Моделирование проскальзывания в тестере

Проскальзывание не превышает рыночный шум в несколько пипсов. Если стратегия изначально ориентирована на "пипсовку", то при любом варианте будет ли моделирование проскальзывания в тестере или не будет результат заранее известен и многократно обсуждался.

Любая стратегия (а не только пипсовка), использующая открытие/закрытие по рынку зависит от проскальзывания. Я предпочитаю иметь в своих руках возможность для оценки этой зависимости.

Добавить такую возможность, на мой взгляд, очень просто. А пользоваться ей или нет, пусть решает каждый в отдельности.

Товарищи, о чём Вы? Разве трудно из резов тестирования вычесть пипс или два? Сколько Вы хотите отдать на скольжение, столько и вычитайте. Если надо по сделкам посмотреть, MS Excel в помощь.

Ссылка по смежной теме: Испытание МТС подменой сделок
А это в плане идеи, как можно реализовать моделирование проскальзывания: Формирование нестандартных отчётов тестера

А зачем городить огород, если это легко можно сделать в самом тестере. Допустим меня интересует масштаб влияния проскальзывания на такой показатель как относительная просадка. При тестировании на большом историческом периоде я захекаюсь в экселе отслеживать каждую просадку и расчитывать ее относительную величину.

Предложение "из резов тестирования вычесть пипс или два" не будет работать для ТС с ММ.

Вот она, беда-то наша! Неверие в собственные силы, понимаешь.. .
Во второй моей ссылке есть код для рассчёта просадки. Работает один в один с тестером МТ4.

Будет, если отслеживать каждую сделку и делать поправку на размер позиции.

Беда - это когда сливаешь свой депо из-за того, что недооценил влияние каких-нибудь факторов.

В любом случае если у вас советник сливает только из-за того что вы не учли проскальзывание, то это просто стратегия неработоспособна.

PS: Ещё имеется разновидность схожих проблем с учётом свопов когда люди трясутся над тем как бы им не начислили своп. То есть когда у людей цель оторвать 5-10 пипсов на рынке, то свопы конечно же могут что-то означать. Но если у вас цели от фигуры и далее, то никакие свопы с проскальзываниями рояли не играют. Имеет смысл призадуматься над этим фактом.

Мысль ваша понятна. Я думаю над многими вещами, в том числе и над целями от фигуры и далее.

В текущем моем понимании, такие цели очень обманчивы. У них есть один большой недостаток (если, конечно, вы не астролог) - большой риск при входе или длинная серия мелких убыточных сделок перед входом. Без очень хорошей системы долива такие цели не окупают ни свопы, ни предшествующие им серии убытков. А "не идеальный" долив часто выводит с рынка раньше времени, оставляя вас не с такими уж гигантскими профитами. В итоге слабенькое мат ожидание и чрезмерная просадка.

Ну и погоня за гигансткими целями оставляет вас без профита, который можно получить на внутренних движениях рынка. А это порой большие цифры.

Проблемы, описанные вами, вполне понятны и известны. Стратегия - это основа торговли. Но в любом случае проскальзывания на работоспособную стратегию какой бы она ни была не могут оказать какого-либо значительного влияния. А красивые картинки в тестере всё равно вас не накормят будете ли вы моделировать эти проскальзывания или нет. Хотя если разработчики внесут это в тестер то конечно же никто против не будет, но и толп сторонников этой примочки также вряд ли можно будет найти. KimIV вам уже показал решение проблемы моделирования проскальзывания в текущий момент времени.

PS: Кстати говоря проскальзывание бывает не только против вас, но и в вашу же сторону. При большом количестве сделок математическое ожидание проскальзываний будет стремиться к нулю. Поэтому если к математическому ожиданию профита вашей стратегии прибавить ноль, то профит стратегии измениться не должен. То есть моделирование проскальзываний в тестере - это несколько надуманная проблема, которая скорее всего вызовет лишь волну негодований пользователей по типу "почему при каждом следующем прогоне с теми же самыми параметрами я получаю разные результаты?".

Спасибо за аргументированную точку зрения.