Моделирование истории инструмента

Mathemat:
Задачка: правдоподобно смоделировать историю заданного инструмента (скажем, EURUSD) на заданном ТФ, т.е. сформировать исторический массив баров. Если кто-нибудь чем-то подобным уже занимался, откликнитесь, пожалуйста. Какие параметры пары надо учитывать, для каких величин строить вероятностные распределения и т.д и т.п.

Моделирование одной лишь цены закрытия - не слишком сложная задача: достаточно выяснить нужные параметры распределения для разницы цен закрытия соседних баров (Return) на реальной истории, затем тупо, по моментам, вычислить нужную интегральную функцию распределения и для генерации таким образом распределенной величины вычислить обратную ей функцию. В реальности это нечто близкое к нормальному, но существенные отличия есть - в толстом хвосте и поведении вблизи нуля. Для Return при желании можно даже смоделировать квазистационарный процесс (хотя я этим не занимался).

Задачка возникла не просто так, чтобы побаловаться, а по реальной нужде. Спасибо.

Mathemat:
Эх, Rosh, ну и свинью же ты мне подкинул с этим Петерсом! Жил себе спокойно в неведении, думая, что гауссовская кривая - приемлемая аппроксимация Returns, а теперь вот сижу и переделываю код под фрактальные распределения, да еще и с учетом параметра Херста. Да уж, книга обламывает качественно, особенно в применении к Фореху.

Прошу воспринимать первое предложение поста не как наезд, а только как благодарность за наводку.

Rosh, а шо це Талеб? "Fooled by Randomness"? Если да, то я ее нашел, спасибо. Эх, тяжелый у него язык-то...