгоритма. Поэтому я давно уже не пользуюсь тестером МТ4, кроме как для отладки кода, а занимаюсь просто ускореннным сбором статистики сразу же с реала.

Ниже результаты тестирования на реале, описанные выше в пипсах:
В приведённом скриншоте учтены ещё и 78 сделок одного из направления системы, который я признал статистически убыточным и отказался от него. И результаты, приведённые выше, его не учитывают.
Поскольку итоговое решение в чём считать прибыль в долларах или в пипсах является конечно же не принципиальным, то просто ради удобства я сделал свой выбор на подсчёт прибыли/убытка в пипсах, понимая при этом что прохождение ценой 1 пипса на EURGBP возможно может означать к примеру 3 пипса на GBPJPY. Но тем не менее никакой нормировки на отношения пипсов я не производил. Ведь в итоге просто нужна СТАТИСТИЧЕСКИ значимая прибыль, а не её значение. Я считаю, что заявления типа "Мой эксперт совершил 10-20 сделок за месяц, заработав в итоге 300 пипсов", вряд ли можно признать сколь-нибудь серьёзными для оценки чего-либо поскольку они не обладают статистической значимостью. И что будет на следующих 10-20 сделках в следующем месяце ответа никоим образом представить не могут. Хотя данный факт в упор никем не признаётся. И форумы переполнены подобного рода отчётами об "успешных экспертах".

Наименование	Общ.приб.	Общ.уб.	Чист.приб.	Сделок
AUDJPYm	36,52	-10,2	26,32	57
EURCHFm	3,84	-0,59	3,25	14
CHFJPYm	4,73	-7,45	-2,72	33
AUDUSDm	3,32	-8,4	-5,08	34
EURJPYm	22,24	-8,89	13,35	42
AUDCADm	1,17	-10,25	-9,08	28
USDCHFm	1,05	-9,32	-8,27	24
USDJPYm	11,51	-8,42	3,09	36
NZDJPYm	10,91	-9,03	1,88	39
EURGBPm	10,91	-8,77	2,14	34
NZDUSDm	1,76	-11,98	-10,22	35
GBPJPYm	36,2	-13,44	22,76	42
GBPCHFm	14,81	-16,67	-1,86	47
EURUSDm	1,26	-6,54	-5,28	18
GBPUSDm	15,72	-4,53	11,19	17
EURCADm	3,91	-0,91	3	10
USDCADm	0,01	-2,12	-2,11	5
EURAUDm	-0,14	-6,19	-6,33	13

Выше приведены сделки, полученные с помощью скрипта GroupOfHistory от KimIV. Скрипт есть в базе кодов на этом сайте.
(По одной из валют AUDNZD стратегия не выявила условий для открытия позиции (на валюте наблюдался полный штиль - диапазон в 2 фигуры, на котором зарабатывают только "пипсари"), в результате чего сделок по ней и не было)

Согласно результативности стратегии по валютным парам лучше всего в этом месяце показали себя пары с участием японской йены. Скорее всего это произошло из-за высокой волатильности этой валюты в последнее время. Хотя у меня имеются и другие расчёты (предположения) о том, что валюты с участием японской йены являются наиболее пригодными для даннойго алгоритма, поскольку меньше чем остальные валюты меняют направление своего движения при перемещении между экстремумами ценового графика в результате чего у вас получается меньше лосей и больше шансов закрыться близко к перегретой целевой зоне. Расчётные данные были получены ещё более месяца назад. Вероятно что полученные статрезультаты с реала подтверждают первоначально сделанные предположения. Но для окончательного вывода всё-таки нужно ещё месяца 3-4 продолжать набирать статистику.

http://protoforma.com/news/?cat=21

solandr респект! я тоже её изучаю..

Vinin, Aдверза - это очень мощная и точная система, но не простая.
состоит из набора из нескольких методов.
самое точное и актуальное - на "Протоформе",
к сказанному solandr'ом могу добавить ещё одну ссылку:
http://onix-trade.net/forum/index.php?showforum=53
это моя попытка собрать некий базовый комплект информации для начинающих.
там есть набор информации с описанием правил,
много примеров построений,
и немножко дополнительных материалов..

а график торговли (вручную, на демке) вот такой у меня был..
(100-я сделка - через 6 месяцев изучения; 197-я через 10 месяцев;
тратил на занятия по 10часов в день, и время от времени открывал сделки)

(сечас уже прошло 16 месяцев с начала изучения, но на реале пока не получается - всё ещё работаю над своей психологией... .
даже не знаю, что скорее будет - побежу себя или напишу МТС :/ )

Четкое разделение на периоды прибыли и периоды убытков. Возникает желание ввести выключение во время убытков и включение во время прибыли.
Хотя где-то как-то читал, что такое управление является не устойчивым, но в данном случае очень похоже на исключение.

Спасибо, уже нашел

Я специально никакого выключения не произвожу. Не сложились условия для входа в сделку означает лишь только то что означает. То есть цена не побывала за границами доверительного интервала в 96% за указанный период. Если бы побывала, то сделка была бы просто автоматом открыта советником. Ну а когда цена болтается где-то в районе центральной линии регрессии, то её следующее направление не может быть как-то статистически спрогнозировано. И тут уже наступает время простого подкидывания монетки. Я такими вещами не занимаюсь. Хотя существует целое направление трейдеров, которые что-то пытаются поймать и на такой вот болтанке.